2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证700指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华中小市值优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年1月28日至2012年12月31日）

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本基金于 2011年1月28日基金合同生效。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华中小市值优选股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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本基金于 2011年1月28日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金于 2011年1月28日基金合同生效，于2012年12月31日未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2012年12月31日，新华基金管理有限公司旗下管理着九只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金和新华纯债添利债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理有限公司作为新华中小市值优选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定

基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年市场走出了N型的走势，地产金融建筑医药等行业表现较好，而电力设备、通信、计算机等走势不佳。本基金适量多配金融和具有成长性的化工品，但总体上较为均衡，仓位适中。业绩居同类基金中等偏上。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.870元，本报告期份额净值增长率为6.75%，同期比较基准的增长率为1.82%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一段时间，我们认为市场会上有顶，下有底，具有结构性的投资机会。经济渐趋复苏、改革仍在路上，实际上较为宽松的流动性都有利于行情的发展；但另一方面的制约，如经济发展过分依赖于固定资产投资、潜在经济增速下降等因素仍在。我们将重点加强环保、医疗、大众消费品等与民生相关品种的研究，提高基金业绩，给基金持有人以回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.6.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2 基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3 投资管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师李荣坤、张吉范签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.870元，基金份额总额424,788,914.82份。

7.2利润表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞

7.4报表附注

7.4.1报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

7.4.3关联方关系

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注：2012年，陕西蓝潼电子投资有限公司更名为陕西蓝潼投资有限公司。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4债券回购交易

本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。

其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未进行银行债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5利润分配情况

本基金本报告期及上年度可比期间无收益分配事项。

7.4.6期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末未有银行间市场债券正回购。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末未有交易所市场债券正回购。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于http://ncfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金无债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金无债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50-100万份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2013年1月18日，因工作调动，孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。

2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬情况是80000元人民币。审计年限为1年。自2011年至2012年，国富浩华会计师事务所为本基金连续提供2年审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用10个交易席位，报告期内无席位增减。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

新华基金管理有限公司

二〇一三年三月三十日

基金简称	新华中小市值优选股票
基金主代码	519097
交易代码	519097
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年1月28日
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	424,788,914.82份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
投资策略	本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。
业绩比较基准	80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	齐岩	田青
	联系电话	010-88423386	010-67595096
	电子邮箱	qiyan@ncfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4008198866	010-67595096
传真		010-88423310	010-66275865

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
本期已实现收益	-70,891,821.36	-26,828,786.29
本期利润	24,919,344.22	-91,020,560.73
加权平均基金份额本期利润	0.0543	-0.1680
本期基金份额净值增长率	6.75%	-18.50%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2025	-0.1846
期末基金资产净值	369,724,898.18	403,644,402.25
期末基金份额净值	0.870	0.815

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.54%	1.05%	3.27%	1.10%	4.27%	-0.05%
过去六个月	4.82%	1.03%	-2.61%	1.12%	7.43%	-0.09%
过去一年	6.75%	1.14%	1.82%	1.19%	4.93%	-0.05%
自基金成立起至今	-13.00%	1.11%	-20.47%	1.17%	7.47%	-0.06%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王卫东	本基金基金经理；投资总监；副总经理，新华优选成长股票型证券投资基金基金经理	2011-01-28	2012-03-27	19	硕士，历任广东发展银行海南证券业务部经理，广发证券公司海南分部下辖营业部经理，海口海甸岛营业部经理，资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理，华龙证券公司投资理财部总经理，青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监，新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
桂跃强	本基金基金经理，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2011-07-12	-	5	工学、金融学双硕士，历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于2007 年加入新华基金管理有限公司，历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师，策略分析师，新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理，投资经理。现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	43,598,010.69	59,195,542.92
结算备付金	594,057.42	202,346.60
存出保证金	-	-
交易性金融资产	294,974,773.94	342,777,198.81

其中：股票投资	294,974,773.94	342,777,198.81
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	30,000,000.00	-
应收证券清算款	2,250,639.43	2,708,424.43
应收利息	37,225.71	12,583.87
应收股利	-	-
应收申购款	28,080.86	2,964.43
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	371,482,788.05	404,899,061.06
负债和所有者权益	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	207,833.95	41,072.24
应付管理人报酬	433,137.60	533,015.19
应付托管费	72,189.60	88,835.86
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	364,170.53	211,580.72
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	680,558.19	380,154.80
负债合计	1,757,889.87	1,254,658.81
所有者权益：
实收基金	424,788,914.82	495,000,975.18
未分配利润	-55,064,016.64	-91,356,572.93
所有者权益合计	369,724,898.18	403,644,402.25
负债和所有者权益总计	371,482,788.05	404,899,061.06

