2012年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金自2009年9月22日起增加C类收费模式。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券A：
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本基金于2009 年9 月22 日开始分为A、C 两类。
浦银安盛优化收益债券C：
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本基金于2009 年9 月22 日开始分为A、C 两类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年12月30日至2012年12月31日）
浦银安盛优化收益债券A
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浦银安盛优化收益债券C
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经中国证监会批准,本基金于2009 年9 月22 日分为A、C 两类。具体内容详见本基金管理人于2009 年9 月18 日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
浦银安盛优化收益债券A
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本基金合同于2008 年12 月30 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
浦银安盛优化收益债券C
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注：本基金系原浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于2009 年9 月22 日分级而来。分级当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
浦银安盛优化收益债券A：
金额单位：人民币元
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浦银安盛优化收益债券C：
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2012年12月31日止，浦银安盛旗下共管理9只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的“任职日期”和“离任日期”指公司决定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
- 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份；
- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控；
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
- 对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年国内经济总体呈现增速回落，底部企稳的局面。货币政策目标由控制通胀预期转为稳定经济增长，上半年两次下调存款准备金并且连续两次降息；下半年央行在公开市场上加大操作力度，较好的平抑了短期融资成本。通胀数据与经济增速相匹配，延续2011年下行趋势，全年平均水平不到3%，在10月份达到1.7%低点之后温和反弹。外围宏观经济状况有所好转，特别是美国经济多项指标显示复苏迹象显著，新一轮全球政治换届平稳进行。国内债券市场在2012年走出一轮牛市行情，出现量价齐升良好格局，不仅企业债券发行额度创下新高，3月份以来随着银行对于地方融资平台信贷展期的利好推动，信用债收益率也出现了较大幅度的回落，全年债券投资组合平均收益接近8%-10%左右。在市场淡化信用风险和交易型机构市场占比急增下，高收益债券品种表现最好，而利率产品表现平平。
2012年本基金对信用债维持较高的配置比例，并且在4季度积极把握偏权益类可转债品种投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2012年12月31日，浦银收益A，净值为1.1150，浦银收益C，净值为1.1010，浦银收益A全年净值增长率9.42%，浦银收益C全年净值增长率9.01%，业绩比较基准收益率4.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年，中国GDP增长有望温和回升，而增长的模式更加强调通过内需拉动，强调环保、能效，实现更高质量的增长，基建投资拉动仍将对增长贡献相当大的比重。新一届政府强化的改革，创新中长期为经济良性增长奠定基石，但短期上也可能使得经济增长出现波动；外围经济环境预计进一步向好，但发达国家的持续量化宽松政策使得通胀上升预期更加强烈。随着利率市场化的加深，债券市场的波动幅度将降低，而市场容量的增大和投资者结构更加多元化，也使得交易空间变小，持有期的票息回报将成为后续主要的盈利来源，债市配置价值依然显著。同时本基金将高度重视自下而上的个券筛选以防范未知的可能信用风险,并积极关注偏权益类可转债品种投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金自2012年1月1日至2012年12月31日期间未进行收益分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第20173号
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 (以下简称“浦银安盛优化收益债券基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 浦银安盛优化收益债券基金的基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
6.3 审计意见
我们认为，上述 浦银安盛优化收益债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了浦银安盛优化收益债券基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 屈斯洁
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
2012-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年12月31日，浦银安盛优化收益A类基金份额净值为1.115元，基金份额总额为33,339,479.65份。浦银安盛优化收益C类基金份额净值为1.101元，基金份额总额为32,444,342.95份。浦银安盛优化收益A类基金和浦银安盛优化收益C类基金的合计份额总数为65,783,822.60份。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2008]1186号《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集771,085,953.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第197号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为771,272,160.17份基金份额，其中认购资金利息折合186,207.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人发布的《关于浦银收益增加C类收费模式并修改基金合同的公告》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2009年9月22日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于80%，非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2013年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与2011年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3债券交易
无。
7.4.8.1.4债券回购交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 ×0.65% ÷ 当年天数
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费 ＝前一日基金资产净值 × 0.20% ÷ 当年天数
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
■
自2009年9月22日起，支付基金代销机构的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金代销机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 ×0.4% ÷ 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
浦银安盛优化收益债券A
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券A。
浦银安盛优化收益债券C
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券C。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浦银安盛优化收益债券A
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券A。
浦银安盛优化收益债券C
