§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富收益快线A
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注:本基金收益分配按日结转份额。
汇添富收益快线B
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注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的《基金合同》生效日为2012年12月21日,截至本报告期末,基金成立未满1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年12月21日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年一季度美国经济复苏态势较为强劲,大部分重要经济数据均表现为高于预期的增长,欧元区经济维持低迷状态,但债务危机仍可控,全球主要央行继续采取极度宽松的货币政策,全球股票市场持续上涨态势,商品和债券市场波动加剧。一季度国内经济继续保持弱复苏态势,从需求情况看,出口增速显著超预期,但其可持续性需要进一步观察,投资保持稳定,但受3月份出台的新一轮房地产调控措施的影响以及银行会清理银行表外融资增持的影响,未来房地产投资和地方政府基建投资可能面临一定的回落压力,综合来看,目前需求依然不旺,期内经济缺乏明显的上升动力。一季度货币政策保持中性,市场资金面保持宽松。
受益于经济弱复苏和流动性宽松格局,一季度债券收益率呈现持续回落的趋势,信用债表现显著好于利率债,收益率曲线有所陡峭化,短期融资券收益率比去年末大幅回落,货币市场利率大部分时间保持低位运行。本基金自成立以来主要配置了存款和债券,对短期融资券采取了积极的配置策略,较好的分享了年初以来债券市场的上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A级净值增长率为0.8058%,B级净值增长率为0.9516%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年二季度,欧美经济可能会受财政紧缩问题的困扰有所放缓,但美国房地产市场复苏的格局不会改变,在通胀压力保持温和的情况下,欧美日等主要央行也会继续采取极度宽松的货币政策,全球流动性有望保持宽松,市场风险偏好难以出现明显的改变。从国内经济运行态势看,经济短期内将继续处于低位运行,二季度经济面临的不确定因素主要是房地产调控和银监会对银行理财资金池的清理是否会导致投资增速出现明显下降,如果这个风险因素不出现,经济增速再下一个台阶的可能性也不大,宏观经济总体上将处于继续筑底的阶段,考虑到弱复苏经济环境与美元指数回升压制大宗商品价格,二季度CPI保持在3%以下运行是大概率事件,通胀不构成债券市场主要压制力量。央行将继续保持中性偏宽松的货币政策,二季度利率和准备金率调整的可能性都不大,公开市场仍是央行调节市场流动性的主要手段,预计二季度流动性将较一季度略紧,但仍处中性偏松格局。预计二季度大部分时间货币市场利率将维持相对低位运行,收益率较高的短期信用债券仍具有配置价值,本管理人将在做好流动性管理的基础上,积极配置收益率较高的存款和债券资产,力争为投资者创造较好的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准收益快线货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》;
3、《收益快线货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年4月19日
基金简称 | 添富快线 | |
交易代码 | 519888 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2012年12月21日 | |
报告期末基金份额总额 | 1,210,352,766,542.00份 | |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
投资策略 | 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则,以宏观经济和货币政策分析为基础,在严格控制风险的前提下,合理构建并及时调整投资组合,力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。 | |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | |
风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
下属两级基金的基金简称 | 汇添富收益快线A | 汇添富收益快线B |
下属两级基金的交易代码 | 519888 | 519889 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 615,140,179,718.00份 | 595,212,586,824.00份 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年1月1日 - 2013年3月31日 ) | |
汇添富收益快线A | 汇添富收益快线B | |
1. 本期已实现收益 | 35,071,995.66 | 50,808,636.31 |
2.本期利润 | 35,071,995.66 | 50,808,636.31 |
3.期末基金资产净值 | 6,151,401,797.18 | 5,952,125,868.24 |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.8058% | 0.0015% | 0.0863% | 0.0000% | 0.7195% | 0.0015% |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | (1)-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.9516% | 0.0016% | 0.0863% | 0.0000% | 0.8653% | 0.0016% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
陈加荣 | 本基金的基金经理,汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理,汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 | 2012年12月21日 | - | 12年 | 国籍:中国,1969年出生,天津大学管理工程硕士。相关业务资格:曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理,2012年12月21日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 2,193,243,603.79 | 14.87 |
其中:债券 | 2,193,243,603.79 | 14.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 1,200,000,000.00 | 8.13 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,447,943,951.82 | 64.04 |
4 | 其他资产 | 1,912,007,253.61 | 12.96 |
5 | 合计 | 14,753,194,809.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2.03 | |
其中:买断式回购融资 | 0.00 | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 1,081,594,772.60 | 8.94 |
其中:买断式回购融资 | - | - |
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 64 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 87 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 4 |
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 | 30天以内 | 72.99 | 18.85 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.24 | - | |
2 | 30天(含)-60天 | 5.38 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.83 | - | |
3 | 60天(含)-90天 | 5.70 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)-180天 | 10.07 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.06 | - | |
5 | 180天(含)-397天(含) | 12.01 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
合计 | 106.15 | 18.85 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 428,538,708.64 | 3.54 |
其中:政策性金融债 | 428,538,708.64 | 3.54 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 1,764,704,895.15 | 14.58 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 2,193,243,603.79 | 18.12 |
9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 378,574,943.45 | 3.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 041373002 | 13国安集CP001 | 1,500,000 | 150,433,225.21 | 1.24 |
2 | 120227 | 12国开27 | 1,300,000 | 128,408,318.84 | 1.06 |
3 | 041360002 | 13广汇集团CP001 | 1,000,000 | 100,284,329.91 | 0.83 |
4 | 041260036 | 12陕煤化CP001 | 1,000,000 | 100,268,881.66 | 0.83 |
5 | 041355007 | 13金隅CP001 | 1,000,000 | 100,137,827.35 | 0.83 |
6 | 120233 | 12国开33 | 1,000,000 | 99,855,122.19 | 0.83 |
7 | 041256040 | 12大唐托电CP001 | 700,000 | 70,307,776.43 | 0.58 |
8 | 041365003 | 13中建城CP001 | 600,000 | 60,070,482.61 | 0.50 |
9 | 130212 | 13国开12 | 500,000 | 50,268,128.93 | 0.42 |
10 | 041256015 | 12苏交通CP002 | 500,000 | 50,212,042.48 | 0.41 |
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
报告期内偏离度的最高值 | 0.04% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.00% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.02% |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 6,712,581.74 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收利息 | 44,470,349.84 |
4 | 应收申购款 | 1,860,824,322.03 |
5 | 其他应收款 | - |
6 | 待摊费用 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,912,007,253.61 |
项目 | 汇添富收益快线A | 汇添富收益快线B |
本报告期期初基金份额总额 | 176,260,249,635.00 | 197,141,250,095.00 |
本报告期基金总申购份额 | 6,898,173,486,669.00 | 3,806,577,019,078.00 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 6,459,293,556,586.00 | 3,408,505,682,349.00 |
本报告期期末基金份额总额 | 615,140,179,718.00 | 595,212,586,824.00 |
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日