南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(原开元证券投资基金转型)

2013-04-19 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

§2 基金产品概况

转型后：

■

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。

转型前：

■

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金开元”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本基金已于2013年3月11日对原开元证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1:0.876726296。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金转型日期为2013年2月18日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

2、本基金合同中关于基金投资比例的约定：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为3个月，本报告期本基金处于建仓期内。

3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

■

注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

■

注：1.此处的任职日期指基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《开元证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金由基金开元转型为以沪深300指数为跟踪目标的ETF基金，于2013年2月18日成立，并于2013年2月25日～2013年3月11日进行了集中申购发售。

建仓期间，我们首先将原基金开元的持仓结构逐步调整为沪深300指数结构；在集中申购发售结束后，新进资金与换购股票进入基金资产，并对本基金仓位及持仓结构产生影响；此后本基金进入建仓的第二阶段，我们将接近100％仓位的沪深300指数结构做为建仓目标，并根据对市场阶段性走势的判断，动态调整建仓进度。

截止报告期末，本基金仍处于建仓期，计划于二季度完成建仓并在深圳证券交易所上市交易。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9635元，报告期内，份额净值增长率为-8.87%，同期业绩基准增长率为-8.85%。

待本基金完成建仓并上市后，将成为一只以跟踪误差最小化为投资目标的沪深300ETF基金。作为投资者，可以根据自己对证券市场的判断及投资风格，选择合适的方式与点位，借助投资本基金参与市场。而作为指数基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。

§5 投资组合报告

转型后：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告期（2013年2月18日－ 2013年3月31日）

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

注：除上表所列债券外，本基金本报告期末未持有其他债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他资产构成

■

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

转型前：开元证券投资基金

报告期（ 2013年1月1日－ 2013年2月17日）

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

注：除上表所列债券外，本基金本报告期末未持有其他债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他资产构成

■

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况

单位：份

■

§7 开放式基金份额变动

单位：份

■

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

3、《开元证券投资基金基金合同》

4、《开元证券投资基金托管协议》

5、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金2013年第1季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

8.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

基金简称南方开元沪深300ETF
交易代码 159925
基金运作方式交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013年2月18日
报告期末基金份额总额 3,959,199,451.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金简称南方开元封闭
交易代码 184688
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1998年3月27日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
投资目标本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合，力求使基金净值平稳、持续增长。
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

主要财务指标转型后转型前
报告期（ 2013年2月18日－ 2013年3月31日）报告期（ 2013年1月1日－ 2013年2月17日）
1.本期已实现收益 -40,851,889.16 -269,163,704.51
2.本期利润 -244,741,909.35 104,699,245.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0919 0.0523
4.期末基金资产净值 3,814,846,492.15 1,853,841,542.50
5.期末基金份额净值 0.9635 0.9269

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2013.2.18－2013.3.31 -8.87% 1.44% -8.85% 1.73% -0.02% -0.29%

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2013.1.1－2013.2.17 5.98% 2.37% - - 5.98% 2.37%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
汪澂本基金基金经理、公司投资部副总监 2006年3月16日 2013年2月17日 13 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。1999年加入南方基金，先后担任研究员、基金经理助理、投资部副总监，2002年4月-2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月-2006年3月，任金元基金经理；2006年3月至今，任开元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理。

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
潘海宁本基金的基金经理、数量化投资部副总监 2013年2月18日 - 12 会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化投资部副总监等职务。2009年3月至今，任南方300指数基金经理；2009年12月至今，任南方深成ETF及联接基金基金经理；2011年2月至今，任南方500基金经理；2013年2月至今，任南方500ETF基金经理；2013年2月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,216,565,836.45 83.51
其中：股票 3,216,565,836.45 83.51
2 固定收益投资 7,796,771.20 0.20
其中：债券 7,796,771.20 0.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 626,926,647.51 16.28
6 其他资产 274,317.40 0.01
7 合计 3,851,563,572.56 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,390,633.34 0.43
B 采掘业 458,569,747.71 12.02
C 制造业 1,055,063,973.44 27.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,121,755.82 2.31
E 建筑业 108,317,732.04 2.84
F 批发和零售业 71,305,119.56 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 75,569,204.26 1.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,505,844.77 1.43
J 金融业 1,050,824,067.85 27.55
K 房地产业 159,910,639.19 4.19
L 租赁和商务服务业 16,768,691.42 0.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,809,372.90 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,920,462.83 0.16
S 综合 37,488,591.32 0.98
合计 3,216,565,836.45 84.32