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券C。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额65,999,978.50元，于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为125,436,839.56元，属于第二层级的余额为6,821,316.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级49,577,221.55元，无第二层级与第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为0；
2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2012年4月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露陈篪先生因个人原因不再担任副总经理兼首席运营官，周文秱因个人原因不再担任副总经理兼首席投资官。
2、基金管理人于2012年5月8日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露聘任李宏宇先生为公司副总经理兼首席市场营销官。
3、基金管理人于2012年6月16日刊登《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告》，披露原浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理薛铮先生因公司安排不再担任安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理，由蒋建伟先生接替薛铮先生担任安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。
4、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》，披露原总经理钱华先生因个人原因不再担任公司总经理，由郁蓓华女士接替钱华先生担任公司总经理。
4、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露原独立董事吴伟聪先生因个人原因不再担任公司独立董事一职，由谢百三先生接替吴伟聪先生出任第二届董事会独立董事。
5、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
- 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
- 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
- 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
- 佣金费率合理；
- 本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
- 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
- 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增中信证券、兴业证券、万联证券、申银万国交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露本基金管理人原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2012年2月4日股东会作出决议之日起由韩启蒙先生接替尹应能先生出任本基金管理人第二届董事会独立董事。上述事项已按规定向证券监管部门报告，履行了相关法律程序。
2、本基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。上述事项符合相关法律规定。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
| 基金简称 | 浦银安盛优化收益债券 |
| 基金主代码 | 519111 |
| 交易代码 | 519111 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年12月30日 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 65,783,822.60份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 顾佳 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-23212888 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | guj@py-axa.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 021-33079999 或 400-8828-999 | 95588 | |
| 传真 | 021-23212985 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 | www.py-axa.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
| 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | |
| 本期已实现收益 | 1,639,879.08 | 941,576.47 | 1,200,493.79 | 78,171.33 | 3,046,231.58 | 687,029.28 |
| 本期利润 | 3,847,047.06 | 1,526,028.46 | -1,034,771.28 | -449,057.29 | 3,979,068.72 | 480,610.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924 | 0.0536 | -0.0194 | -0.0672 | 0.0461 | 0.0491 |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% | 9.01% | -2.21% | -2.51% | 4.79% | 4.19% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 | 2011年末 | 2010年末 | |||
| 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812 | 0.0669 | 0.0192 | 0.0101 | 0.0247 | 0.0186 |
| 期末基金资产净值 | 37,174,610.24 | 35,711,414.48 | 38,734,419.19 | 14,403,015.15 | 68,840,721.99 | 10,131,240.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.115 | 1.101 | 1.019 | 1.010 | 1.042 | 1.036 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.29% | 0.18% | 1.02% | 0.02% | 1.27% | 0.16% |
| 过去六个月 | 1.83% | 0.17% | 1.11% | 0.03% | 0.72% | 0.14% |
| 过去一年 | 9.42% | 0.20% | 4.03% | 0.04% | 5.39% | 0.16% |
| 过去三年 | 12.13% | 0.21% | 10.13% | 0.06% | 2.00% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 12.58% | 0.18% | 10.45% | 0.06% | 2.13% | 0.12% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.23% | 0.18% | 1.02% | 0.02% | 1.21% | 0.16% |
| 过去六个月 | 1.57% | 0.17% | 1.11% | 0.03% | 0.46% | 0.14% |
| 过去一年 | 9.01% | 0.20% | 4.03% | 0.04% | 4.98% | 0.16% |
| 过去三年 | 10.73% | 0.21% | 10.13% | 0.06% | 0.60% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 11.28% | 0.20% | 10.33% | 0.06% | 0.95% | 0.14% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2010 | 0.100 | 480,742.77 | 184,505.58 | 665,248.35 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 0.100 | 480,742.77 | 184,505.58 | 665,248.35 | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2010 | 0.100 | 207,337.56 | 43,548.70 | 250,886.26 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 0.100 | 207,337.56 | 43,548.70 | 250,886.26 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 蒋建伟 | 本基金基金经理兼浦银安盛价值成长股票基金基金经理 | 2012-06-15 | - | 11 | 蒋建伟先生，上海财经大学学士。2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年7月起，担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月起，兼任本基金基金经理。 |