项 目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
一、收入	34,244,595.78	-78,747,619.29
1.利息收入	712,943.50	969,388.37
其中：存款利息收入	629,269.65	851,101.32
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	83,673.85	118,287.05
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-62,346,418.77	-15,975,208.40
其中：股票投资收益	-65,509,574.10	-18,536,354.49
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	3,163,155.33	2,561,146.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,811,165.58	-64,191,774.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	66,905.47	449,975.18
减：二、费用	9,325,251.56	12,272,941.44
1．管理人报酬	5,698,730.72	7,134,877.55
2．托管费	949,788.48	1,189,146.17
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	2,270,896.93	3,552,052.96
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	405,835.43	396,864.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,919,344.22	-91,020,560.73
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	24,919,344.22	-91,020,560.73

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	495,000,975.18	-91,356,572.93	403,644,402.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	24,919,344.22	24,919,344.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-70,212,060.36	11,373,212.07	-58,838,848.29
其中：1.基金申购款	19,789,179.87	-2,948,021.70	16,841,158.17
2.基金赎回款	-90,001,240.23	14,321,233.77	-75,680,006.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	424,788,914.82	-55,064,016.64	369,724,898.18
项目	上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	742,965,884.43	-	742,965,884.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-91,020,560.73	-91,020,560.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-247,964,909.25	-336,012.20	-248,300,921.45
其中：1.基金申购款	115,359,655.81	-3,686,040.36	111,673,615.45
2.基金赎回款	-363,324,565.06	3,350,028.16	-359,974,536.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	495,000,975.18	-91,356,572.93	403,644,402.25

关联方名称	与本基金的关系
新华基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
新华信托股份有限公司	基金管理人股东
陕西蓝潼投资有限公司	基金管理人股东
上海大众环境产业有限公司	基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司	基金管理人股东

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	5,698,730.72	7,134,877.55
其中：支付销售机构的客户维护费	2,832,510.15	1,942,912.55

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	949,788.48	1,189,146.17

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	43,598,010.69	620,699.34	59,195,542.92	829,919.46
合计	43,598,010.69	620,699.34	59,195,542.92	829,919.46

