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    南方积极配置证券投资基金
    2013-04-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

    §2 基金产品概况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方积极配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    一季度美国经济基本面继续改善,欧元区起色不大,日本 “量化宽松”政策激进,美元持续走强,日元大幅贬值。国内房地产价格环比上涨、销售火爆,货币政策回归正常,但经济复苏内在动力疲弱、消费增长平淡。

    本季度,受累于保费增长乏力和券商业务整顿,保险、证券跌幅居前,美元升值也导致煤炭有色板块下跌,房地产和建筑板块因政府调控趋严表现不佳,政府控制“三公消费”使得白酒板块成为重灾区。因资金状况较宽松,市场情绪较好,电子、信息技术、环保、医药、文化传媒以及油气服务板块涨幅突出。

    基于经济增长活力较弱,本基金适度降低了股票仓位,行业配置上相对均衡,一直超配与民生相关的消费和服务产业:医药、大众食品、家电、汽车和节能环保板块等,降低了金融、地产和建筑板块持有比例,对上游资源基本没有投资。组合中持仓较多的白酒、建筑、地产损失较大,电子、信息服务和文化传媒等板块配置少,没有把握上涨机会。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期本期基金净值上涨2.80%,取得了小幅正收益,略好于沪深300指数。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期内未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《南方积极配置证券投资基金基金合同》。

    2、《南方积极配置证券投资基金托管协议》。

    3、南方积极配置证券投资基金2013年1季度报告原文。

    7.2 存放地点

    深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

    7.3 查阅方式

    网站:http://www.nffund.com

    基金简称南方积极配置股票(LOF)
    交易代码160105
    基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日2004年10月14日
    报告期末基金份额总额1,813,143,678.35份
    投资目标本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
    投资策略本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。
    业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15%
    风险收益特征本基金定位为股票配置型基金,强调采用积极策略通过三种配置(资产配置、行业配置和个股配置)进行投资,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。
    基金管理人南方基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年1月1日 - 2013年3月31日 )
    1.本期已实现收益38,879,090.94
    2.本期利润51,396,807.70
    3.加权平均基金份额本期利润0.0273
    4.期末基金资产净值1,759,151,978.11
    5.期末基金份额净值0.9702

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.80%1.18%-1.05%1.09%3.85%0.09%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    李源海本基金的基金经理2010年1月30日-11管理学博士,具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部;2002年起进入基金行业,历任万家基金管理有限公司(原天同基金管理有限公司)研究部高级经理、基金管理部基金经理;2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金(原天同保本增值证券投资基金)基金经理;2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理;2006年2月至2009年8月,任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理;2008年7月至2009年8月,任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月,加入南方基金,任职于产品开发部;2010年1月至今,担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理;2010年7月至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,311,916,319.7974.32
     其中:股票1,311,916,319.7974.32
    2固定收益投资59,090,305.603.35
     其中:债券59,090,305.603.35
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产30,000,000.001.70
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计284,820,078.9516.13
    6其他资产79,405,433.194.50
    7合计1,765,232,137.53100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业36,694,626.782.09
    C制造业764,835,178.6143.48
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业77,871,992.294.43
    E建筑业66,110,653.523.76
    F批发和零售业46,931,640.092.67
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业41,235,558.402.34
    J金融业133,832,507.007.61
    K房地产业88,019,436.105.00
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业56,384,727.003.21
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计1,311,916,319.7974.58

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000895双汇发展980,23079,202,584.004.50
    2600519贵州茅台427,58372,201,665.384.10
    3000002万科A6,600,00071,016,000.004.04
    4000651格力电器2,250,00064,282,500.003.65
    5600309烟台万华3,400,00061,846,000.003.52
    6600887伊利股份1,760,87955,784,646.723.17
    7600000浦发银行5,000,00050,650,000.002.88
    8600594益佰制药1,532,56645,287,325.302.57
    9000538云南白药505,01143,178,440.502.45
    10000999华润三九1,239,60039,667,200.002.25

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券56,079,000.003.19
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债3,011,305.600.17
    8其他--
    9合计59,090,305.603.36

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    111205111报喜02200,00020,900,000.001.19
    212211411一重债200,00020,140,000.001.14
    312211812兴发01100,00010,220,000.000.58
    412601408国电债50,0004,819,000.000.27
    5110023民生转债28,4303,011,305.600.17

    序号名称金额(元)
    1存出保证金587,885.71
    2应收证券清算款77,879,758.32
    3应收股利-
    4应收利息834,110.78
    5应收申购款103,678.38
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计79,405,433.19

    本报告期期初基金份额总额1,948,233,923.82
    本报告期基金总申购份额8,199,821.25
    减:本报告期基金总赎回份额143,290,066.72
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,813,143,678.35

      2013年第一季度报告

      2013年3月31日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日