(上接A126版)

十一、 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金A类份额：

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本基金C类份额：

■

注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率（全价）

（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金A类份额：

■

本基金C类份额：

■

注：1、本基金基金合同生效日为2012年9月18日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间尚未满一年。

2、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期期末，本基金尚处于建仓期。

十三、 费用概览

（一）基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C类基金份额的销售服务费；

（4）基金的证券交易费用；

（5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；

（8）基金银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定可以列入的其他费用以及与基金投资运作有关的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率0.7%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率0.2%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后，于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）C类基金份额的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有

人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年费率0.35%。

在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出，经注册登记机构分别支付给各个销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（4）本条第（一）款第（4）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在中国证监会指定媒体上刊登公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

（六）与基金销售有关的费用

1. 本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

2. 申购费用

本基金的申购费率如下：

投资人在申购本基金A类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金C类基金份额时不需缴纳申购费。本基金的申购费率最高不超过净申购金额的5%。

■

（注：M：申购金额；单位：万元）

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3. 赎回费用

投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费用）的5%。

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减，具体费率如下：

■

（注：Y：持有时间）

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对A类基金份额所收取的赎回费总额不低于25%应计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

4. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者和特定交易方式定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对促销活动范围内的基金投资人适当调整基金申购费率和赎回费率。

十四、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年8月1日公布的《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

3、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

4、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

5、 根据最新资料，更新了“六、基金的募集”部分。

6、 根据最新资料，更新了“七、基金合同的生效”部分。

7、 根据最新资料，更新了“八、基金份额的申购和赎回”部分。

8、 根据最新资料，更新了“九、基金的投资”部分。

9、 根据最新资料，更新了“二十、对基金份额持有人的服务”部分。

10、 根据最新资料，更新了“二十一、其他应披露事项”部分。

11、 根据最新资料，更新了“二十三、备查文件”部分。

12、 根据最新资料，更新了“附二、基金托管协议的内容摘要”部分。

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
2	固定收益投资	127,122,343.90	89.46
	其中：债券	127,122,343.90	89.46
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	13,286,858.18	9.35
6	其他各项资产	1,689,198.43	1.19
7	合计	142,098,400.51	100.00

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	9,843,000.00	7.12
	其中：政策性金融债	9,843,000.00	7.12
4	企业债券	54,707,296.20	39.55
5	企业短期融资券	50,221,000.00	36.31
6	中期票据	10,004,000.00	7.23
7	可转债	2,347,047.70	1.70
8	其他	－	－
9	合计	127,122,343.90	91.90

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	124010	12鸡国资	149,010	15,142,396.20	10.95
2	122563	12亳州债	100,000	10,369,000.00	7.50
3	041258014	12獐子岛CP001	100,000	10,118,000.00	7.31
4	1280382	12苏海集团债	100,000	10,096,000.00	7.30
5	041252041	12公控CP001	100,000	10,043,000.00	7.26

序号	名称	金额
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	1,437,511.92
5	应收申购款	1,686.51
6	其他应收款	－
7	其他	－
8	合计	1,689,198.43

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	1,032,187.30	0.75
2	113002	工行转债	498,589.00	0.36
3	110018	国电转债	339,046.40	0.25

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012.9.18-2012.12.31	1.10%	0.04%	0.11%	0.03%	0.99%	0.01%
2012.9.18-2013.3.18	3.50%	0.06%	0.75%	0.03%	2.75%	0.03%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012.9.18-2012.12.31	0.90%	0.04%	0.11%	0.03%	0.79%	0.01%
2012.9.18-2013.3.18	3.30%	0.06%	0.75%	0.03%	2.55%	0.03%

费用种类	A类基金份额		C类基金份额
申购费率	M＜50	0.8%	申购费率为0
	50≤M＜250	0.5%
	250≤M＜500	0.3%
	M≥500	1,000元/笔

费用种类	A类基金份额		C类基金份额
赎回费率	Y＜365天	0.1%	Y＜30天	0.1%
	365天≤Y＜730天	0.05%	Y≥30天	0%
	Y≥730天	0%