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000826	桑德环境	2012-12-31	2013-01-09	配股流通受限	12.71	22.99	112,893	1,434,870.03	2,595,410.07	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	294,974,773.94	79.40
	其中：股票	294,974,773.94	79.40
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	8.08
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	44,192,068.11	11.90
6	其他各项资产	2,315,946.00	0.62
7	合计	371,482,788.05	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	8,374,455.00	2.27
B	采掘业	9,481,324.00	2.56
C	制造业	85,090,213.54	23.01
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	7,932,741.12	2.15
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	54,170,488.42	14.65
C5	电子	1,642,220.00	0.44
C6	金属、非金属	7,607,741.90	2.06
C7	机械、设备、仪表	12,159,422.10	3.29
C8	医药、生物制品	1,577,600.00	0.43
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	12,296,135.92	3.33
E	建筑业	27,666,941.28	7.48
F	交通运输、仓储业	3,041,749.88	0.82
G	信息技术业	27,295,530.78	7.38
H	批发和零售贸易	15,248,118.66	4.12
I	金融、保险业	56,747,776.50	15.35
J	房地产业	7,797,000.00	2.11
K	社会服务业	39,118,911.80	10.58
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	2,816,616.58	0.76
	合计	294,974,773.94	79.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	300072	三聚环保	2,549,111.00	30,461,876.45	8.24
2	300178	腾邦国际	1,401,409.00	20,026,134.61	5.42
3	601318	中国平安	400,000.00	18,116,000.00	4.90
4	600030	中信证券	1,121,700.00	14,985,912.00	4.05
5	600509	天富热电	1,521,799.00	12,296,135.92	3.33
6	000826	桑德环境	379,201.00	8,717,830.99	2.36
7	600837	海通证券	849,938.00	8,711,864.50	2.36
8	000860	顺鑫农业	627,300.00	8,374,455.00	2.27
9	002221	东华能源	548,159.00	7,531,704.66	2.04
10	002331	皖通科技	674,229.00	7,497,426.48	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	23,320,000.00	5.78
2	002701	奥瑞金	20,736,000.00	5.14
3	601318	中国平安	19,487,772.88	4.83
4	600030	中信证券	18,279,486.94	4.53
5	300178	腾邦国际	16,918,813.12	4.19
6	600837	海通证券	14,354,600.56	3.56
7	600519	贵州茅台	13,618,841.12	3.37
8	600887	伊利股份	13,561,969.93	3.36
9	002589	瑞康医药	13,389,886.16	3.32
10	300072	三聚环保	12,865,479.87	3.19
11	002051	中工国际	12,813,938.12	3.17
12	002375	亚厦股份	12,771,930.87	3.16
13	600383	金地集团	12,593,810.99	3.12
14	002431	棕榈园林	12,028,282.63	2.98
15	000002	万 科Ａ	11,656,000.00	2.89
16	600031	三一重工	11,334,534.79	2.81
17	600376	首开股份	11,251,374.46	2.79
18	600509	天富热电	10,836,554.16	2.68
19	600546	山煤国际	10,745,303.50	2.66
20	600048	保利地产	10,152,988.60	2.52
21	600246	万通地产	9,980,952.80	2.47
22	600881	亚泰集团	9,657,000.00	2.39
23	000558	莱茵置业	9,293,649.20	2.30
24	000728	国元证券	8,894,751.80	2.20
25	000401	冀东水泥	8,821,641.45	2.19
26	002221	东华能源	8,252,392.09	2.04
27	600111	包钢稀土	8,203,200.00	2.03
28	002331	皖通科技	8,197,933.20	2.03
29	002065	东华软件	8,196,563.58	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	42,654,136.00	10.57
2	600157	永泰能源	21,774,697.60	5.39
3	002701	奥瑞金	21,033,309.34	5.21
4	600519	贵州茅台	20,383,609.68	5.05
5	600376	首开股份	17,157,378.33	4.25
6	000002	万 科Ａ	15,273,070.07	3.78
7	600036	招商银行	14,717,030.00	3.65
8	000799	酒 鬼 酒	14,382,284.58	3.56
9	300170	汉得信息	13,714,443.37	3.40
10	002024	苏宁电器	13,398,606.55	3.32
11	002485	希努尔	13,090,620.39	3.24
12	600887	伊利股份	12,732,207.06	3.15
13	000602	金马集团	11,635,223.71	2.88
14	600031	三一重工	11,066,109.48	2.74
15	600048	保利地产	10,606,569.45	2.63
16	002589	瑞康医药	10,466,232.65	2.59
17	600079	人福医药	10,368,614.03	2.57
18	002431	棕榈园林	10,084,511.75	2.50
19	000558	莱茵置业	9,794,446.44	2.43
20	002051	中工国际	9,416,232.22	2.33
21	600000	浦发银行	9,278,500.00	2.30
22	600246	万通地产	9,111,472.25	2.26
23	600111	包钢稀土	9,035,461.50	2.24
24	000826	桑德环境	8,483,283.68	2.10
25	601818	光大银行	8,425,000.00	2.09
26	002073	软控股份	8,213,191.65	2.03

买入股票的成本（成交）总额	770,402,214.30
卖出股票的收入（成交）总额	848,506,230.65

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	2,250,639.43
3	应收股利	-
4	应收利息	37,225.71
5	应收申购款	28,080.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,315,946.00

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000826	桑德环境	2,595,410.07	0.70	配股流通受限，已于2013年1月9日上市

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
7,192	59,064.09	396,526.91	0.09%	424,393,587.91	99.91%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	1,008,365.91	0.24%

基金合同生效日(2011年1月28日)基金份额总额	742,965,884.43
本报告期期初基金份额总额	495,000,975.18
本报告期基金总申购份额	19,789,179.87
减：本报告期基金总赎回份额	90,001,240.23
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	424,788,914.82

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信建投证券	1	538,645,692.44	33.73%	362,640.89	30.92%	-
华创证券	1	491,065,759.25	30.75%	321,329.23	27.40%	-
中投证券	1	212,992,058.67	13.34%	178,061.62	15.18%	-
国信证券	1	141,094,506.07	8.84%	128,451.18	10.95%	-
太平洋证券	1	68,477,462.35	4.29%	58,034.84	4.95%	-
渤海证券	1	62,430,823.09	3.91%	53,980.13	4.60%	-
新时代证券	1	39,563,447.47	2.48%	33,628.94	2.87%	-
申银万国	1	24,136,096.92	1.51%	20,516.01	1.75%	-
国金证券	1	18,331,728.66	1.15%	16,221.68	1.38%	-
银河证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期成交总额的比例
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	30,000,000.00	100.00%	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
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  2012年12月31日

  基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月三十日