2012年年度报告摘要
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年5月14日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：注：1、本基金《基金合同》2012年5月14日生效。以上财务指标中“本期”指2012 年5月14日（基金成立日）至2012年12月31日止期间。
2、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年5月14日至2012年12月31日）
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1、本基金合同生效日为2012年5月14日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2、根据基金合同第十二部分第九条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2012年5月14日至2012年11月14日，至建仓期结束时本基金投资组合比例符合上述规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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本基金合同于2012年5月14日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2012年12月31日止，浦银安盛旗下共管理9只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，罗雯作为本基金的首任基金经理助理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
- 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份；
- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控；
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
- 对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年是中国经济的调整转折之年。GDP增速从去年四季度的8.7%下滑至三季度的7.4%，第四季度经济实现触底反弹，GDP增速回升到7.9%。在稳健的货币政策环境之下，货币供应量保持低速平稳地增长，CPI从年初的4.5%持续回落到年末的2.5%，通货膨胀基本得到抑制。企业盈利增长也由年初的负数转变为年末的正数。同时，以美国为代表的世界经济也出现了明显的复苏迹象，有利于改变当前我国出口增长乏力的窘境。2012年的A股市场呈现宽幅震荡的走势。在经济增速下滑和企业盈利不佳的双重打击下，A股指数在年初小幅反弹之后大幅下挫，上证指数跌穿2000点，创出多年来的历史低点。第四季度，在经济回升的背景下，低估值的金融、房地产等周期性行业股票强劲反弹，带领整体A股市场实现全年的正收益。受偏向中小市值的风格影响，2012年中证锐联基本面400指数微跌0.46%。
本基金于2012年5月14日成立，于7月12日完成建仓工作。在建仓期间，本基金在未开放基金申购赎回期内的净值表现相对稳定，一定程度地避免了市场大幅下跌的冲击。建仓完成后，本基金净值表现与中证锐联基本面400指数保持紧密跟踪。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.955元。本报告期内基金净值增长率为-4.50%，同期业绩比较基准增长率为-11.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年，中国经济将步入温和复苏的轨道，企业经营状况将持续得到改善，中国资本市场经历了2012年一系列的制度创新和改革，也将会迸发出新的活力。本基金对2013年股票市场的预期表现持相对乐观的态度。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金自2012年5月14日至2012年12月31日期间未进行收益分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明(2013)审字第60951783_B02号
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和2012年5月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年5月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 濮晓达 徐艳
上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
2013-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
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注：注：1、本财务报表的实际编制期间自2012年5月14日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。
2、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.955元，基金份额总额250,464,271.97份。
7.2利润表
会计主体：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
本报告期：2012年5月14日至2012年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，至报告期末，合同成立未满一年。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
本报告期：2012年5月14日至2012年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，至报告期末，合同成立未满一年。
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]2033号文《关于核准浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司作为管理人于2012年4月5日至2012年5月9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60951783_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年5月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币413,196,469.55元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币341,026.61元，以上实收基金（本息）合计为人民币413,537,496.16元，折合413,537,496.16份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩比较基准为：中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年5月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2012年5月14日（基金合同生效日）起至2012年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
(5) 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
(6) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
(7) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。
(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.1.2权证交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.1.3债券交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期承销期内未参与关联方承销的证券。本基金《基金合同》生效日为2012年5月14日，无上年度可比期间。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2013年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为0；