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600157 永泰能源 16,096,706 195,414,010.84 5.12
2 600016 民生银行 13,452,919 129,686,139.16 3.40
3 600036 招商银行 8,417,422 106,312,039.86 2.79
4 601318 中国平安 1,995,531 83,353,329.87 2.18
5 601166 兴业银行 4,538,931 78,523,506.30 2.06
6 600000 浦发银行 6,665,916 67,525,729.08 1.77
7 000002 万科A 5,765,481 62,036,575.56 1.63
8 601328 交通银行 11,688,709 55,053,819.39 1.44
9 600030 中信证券 4,101,822 49,919,173.74 1.31
10 600837 海通证券 4,819,640 48,726,560.40 1.28

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 7,796,771.20 0.20
8 其他 - -
9 合计 7,796,771.20 0.20

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 73,610 7,796,771.20 0.20

序号名称金额（元）
1 存出保证金 80,804.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 193,513.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 274,317.40

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600157 永泰能源 195,414,010.84 5.12 重大资产重组事项

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,393,067,624.43 72.18
其中：股票 1,393,067,624.43 72.18
2 固定收益投资 88,052,000.00 4.56
其中：债券 88,052,000.00 4.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 18.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 95,697,152.16 4.96
6 其他资产 3,074,998.69 0.16
7 合计 1,929,891,775.28 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,095,405.80 0.44
B 采掘业 144,161,838.57 7.78
C 制造业 474,094,603.64 25.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,984,758.88 1.89
E 建筑业 50,955,859.44 2.75
F 批发和零售业 33,808,802.92 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 32,462,961.73 1.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,383,269.71 1.26
J 金融业 488,049,616.08 26.33
K 房地产业 73,598,535.20 3.97
L 租赁和商务服务业 8,132,404.72 0.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,287,280.50 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,451,748.11 0.08
S 综合 13,600,539.13 0.73
合计 1,393,067,624.43 75.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 5,556,403 58,453,359.56 3.15
2 600036 招商银行 3,476,550 48,810,762.00 2.63
3 601318 中国平安 824,158 42,765,558.62 2.31
4 601166 兴业银行 1,874,724 36,744,590.40 1.98
5 600000 浦发银行 2,753,167 31,220,913.78 1.68
6 601328 交通银行 5,499,509 29,037,407.52 1.57
7 600837 海通证券 1,990,625 26,415,593.75 1.42
8 600030 中信证券 1,694,159 26,259,464.50 1.42
9 000002 万科A 2,147,900 25,839,237.00 1.39
10 601088 中国神华 811,287 20,152,369.08 1.09

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 28,046,000.00 1.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,006,000.00 3.24
其中：政策性金融债 60,006,000.00 3.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 88,052,000.00 4.75

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 030201 03国开01 400,000 40,004,000.00 2.16
2 060001 06国债01 200,000 20,006,000.00 1.08
3 070228 07国开28 200,000 20,002,000.00 1.08
4 010308 03国债⑻ 80,000 8,040,000.00 0.43

序号名称金额（元）
1 存出保证金 290,579.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,784,418.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,074,998.69

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00
报告期初至转型前买入总份额 -
报告期初至转型前卖出总份额 -
转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00
转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 2.53

基金合同生效日（ 2013年2月18日）基金份额总额 2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 2,205,746,859.00
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -246,547,408.00
本报告期期末基金份额总额 3,959,199,451.00

2013年第一季度报告

2013年3月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年4月19日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]