(上接A146版)

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2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

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3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他各项资产构成

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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期可转债。

8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2012年9月10日，基金合同生效以来（截至2012年12月31日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：

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诺德深证300指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年9月10日至2012年12月31日）

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注：诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2012年12月31日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。

本基金建仓期为2012年9月10日至2013年3月9日。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

十、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金资产的资金汇划费用；

9、基金上市初费及上市月费

10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。

如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

4、本条第（一）款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

（六）申购赎回费率

（1）申购费率：

投资者申购本基金需缴纳申购费，投资者在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每笔申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

申购费率如下：

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注：上表中，A为投资者申购金额。

（2）赎回费率

本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

本基金的赎回费率如下表；

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注：1年指365天，2年指730天。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人履行适当程序后可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

十一、更新部分说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对最近一次公布的本基金招募说明书进行内容补充和更新，主要更新内容说明如下：

（一）在“重要提示”中新增了基金生效日期以及数据的截至日期。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况和主要人员情况作了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人概况和主要人员情况作了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构信息。

（五）在“七、基金的募集”更新了募集情况。

（六）在“八、基金合同的生效”补充基金的生效时间。

（七）在“十八、基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

（八）在“十九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况，对本基金的业绩表现进行了说明。

（九）在“三十二、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以了说明。

诺德基金管理有限公司

二〇一三年四月二十五日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	3,740.00	0.01
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,213,072.60	2.29
C0	食品、饮料	326,195.60	0.62
C1	纺织、服装、皮毛	111,780.00	0.21
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	191,664.00	0.36
C5	电子	100,728.00	0.19
C6	金属、非金属	38,948.00	0.07
C7	机械、设备、仪表	211,553.00	0.40
C8	医药、生物制品	232,204.00	0.44
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	254,224.00	0.48
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	54,792.00	0.10
H	批发和零售贸易	57,120.00	0.11
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,582,948.60	3.01

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	851,949.39	1.62
B	采掘业	2,536,862.91	4.83
C	制造业	27,154,249.38	51.68
C0	食品、饮料	4,454,402.53	8.48
C1	纺织、服装、皮毛	393,109.26	0.75
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	200,077.90	0.38
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,744,202.11	5.22
C5	电子	2,711,479.94	5.16
C6	金属、非金属	4,692,032.75	8.93
C7	机械、设备、仪表	8,099,438.86	15.42
C8	医药、生物制品	3,584,797.03	6.82
C99	其他制造业	274,709.00	0.52
D	电力、煤气及水的生产和供应业	778,655.68	1.48
E	建筑业	871,502.30	1.66
F	交通运输、仓储业	442,989.74	0.84
G	信息技术业	1,667,410.90	3.17
H	批发和零售贸易	1,802,356.79	3.43
I	金融、保险业	4,026,941.62	7.66
J	房地产业	4,864,992.18	9.26
K	社会服务业	1,752,287.96	3.34
L	传播与文化产业	579,600.13	1.10
M	综合类	953,212.04	1.81
	合计	48,283,011.02	91.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	219,612	2,222,473.44	4.23
2	000651	格力电器	60,646	1,546,473.00	2.94
3	000858	五 粮 液	48,126	1,358,596.98	2.59
4	000001	平安银行	70,589	1,130,835.78	2.15
5	000776	广发证券	70,900	1,093,278.00	2.08
6	000157	中联重科	114,000	1,049,940.00	2.00
7	002024	苏宁电器	113,771	756,577.15	1.44
8	000728	国元证券	60,500	673,970.00	1.28
9	000069	华侨城Ａ	89,347	670,102.50	1.28
10	000568	泸州老窖	18,772	664,528.80	1.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	002375	亚厦股份	6,300	166,824.00	0.32
2	002250	联化科技	7,800	152,100.00	0.29
3	002570	贝因美	6,000	132,480.00	0.25
4	300146	汤臣倍健	2,038	118,611.60	0.23
5	000982	中银绒业	13,800	111,780.00	0.21

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	4,370,230.40	8.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	4,370,230.40	8.32

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	010308	03国债⑻	42,310	4,245,808.50	8.08
2	020051	12贴债01	1,270	124,421.90	0.24

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	40,924.39
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,924.39

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000002	万科A	2,222,473.44	4.23	未公告重大事项

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012年9月10日至2012年12月31日	5.40%	1.21%	1.64%	1.32%	3.76%	-0.11%

场外申购费率	申购金额（万元）	申购费率
	A ＜50	1.2%
	50 ≤ A < 200	0.8%
	200 ≤ A ＜500	0.4%
	A ≥500	每笔1000元
场内申购费率	深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资者的场内申购费率。

场外赎回费率	持有基金份额的期限	赎回费率
	小于1年	0.5%
	大于等于1年，小于2年	0.2%
	大于等于2年	0
场内赎回费率	固定费率0.5%