| 丁进 | 本公司旗下固定收益基金基金经理助理 | 2012-08-15 | - | 7 | 丁进，北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间，先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作，2010年10月起，在光大证券担任固定收益分析师，从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司，担任固定收益基金基金经理助理。 |
| 薛铮 | 本基金前任基金经理，本公司固定收益投资部总监，浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理 | 2011-06-30 | 2012-06-15 | 6 | 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任本基金基金经理。2011年12月起，担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年2月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。 |
| 綦鹏 | 本基金前任基金经理助理 | 2011-11-14 | 2012-04-30 | 6 | 綦鹏先生，上海财经大学公共经济管理学院技术经济及管理专业硕士。曾先后在中国建设银行广东省分行从事公信贷工作、广东发展银行总行资金部从事债券投资交易等、华安基金管理有限公司任高级债券交易员和万家基金管理公司任固定收益基金经理助理。2011年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2011年11月14日至2012年4月30日，担任本基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 3,255,079.01 | 1,718,068.31 |
| 结算备付金 | 2,225,141.51 | 618,518.76 | |
| 存出保证金 | 416,666.65 | 249,999.99 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 132,258,155.56 | 49,577,221.55 |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 132,258,155.56 | 49,577,221.55 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,378,397.34 | - | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 2,533,660.82 | 1,343,753.73 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 7,839.16 | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 144,074,940.05 | 53,507,562.34 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 65,999,978.50 | - | |
| 应付证券清算款 | 4,506,432.97 | - | |
| 应付赎回款 | 296,367.00 | 11,387.12 | |
| 应付管理人报酬 | 41,095.21 | 27,205.97 | |
| 应付托管费 | 12,644.68 | 8,371.08 | |
| 应付销售服务费 | 12,304.27 | 3,162.88 | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | - | - |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 320,092.70 | 320,000.95 |
| 负债合计 | 71,188,915.33 | 370,128.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 65,783,822.60 | 52,263,949.83 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 7,102,202.12 | 873,484.51 |
| 所有者权益合计 | 72,886,024.72 | 53,137,434.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 144,074,940.05 | 53,507,562.34 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 一、收入 | 7,663,693.41 | -334,907.19 | |
| 1.利息收入 | 4,917,403.16 | 3,360,176.19 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 63,787.66 | 34,815.64 |
| 债券利息收入 | 4,853,615.50 | 3,308,808.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 16,551.71 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -58,306.30 | -942,305.41 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -135.00 | 42,843.50 |
| 债券投资收益 | -58,171.30 | -985,148.91 | |
| 基金投资收益 | 7.4.7.13 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | 2,791,619.97 | -2,762,493.69 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | 12,976.58 | 9,715.72 |
| 减：二、费用 | 2,290,617.89 | 1,148,921.38 | |
| 1．管理人报酬 | 486,844.21 | 405,493.35 | |
| 2．托管费 | 149,798.34 | 124,767.19 | |
| 3．销售服务费 | 120,870.00 | 27,285.25 | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | 2,246.63 | 5,135.07 |
| 5．利息支出 | 1,191,544.71 | 246,740.02 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,191,544.71 | 246,740.02 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 339,314.00 | 339,500.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,373,075.52 | -1,483,828.57 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,373,075.52 | -1,483,828.57 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 52,263,949.83 | 873,484.51 | 53,137,434.34 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 5,373,075.52 | 5,373,075.52 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 13,519,872.77 | 855,642.09 | 14,375,514.86 |
| 其中：1.基金申购款 | 116,045,278.22 | 9,262,428.69 | 125,307,706.91 |
| 2.基金赎回款 | -102,525,405.45 | -8,406,786.60 | -110,932,192.05 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 65,783,822.60 | 7,102,202.12 | 72,886,024.72 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 75,850,547.69 | 3,121,414.57 | 78,971,962.26 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,483,828.57 | -1,483,828.57 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -23,586,597.86 | -764,101.49 | -24,350,699.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 61,927,987.89 | 1,695,414.59 | 63,623,402.48 |
| 2.基金赎回款 | -85,514,585.75 | -2,459,516.08 | -87,974,101.83 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 52,263,949.83 | 873,484.51 | 53,137,434.34 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”) | 基金管理人的控股股东、基金代销机构 |
