(上接31版)
（7）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。
（8）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。
十、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为：95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款利率。
如果沪深300指数停止编制或发布，或沪深300指数供应商终止授权本基金使用其作为标的指数，或沪深300指数供应商发生重大事件威胁到其提供和授权沪深300指数的能力，或由于证券市场重大变化或沪深300指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金的标的指数，或法律法规及基金合同规定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前至少提前10个工作日在指定媒体上公告。
中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。
十一、基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截止2012年12月31日，本报告财务资料未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 939,314,556.42 | 93.96 |
| 其中：股票 | 939,314,556.42 | 93.96 | |
| 2 | 固定收益投资 | 105,264.00 | 0.01 |
| 其中：债券 | 105,264.00 | 0.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,750,674.14 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 500,708.34 | 0.05 |
| 7 | 合计 | 999,671,202.90 | 100.00 |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 22,390,398.18 | 2.26 |
| C | 制造业 | 17,903,350.00 | 1.81 |
| C0 | 食品、饮料 | 17,903,350.00 | 1.81 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 39,506,651.79 | 3.99 |
| I | 金融、保险业 | 112,320,069.97 | 11.35 |
| J | 房地产业 | 10,086,604.00 | 1.02 |
| K | 社会服务业 | 3,206,797.00 | 0.32 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 205,413,870.94 | 20.76 |
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,172,554.32 | 0.42 |
| B | 采掘业 | 73,225,946.05 | 7.40 |
| C | 制造业 | 239,539,206.76 | 24.21 |
| C0 | 食品、饮料 | 46,192,856.42 | 4.67 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,709,552.27 | 0.17 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,482,457.41 | 1.46 |
| C5 | 电子 | 17,797,415.73 | 1.80 |
| C6 | 金属、非金属 | 53,927,021.34 | 5.45 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 72,405,381.19 | 7.32 |
| C8 | 医药、生物制品 | 32,831,991.05 | 3.32 |
| C99 | 其他制造业 | 192,531.35 | 0.02 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 19,706,628.62 | 1.99 |
| E | 建筑业 | 27,602,222.50 | 2.79 |
| F | 交通运输、仓储业 | 17,526,620.03 | 1.77 |
| G | 信息技术业 | 16,574,989.27 | 1.68 |
| H | 批发和零售贸易 | 16,370,867.86 | 1.65 |
| I | 金融、保险业 | 253,835,383.48 | 25.65 |
| J | 房地产业 | 45,204,241.38 | 4.57 |
| K | 社会服务业 | 7,126,459.62 | 0.72 |
| L | 传播与文化产业 | 3,783,079.20 | 0.38 |
| M | 综合类 | 9,232,486.39 | 0.93 |
| 合计 | 733,900,685.48 | 74.17 |
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细
（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,091,289 | 28,755,223.75 | 2.91 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3,502,453 | 27,529,280.58 | 2.78 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 478,108 | 21,653,511.32 | 2.19 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,179,779 | 19,690,511.51 | 1.99 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 3,615,921 | 17,862,649.74 | 1.81 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1,750,199 | 17,361,974.08 | 1.75 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 1,372,746 | 13,892,189.52 | 1.40 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 979,086 | 13,080,588.96 | 1.32 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 60,105 | 12,563,147.10 | 1.27 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 467,947 | 11,862,456.45 | 1.20 |
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4,750,000 | 37,335,000.00 | 3.77 |
| 2 | 600778 | 友好集团 | 3,290,930 | 35,344,588.20 | 3.57 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 2,500,000 | 24,800,000.00 | 2.51 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,299,963 | 21,696,382.47 | 2.19 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 160,000 | 14,939,200.00 | 1.51 |
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 105,264.00 | 0.01 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 105,264.00 | 0.01 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110022 | 同仁转债 | 900 | 105,264.00 | 0.01 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
（2） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
（3） 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 18,056.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 13,194.22 |
| 5 | 应收申购款 | 469,458.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 500,708.34 |
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000002 | 万科Ａ | 13,892,189.52 | 1.40 | 筹划重大事项 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2012年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009年9月3日- 2009年12月31日 | 15.50% | 1.44% | 22.47% | 1.75% | -6.97% | -0.31% |
| 2010年1月1日- 2010年12月31日 | -5.89% | 1.46% | -11.77% | 1.50% | 5.88% | -0.04% |
| 2011年1月1日- 2011年12月31日 | -22.72% | 1.23% | -23.82% | 1.23% | 1.10% | 0.00% |
| 2012年1月1日- 2012年12月31日 | 12.62% | 1.22% | 7.30% | 1.22% | 5.32% | 0.00% |
| 2009年9月3日- 2012年12月31日 | -5.40% | 1.32% | -11.67% | 1.37% | 6.27% | -0.05% |
十四、基金的费用概述
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、基金的指数许可使用费；基金的指数许可使用费从基金财产中列支。
根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元整（即不足5万元时按照5万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。
在基金存续期内，如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数许可使用费”内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付。
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.85%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，由基金管理人承担。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，并报中国证监会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前2日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中修改了如下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年3月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
一、基金管理人概况
注册地址变更为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
二、主要人员情况
2、监事会成员
更新了监事李慧女士的信息，更新为：
监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理、国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理、国海创新资本投资管理有限公司监事。
3、基金经理
更新了基金经理赵晓东先生的信息：
赵晓东先生：9年证券从业经验，香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员。加入国海富兰克林基金管理有限公司后曾任研究员、高级研究员，国富弹性市值股票基金经理助理和国富潜力组合股票基金经理助理。
6、投资决策委员会成员
更新了投资决策委员会成员信息，更新为：
投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理）；张晓东先生（首席基金经理，兼任投资决策委员会主席）；徐荔蓉先生（基金经理，投资总监兼研究分析部总经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监）；戴刚先生（风险控制部总经理）；赵晓东先生（基金经理）。
李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下：
一、基金份额发售机构
直销机构的注册地址更新为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
（二）代销机构
更新了以下代销机构的信息:
（1）中国建设银行股份有限公司
电话：010-66275654
传真：010-66275654
（2）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
（3）国海证券股份有限公司
传真：0755－83704850
客户服务电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
（4）中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
电话：010-66568430
（5） 申银万国证券股份有限公司
公司网址：www.sywg.com
（6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
（7）齐鲁证券有限公司
传真：0531-68889357
（8）东北证券股份有限公司
电话：0431-85096517
（9）财富证券有限责任公司
客户服务电话：0731-4403340
（10）天相投资顾问有限公司
司网址：www.txsec.com
（11）华宝证券有限责任公司
电话：021-68778081
传真：021-68778117
公司网址：www.cnhbstock.com
（12） 深圳众禄基金销售有限公司
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（13） 上海天天基金销售有限公司
联系人：潘世友
（14） 上海好买基金销售有限公司
联系人：陈洁
（15） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
联系人：敖玲
网址：www.erichfund.com
新增了以下代销机构：
（1）北京展恒基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
客户服务电话：400-888-6661
公司网址：www.myfp.cn
网址：www.erichfund.com
二、注册登记机构
注册地址变更为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
5、在“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2012年12月31日。
6、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2012年12月31日的本基金投资业绩。
7、更新了“其它应披露事项”一章的内容。
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年4月15日