2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量在0－10万份（含）之间。
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2012年4月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露陈篪先生因个人原因不再担任公司副总经理兼首席运营官，周文秱因个人原因不再担任公司副总经理兼首席投资官。
2、基金管理人于2012年5月8日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露公司聘任李宏宇先生为公司副总经理兼首席市场营销官。
3、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》，披露公司原总经理钱华先生因个人原因不再担任公司总经理，由郁蓓华女士接替钱华先生担任公司总经理。
4、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露公司原独立董事吴伟聪先生因个人原因不再担任公司独立董事一职，由谢百三先生接替吴伟聪先生出任公司第二届董事会独立董事。
5、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为50,000元，截止本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、本基金本报告期内新增海通证券交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露本基金管理人原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2012年2月4日股东会作出决议之日起由韩启蒙先生接替尹应能先生出任本基金管理人第二届董事会独立董事。上述事项已按规定向证券监管部门报告，履行了相关法律程序。
2、本基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。上述事项符合相关法律规定。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
| 基金简称 | 浦银安盛基本面400指数 |
| 基金主代码 | 519117 |
| 交易代码 | 519117 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年5月14日 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 250,464,271.97份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩比较基准的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。 |
| 业绩比较基准 | 中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 顾佳 | 宗庆丰 |
| 联系电话 | 021-23212888 | 010-68858109 | |
| 电子邮箱 | guj@py-axa.com | zongqingfeng@psbcoa.com.cn | |
| 客户服务电话 | 021-33079999 或 400-8828-999 | 95580 | |
| 传真 | 021-23212985 | 010-68858120 | |
| 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 | www.py-axa.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年5月14日至2012年12月31日 | 2011年 | 2010年 |
| 本期已实现收益 | -2,362,009.29 | - | - |
| 本期利润 | -14,525,470.79 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0488 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.50% | 0% | 0% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 | 2011年末 | 2010年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 239,239,384.24 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 0.955 | - | - |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.69% | 1.33% | 3.98% | 1.34% | -0.29% | -0.01% |
| 过去六个月 | -4.12% | 1.32% | -5.19% | 1.36% | 1.07% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | -4.50% | 1.17% | -11.62% | 1.32% | 7.12% | -0.15% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈士俊 | 本基金基金经理、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、公司金融工程部总监兼公司职工监事 | 2012-05-14 | - | 11 | 陈士俊，清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任本公司金融工程部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月起兼任本公司职工监事。2012年5月起，兼任本基金基金经理。 |
| 罗雯 | 本基金基金经理助理兼浦银安盛沪深300指数基金基金经理助理 | 2012-05-14 | - | 5 | 罗雯，浙江大学金融数学专业硕士。曾先后任职于长江证券、银河基金管理公司。2007年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司金融工程部，担任金融分析师。2011年7月起，担任浦银安盛沪深300指数基金基金经理助理。2012年5月起，兼任本基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 14,111,066.21 | - |
| 结算备付金 | - | - | |
| 存出保证金 | 250,000.00 | - | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 225,958,706.24 | - |
| 其中：股票投资 | 225,958,706.24 | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 2,877.25 | - |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 6,823.12 | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 240,329,472.82 | - | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 278,896.03 | - | |
| 应付管理人报酬 | 7.4.10.2 | 189,511.42 | - |
| 应付托管费 | 7.4.10.2 | 28,426.70 | - |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 9,880.63 | - |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 583,373.80 | - |
| 负债合计 | 1,090,088.58 | - | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 250,464,271.97 | - |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | -11,224,887.73 | - |
| 所有者权益合计 | 239,239,384.24 | - | |
| 负债和所有者权益总计 | 240,329,472.82 | - |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年5月14日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 一、收入 | -11,458,835.65 | - | |