| 法国安盛投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海盛融投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 486,844.21 | 405,493.35 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 140,531.98 | 106,698.63 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 149,798.34 | 124,767.19 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 合计 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | - | 5,215.74 | 5,215.74 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | - | 27,729.32 | 27,729.32 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | - | 25,822.21 | 25,822.21 |
| 合计 | - | 58,767.27 | 58,767.27 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C | 合计 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | - | 1,372.05 | 1,372.05 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | - | 3,204.49 | 3,204.49 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | - | 7,197.20 | 7,197.20 |
| 合计 | - | 11,773.74 | 11,773.74 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 3,255,079.01 | 18,524.35 | 1,718,068.31 | 19,549.11 |
| 合计 | 3,255,079.01 | 18,524.35 | 1,718,068.31 | 19,549.11 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 132,258,155.56 | 91.80 |
| 其中：债券 | 132,258,155.56 | 91.80 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,480,220.52 | 3.80 |
| 6 | 其他各项资产 | 6,336,563.97 | 4.40 |
| 7 | 合计 | 144,074,940.05 | 100.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300323 | 华灿光电 | 10,000.00 | 0.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300323 | 华灿光电 | 9,865.00 | 0.02 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 10,000.00 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 9,865.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 22,442,818.00 | 30.79 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 67,387,353.93 | 92.46 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 42,427,983.63 | 58.21 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 132,258,155.56 | 181.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 166,810 | 16,263,975.00 | 22.31 |
| 2 | 122813 | 11宁交通 | 99,990 | 10,298,970.00 | 14.13 |
| 3 | 111047 | 08长兴债 | 80,366 | 8,550,942.40 | 11.73 |
| 4 | 0980186 | 09海航债 | 64,080 | 6,821,316.00 | 9.36 |
| 5 | 111039 | 08奈伦债 | 59,630 | 6,153,816.00 | 8.44 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 416,666.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,378,397.34 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,533,660.82 |
| 5 | 应收申购款 | 7,839.16 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,336,563.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 4,381,696.00 | 6.01 |
| 2 | 113003 | 重工转债 | 4,231,200.00 | 5.81 |
| 3 | 125731 | 美丰转债 | 4,215,243.12 | 5.78 |
| 4 | 110013 | 国投转债 | 4,184,257.00 | 5.74 |
| 5 | 110015 | 石化转债 | 3,601,850.00 | 4.94 |
| 6 | 125089 | 深机转债 | 3,450,446.23 | 4.73 |
| 7 | 110016 | 川投转债 | 3,408,538.40 | 4.68 |
| 8 | 110007 | 博汇转债 | 3,105,742.90 | 4.26 |
| 9 | 129031 | 巨轮转2 | 2,478,515.00 | 3.40 |
| 10 | 125887 | 中鼎转债 | 2,406,696.38 | 3.30 |
| 11 | 110011 | 歌华转债 | 1,937,639.00 | 2.66 |
| 12 | 110012 | 海运转债 | 1,781,640.00 | 2.44 |
| 13 | 110019 | 恒丰转债 | 1,056,336.60 | 1.45 |
| 14 | 113001 | 中行转债 | 838,245.00 | 1.15 |
| 15 | 110017 | 中海转债 | 256,708.00 | 0.35 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 浦银安盛优化收益债券A | 1,033 | 32,274.42 | 3,932.85 | 0.01% | 33,335,546.80 | 99.99% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 169 | 191,978.36 | 0.00 | 0.00% | 32,444,342.95 | 100.00% |
| 合计 | 1,202 | 54,728.64 | 3,932.85 | 0.01% | 65,779,889.75 | 99.99% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 浦银安盛优化收益债券A | 28,895.05 | 0.09% |
| 浦银安盛优化收益债券C | - | - | |
| 合计 | 28,895.05 | 0.04% |
| 项目 | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛优化收益债券C |
| 基金合同生效日(2008年12月30日)基金份额总额 | 771,272,160.17 | - |
| 本报告期期初基金份额总额 | 38,004,439.53 | 14,259,510.30 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 40,277,585.67 | 75,767,692.55 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 44,942,545.55 | 57,582,859.90 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 33,339,479.65 | 32,444,342.95 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 海通证券 | 1 | 9,865.00 | 100.00% | 8.36 | 100.00% | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 民族证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 22,052,835.02 | 15.72% | 1,398,710,000.00 | 19.23% | - | - |
| 国泰君安 | 118,244,561.46 | 84.28% | 5,876,100,000.00 | 80.77% | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 民族证券 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 万联证券 | - | - | - | - | - | - |
2012年12月31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月三十日