§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成现金增利货币A
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大成现金增利货币B
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注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同于2012年11月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成现金增利货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%；投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年1季度，经济增长呈现弱复苏，通胀回升速度较快。由于2012年底银行超储率已经回升至3.3%，使得银行间资金面较为宽松，且资金面稳定性增强。而外汇占款的超预期恢复则进一步降低了资金成本的中枢水平，7天回购利率均值由上一季度的3.24%进一步降至3.18%，1个月shibor利率均值由3.99%降至3.75%，3个月shibor利率与上季末持平。在资金面宽松的带动下，各类货币市场工具收益率均出现下行，利率品种中，浮息债表现最好，3年期、5年期浮息债浮息点差收窄约30个基点。各评级短融收益率下行幅度在50-60个基点，信用利差明显收窄。
本基金在一季度投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。具体来说，本基金在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布。在实际操作中，本组合一季度加大对shibor浮息债和短期融资券配置力度，有效提高组合静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A类净值收益率为0.9197%，B类净值收益率0.9808%，期间业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，财政存款、流通中的现金对流动性的收缩大概在1万亿，假设外汇占款保持净增加，公开市场操作保持中性，预计超储率将小幅下降，但绝对水平仍高于2012年2、3季度的水平。总体来讲，银行间流动性继续保持相对宽松，7天回购利率继续保持在3%附近。资金面的不确定性主来要自于IPO重启及货币政策的边际变化。目前短融收益率位于历史中位数，考虑到2季度流动性难以进一步宽松，资本利得空间有限。利率债中，由于3个月Shibor利率下降空间有限，浮息债的配置价值仍好于固息债。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天。本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
5.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金增利货币市场基金的文件；
2、《大成现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《大成现金增利货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
8.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2013年4月22日
| 基金简称 | 大成现金增利货币 | |
| 交易代码 | 090022 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年11月20日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 907,024,271.84份 | |
| 投资目标 | 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 | |
| 投资策略 | 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 大成现金增利货币A | 大成现金增利货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 090022 | 091022 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 286,741,748.91份 | 620,282,522.93份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年1月1日 － 2013年3月31日 ） | |
| 大成现金增利货币A | 大成现金增利货币B | |
| 1. 本期已实现收益 | 5,529,747.57 | 13,521,809.72 |
| 2．本期利润 | 5,529,747.57 | 13,521,809.72 |
| 3．期末基金资产净值 | 286,741,748.91 | 620,282,522.93 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9197% | 0.0115% | 0.0863% | 0.0000% | 0.8334% | 0.0115% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9808% | 0.0115% | 0.0863% | 0.0000% | 0.8945% | 0.0115% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王立女士 | 本基金基金经理 | 2012年11月20日 | - | 11年 | 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日起兼任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 李达夫先生 | 本基金基金经理 | 2013年3月7日 | - | 7年 | 数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心，历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 360,094,913.79 | 38.39 |
| 其中：债券 | 360,094,913.79 | 38.39 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 170,000,575.00 | 18.12 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 398,432,276.40 | 42.48 |
| 4 | 其他资产 | 9,483,325.94 | 1.01 |
| 5 | 合计 | 938,011,091.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.24 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 29,999,755.00 | 3.31 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资产净值比例（%） | 原因 | 调整期（天数） |
| 1 | 2013年1月24日 | 22.72 | 巨额赎回 | 4 |
| 2 | 2013年1月25日 | 26.63 | 巨额赎回 | 3 |
| 3 | 2013年1月28日 | 21.33 | 巨额赎回 | 2 |
| 4 | 2013年1月29日 | 22.19 | 巨额赎回 | 1 |
| 5 | 2013年3月19日 | 23.83 | 巨额赎回 | 1 |
| 6 | 2013年3月25日 | 21.32 | 巨额赎回 | 3 |
| 7 | 2013年3月26日 | 39.92 | 巨额赎回 | 2 |
| 8 | 2013年3月27日 | 31.34 | 巨额赎回 | 1 |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 70 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 89 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 29 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 51.63 | 3.31 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.29 | 0.00 | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 17.65 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 5.51 | 0.00 | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 14.33 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 4.42 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 14.34 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 合计 | 102.37 | 3.31 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 109,859,152.01 | 12.11 |
| 其中：政策性金融债 | 109,859,152.01 | 12.11 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 250,235,761.78 | 27.59 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 360,094,913.79 | 39.70 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 79,748,182.76 | 8.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 100230 | 10国开30 | 500,000 | 49,936,539.33 | 5.51 |
| 2 | 110206 | 11国开06 | 300,000 | 30,110,969.25 | 3.32 |
| 3 | 041251011 | 12二滩CP002 | 300,000 | 30,038,007.39 | 3.31 |
| 4 | 041253073 | 12昆钢CP001 | 300,000 | 30,009,037.33 | 3.31 |
| 5 | 110402 | 11农发02 | 300,000 | 29,811,643.43 | 3.29 |
| 6 | 041251025 | 12沙钢CP001 | 200,000 | 20,050,545.02 | 2.21 |
| 7 | 041252016 | 12新希望CP001 | 200,000 | 20,029,323.91 | 2.21 |
| 8 | 041253071 | 12中信大锰CP001 | 200,000 | 20,016,216.01 | 2.21 |
| 9 | 041251018 | 12铁二十CP001 | 200,000 | 20,013,771.32 | 2.21 |
| 10 | 041269038 | 12复星CP001 | 200,000 | 20,001,174.55 | 2.21 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 12 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3629% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0004% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1730% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 8,450,862.17 |
| 4 | 应收申购款 | 1,032,463.77 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 9,483,325.94 |
| 项目 | 大成现金增利货币A | 大成现金增利货币B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,044,607,033.05 | 5,796,197,224.03 |
| 本报告期基金总申购份额 | 662,892,045.71 | 2,220,989,919.91 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 2,420,757,329.85 | 7,396,904,621.01 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 286,741,748.91 | 620,282,522.93 |
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年4月22日