| 1.利息收入 | 1,246,000.40 | - | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 204,646.90 | - |
| 债券利息收入 | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,041,353.50 | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -744,383.45 | - | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -1,805,070.99 | 0.00 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 1,060,687.54 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | -12,163,461.50 | - |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | 203,008.90 | - |
| 减：二、费用 | 3,066,635.14 | - | |
| 1．管理人报酬 | 7.4.10.2 | 1,770,261.42 | - |
| 2．托管费 | 7.4.10.2 | 265,539.24 | - |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | 391,611.79 | - |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 639,222.69 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,525,470.79 | - | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,525,470.79 | - |
| 项目 | 本期 2012年5月14日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 413,537,496.16 | - | 413,537,496.16 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -14,525,470.79 | -14,525,470.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -163,073,224.19 | 3,300,583.06 | -159,772,641.13 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,759,479.67 | -217,684.52 | 2,541,795.15 |
| 2.基金赎回款 | -165,832,703.86 | 3,518,267.58 | -162,314,436.28 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 250,464,271.97 | -11,224,887.73 | 239,239,384.24 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | - | - | - |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | - | - |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | - | - | - |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人的控股股东、基金代销机构 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海盛融投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 法国安盛投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2012年5月14日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,770,261.42 | - |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 663,891.02 | - |
| 项目 | 本期 2012年5月14日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 265,539.24 | - |
| 关联方名称 | 本期 2012年5月14日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 14,111,066.21 | 166,503.13 | - | - |
| 合计 | 14,111,066.21 | 166,503.13 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2012-12-21 | 重大事项停牌 | 3.98 | 2013-02-05 | 4.36 | 191,536 | 726,359.20 | 762,313.28 | - |
| 600580 | 卧龙电气 | 2012-11-20 | 重大事项停牌 | 3.94 | 2013-01-09 | 4.33 | 107,117 | 532,070.22 | 422,040.98 | - |
| 000042 | 深 长 城 | 2012-12-18 | 重大事项停牌 | 20.10 | 2013-02-05 | 22.11 | 15,894 | 304,784.96 | 319,469.40 | - |
| 000536 | 华映科技 | 2012-12-10 | 重大事项停牌 | 19.49 | 2013-01-11 | 21.44 | 10,040 | 179,725.48 | 195,679.60 | - |
| 000698 | 沈阳化工 | 2012-12-24 | 重大事项停牌 | 4.22 | 2013-01-31 | 4.64 | 153,569 | 736,025.99 | 648,061.18 | - |
| 000793 | 华闻传媒 | 2012-11-23 | 重大事项停牌 | 6.63 | 2013-02-28 | 7.29 | 95,024 | 605,544.65 | 630,009.12 | - |
| 000903 | 云内动力 | 2012-12-31 | 重大事项停牌 | 4.65 | 2013-01-04 | 4.72 | 120,772 | 503,001.42 | 561,589.80 | - |
| 000973 | 佛塑科技 | 2012-12-28 | 重大事项停牌 | 4.15 | 2013-01-18 | 4.57 | 97,323 | 436,515.75 | 403,890.45 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 225,958,706.24 | 94.02 |
| 其中：股票 | 225,958,706.24 | 94.02 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,111,066.21 | 5.87 |
| 6 | 其他各项资产 | 259,700.37 | 0.11 |
| 7 | 合计 | 240,329,472.82 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,755,153.50 | 0.73 |
| B | 采掘业 | 6,300,469.49 | 2.63 |
| C | 制造业 | 121,963,162.79 | 50.98 |
| C0 | 食品、饮料 | 6,917,075.84 | 2.89 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4,301,252.93 | 1.80 |
| C2 | 木材、家具 | 910,934.94 | 0.38 |
| C3 | 造纸、印刷 | 4,535,642.64 | 1.90 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 23,774,829.48 | 9.94 |
| C5 | 电子 | 5,969,879.70 | 2.50 |
| C6 | 金属、非金属 | 22,763,698.40 | 9.52 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 33,505,009.26 | 14.00 |
| C8 | 医药、生物制品 | 16,774,983.61 | 7.01 |
