§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2013年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2012年7月10日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金在保本期内投资债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资股票、权证等收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1季度，经济呈现温和复苏态势，通胀水平总体处于相对低位，资金面成为主导债券市场的关键因素。在超预期宽松的资金面和旺盛的机构配置需求的推动下，春节前债券市场演绎全面上涨行情，市场呈现牛市增陡格局，品种上信用债的表现明显强于利率债，信用利差和高低等级间利差显著收窄。春节后，央行重启正回购、暂停逆回购的操作行为引发了市场关于货币政策收紧的预期，加之2月份CPI超预期，导致市场出现一定幅度的调整。受此影响，金融债收益率曲线逐步平坦化，期限利差回归年初水平。
权益类资产在春节前后表现各异。节前由于经济数据处于真空期，A股市场延续了去年12月份以来的上涨行情；但节后受疲弱的工业和消费等经济数据、“国五条”地产调控新政、以及理财产品整肃新规等诸多利空因素的相继释放，A股市场走出调整行情。转债方面，其表现与A股基本趋同，除国电、美丰等少数跟随正股走强的转债外，其他大部分转债在春节后都呈现震荡走势。
在报告期内，本基金密切跟踪银行等机构的债券投资动向，加强信用债一级市场的配置力度，并择机、适度参与了权益类资产的投资。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.031元，本报告期份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准增长率为1.03%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
| 基金简称 | 长盛同鑫二号保本混合 |
| 基金主代码 | 080015 |
| 交易代码 | 080015 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年7月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,017,361,771.17份 |
| 投资目标 | 本基金采用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例组合保险策略（CPPI）和基于期权的组合保险策略（OBPI）。其中主要通过CPPI策略动态调整稳健资产与收益资产的投资比例，以确保在保本期到期时本基金价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的增值目的。 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金保证人 | 安徽省信用担保集团有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（2013年1月1日－2013年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 7,721,104.47 |
| 2.本期利润 | 19,563,807.33 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0177 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,048,672,193.22 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.031 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.78% | 0.06% | 1.03% | 0.02% | 0.75% | 0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 蔡宾 | 本基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 | 2012年7月10日 | — | 9年 | 男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理等。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 35,531,762.42 | 2.16 |
| 其中：股票 | 35,531,762.42 | 2.16 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,532,747,714.91 | 93.04 |
| 其中：债券 | 1,532,747,714.91 | 93.04 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,411,247.92 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 26,637,511.40 | 1.62 |
| 7 | 合计 | 1,647,328,236.65 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 2,217,000.00 | 0.21 |
| C | 制造业 | 20,524,062.42 | 1.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 684,800.00 | 0.07 |
| F | 批发和零售业 | 2,138,000.00 | 0.20 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,235,000.00 | 0.21 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380,600.00 | 0.13 |
| J | 金融业 | 6,050,500.00 | 0.58 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 301,800.00 | 0.03 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 35,531,762.42 | 3.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 3,460,000.00 | 0.33 |
| 2 | 600309 | 烟台万华 | 150,350 | 2,734,866.50 | 0.26 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 550,000 | 2,590,500.00 | 0.25 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 79,944 | 2,532,625.92 | 0.24 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 29,919 | 2,417,455.20 | 0.23 |
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 245,712 | 2,285,121.60 | 0.22 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 300,000 | 2,235,000.00 | 0.21 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 300,000 | 2,217,000.00 | 0.21 |
| 9 | 601877 | 正泰电器 | 99,870 | 2,195,142.60 | 0.21 |
| 10 | 000963 | 华东医药 | 50,000 | 2,138,000.00 | 0.20 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 140,200,000.00 | 13.37 |
| 其中：政策性金融债 | 140,200,000.00 | 13.37 | |
| 4 | 企业债券 | 1,112,980,550.11 | 106.13 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 274,966,000.00 | 26.22 |
| 7 | 可转债 | 4,601,164.80 | 0.44 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,532,747,714.91 | 146.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 130202 | 13国开02 | 800,000 | 80,128,000.00 | 7.64 |
| 2 | 126011 | 08石化债 | 578,510 | 56,323,733.60 | 5.37 |
| 3 | 122214 | 12大秦债 | 415,970 | 42,054,567.00 | 4.01 |
| 4 | 120238 | 12国开38 | 400,000 | 39,984,000.00 | 3.81 |
| 5 | 126016 | 08宝钢债 | 410,790 | 39,501,566.40 | 3.77 |
| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 数量（张） | 公允价值变动 | 风险说明 |
| - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动总额合计 | - | ||||
| 股指期货投资本期收益 | - | ||||
| 股指期货投资本期公允价值变动 | - | ||||
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 129,934.44 |
| 2 | 应收证券清算款 | 4,065,214.30 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 22,438,500.42 |
| 5 | 应收申购款 | 3,862.24 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 26,637,511.40 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,186,428,909.92 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,073,659.22 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 170,140,797.97 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,017,361,771.17 |
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年4月20日