| C99 | 其他制造业 | 2,509,855.99 | 1.05 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,536,804.99 | 3.57 |
| E | 建筑业 | 5,943,068.79 | 2.48 |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,898,297.49 | 3.30 |
| G | 信息技术业 | 8,270,409.12 | 3.46 |
| H | 批发和零售贸易 | 20,033,714.80 | 8.37 |
| I | 金融、保险业 | 4,423,389.35 | 1.85 |
| J | 房地产业 | 20,258,848.42 | 8.47 |
| K | 社会服务业 | 4,486,495.65 | 1.88 |
| L | 传播与文化产业 | 3,129,669.20 | 1.31 |
| M | 综合类 | 12,959,222.65 | 5.42 |
| 合计 | 225,958,706.24 | 94.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600881 | 亚泰集团 | 379,351 | 1,904,342.02 | 0.80 |
| 2 | 000012 | 南 玻Ａ | 216,239 | 1,783,971.75 | 0.75 |
| 3 | 000422 | 湖北宜化 | 149,190 | 1,657,500.90 | 0.69 |
| 4 | 600596 | 新安股份 | 217,678 | 1,632,585.00 | 0.68 |
| 5 | 601377 | 兴业证券 | 132,146 | 1,622,752.88 | 0.68 |
| 6 | 000623 | 吉林敖东 | 95,028 | 1,615,476.00 | 0.68 |
| 7 | 600704 | 物产中大 | 219,898 | 1,605,255.40 | 0.67 |
| 8 | 600210 | 紫江企业 | 406,556 | 1,427,011.56 | 0.60 |
| 9 | 600820 | 隧道股份 | 150,590 | 1,370,369.00 | 0.57 |
| 10 | 000717 | 韶钢松山 | 588,222 | 1,352,910.60 | 0.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600881 | 亚泰集团 | 2,548,358.61 | 1.07 |
| 2 | 600111 | 包钢稀土 | 2,281,582.00 | 0.95 |
| 3 | 000012 | 南 玻Ａ | 2,120,430.00 | 0.89 |
| 4 | 000422 | 湖北宜化 | 2,052,776.73 | 0.86 |
| 5 | 600210 | 紫江企业 | 2,002,914.04 | 0.84 |
| 6 | 000623 | 吉林敖东 | 1,947,585.67 | 0.81 |
| 7 | 600596 | 新安股份 | 1,843,064.80 | 0.77 |
| 8 | 000717 | *ST韶钢 | 1,820,760.63 | 0.76 |
| 9 | 600655 | 豫园商城 | 1,820,512.99 | 0.76 |
| 10 | 600271 | 航天信息 | 1,698,565.69 | 0.71 |
| 11 | 600704 | 物产中大 | 1,682,271.80 | 0.70 |
| 12 | 601377 | 兴业证券 | 1,674,841.75 | 0.70 |
| 13 | 002304 | 洋河股份 | 1,636,532.58 | 0.68 |
| 14 | 600820 | 隧道股份 | 1,636,148.20 | 0.68 |
| 15 | 000680 | 山推股份 | 1,516,506.53 | 0.63 |
| 16 | 600308 | 华泰股份 | 1,516,262.91 | 0.63 |
| 17 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,507,631.06 | 0.63 |
| 18 | 000900 | 现代投资 | 1,506,748.20 | 0.63 |
| 19 | 600787 | 中储股份 | 1,495,860.68 | 0.63 |
| 20 | 600216 | 浙江医药 | 1,476,335.00 | 0.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600518 | 康美药业 | 1,230,652.53 | 0.51 |
| 2 | 600111 | 包钢稀土 | 917,037.24 | 0.38 |
| 3 | 000876 | 新 希 望 | 638,221.28 | 0.27 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 604,276.82 | 0.25 |
| 5 | 600616 | 金枫酒业 | 549,542.00 | 0.23 |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 488,762.11 | 0.20 |
| 7 | 600881 | 亚泰集团 | 465,459.34 | 0.19 |
| 8 | 600686 | 金龙汽车 | 422,869.12 | 0.18 |
| 9 | 600820 | 隧道股份 | 378,177.61 | 0.16 |
| 10 | 000717 | *ST韶钢 | 367,450.70 | 0.15 |
| 11 | 600754 | 锦江股份 | 356,804.28 | 0.15 |
| 12 | 600596 | 新安股份 | 354,537.21 | 0.15 |
| 13 | 600361 | 华联综超 | 351,087.08 | 0.15 |
| 14 | 601377 | 兴业证券 | 340,610.46 | 0.14 |
| 15 | 600210 | 紫江企业 | 325,515.40 | 0.14 |
| 16 | 600325 | 华发股份 | 322,402.60 | 0.13 |
| 17 | 600352 | 浙江龙盛 | 322,112.70 | 0.13 |
| 18 | 600675 | 中华企业 | 311,789.84 | 0.13 |
| 19 | 000966 | 长源电力 | 311,093.63 | 0.13 |
| 20 | 000926 | 福星股份 | 305,153.05 | 0.13 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 287,017,597.38 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 47,090,358.65 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,877.25 |
| 5 | 应收申购款 | 6,823.12 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 259,700.37 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 3,775 | 66,348.15 | 18,155,969.35 | 7.25% | 232,308,302.62 | 92.75% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 160,056.97 | 0.06% |
| 基金合同生效日基金份额总额 | 413,537,496.16 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 2,759,479.67 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 165,832,703.86 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 250,464,271.97 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 海通证券 | 2 | 333,876,126.01 | 100.00% | 287,499.04 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 海通证券 | - | - | 5,410,000,000.00 | 100.00% | - | - |
2012年12月31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月三十日