(上接21版)

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2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

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（五）报告期内权益投资组合的重大变动

1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

3、权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

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注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

（六）期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（九）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

（十）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的股票。

3、其他各项资产构成

单位：人民币元

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4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（GIPS）

一、在业绩表述中采用统一的货币；

二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）2012年年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2011年3月30日至2012年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；

（2）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）；

（3）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；

（7）基金的资金汇划费用；

（8）代表基金投票的费用；

（9）外汇兑换交易的相关费用；

（10）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；

（11）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用；

（12）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；

（13）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。

2、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

3、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人对本基金原招募说明书（《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分，更新了投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

2、在“七、基金管理人”部分，更新了主要人员情况和内部组织结构及员工情况；

3、在“十九、基金托管人、二十、境外托管人”部分，更新了基金托管人及境外托管人相关业务经营情况的有关资料；

4、在“二十一、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构、中登公司、会计师事务所的信息；

5、在“二十四、对基金份额持有人的服务”，更新了对持有人服务的内容；

6、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了本基金的相关公告事项。

长信基金管理有限责任公司

二〇一三年五月十三日

72	PFIZER INC	辉瑞制药	PFE US	纽交所	美国	1,641	258,687.80	0.46
73	AMERICAN ELECTRIC POWER	美国电力	AEP US	纽交所	美国	964	258,607.59	0.46
74	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	百时美施贵宝	BMY US	纽交所	美国	1,262	258,513.69	0.46
75	BAKER HUGHES INC	贝克休斯	BHI US	纽交所	美国	1,005	257,983.32	0.46
76	MCDONALD'S CORP	麦当劳	MCD US	纽交所	美国	465	257,816.44	0.46
77	WAL-MART STORES INC	沃尔玛百货	WMT US	纽交所	美国	601	257,744.66	0.46
78	JOHNSON & JOHNSON	强生	JNJ US	纽交所	美国	584	257,318.31	0.46
79	AT&T INC	美国电话电报集团	T US	纽交所	美国	1,214	257,227.42	0.46
80	GILEAD SCIENCES INC	Gilead科学	GILD US	纳斯达克	美国	557	257,150.18	0.46
81	CISCO SYSTEMS INC	思科	CSCO US	纳斯达克	美国	2,079	256,777.45	0.46
82	COLGATE-PALMOLIVE CO	高露洁棕榄	CL US	纽交所	美国	390	256,263.61	0.46
83	EXXON MOBIL CORP	艾克森美孚石油	XOM US	纽交所	美国	469	255,140.70	0.46
84	CVS CAREMARK CORP	CVS公司	CVS US	纽交所	美国	839	254,975.39	0.46
85	MEDTRONIC INC	美敦力	MDT US	纽交所	美国	987	254,479.40	0.46
86	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Verizon 通信	VZ US	纽交所	美国	934	254,023.33	0.45
87	TARGET CORP	Target百货	TGT US	纽交所	美国	683	254,016.60	0.45
88	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Mondelez国际公司	MDLZ US	纳斯 达克	美国	1,586	253,905.41	0.45
89	HJ HEINZ CO	亨氏	HNZ US	纽交所	美国	699	253,420.80	0.45
90	PEPSICO INC	百事可乐	PEP US	纽交所	美国	589	253,338.77	0.45
91	PROCTER & GAMBLE CO/THE	宝洁	PG US	纽交所	美国	591	252,193.05	0.45
92	DELL INC	戴尔	DELL US	纳斯达克	美国	3,958	252,014.23	0.45
93	GENERAL ELECTRIC CO	通用电气	GE US	纽交所	美国	1,910	251,991.35	0.45
94	AMGEN INC	安进	AMGN US	纳斯达克	美国	463	251,207.30	0.45
95	HEWLETT-PACKARD CO	惠普	HPQ US	纽交所	美国	2,799	250,701.88	0.45
96	COCA-COLA CO/THE	可口可乐	KO US	纽交所	美国	1,097	249,950.76	0.45
97	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	菲利普莫里斯国际集团	PM US	纽交所	美国	471	247,613.75	0.44
98	ALTRIA GROUP INC	高利特	MO US	纽交所	美国	1,245	245,875.56	0.44
99	ACCENTURE PLC-CL A	Accenture PLC	ACN US	纽交所	美国	588	245,775.62	0.44
100	MERCK & CO. INC.	默克	MRK US	纽交所	美国	949	244,204.62	0.44

序号	公司名称 (英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	SINA CORP	新浪	SINA US	纳斯达克	美国	4,000	1,262,631.24	2.26
2	KRAFT FOODS GROUP INC	卡夫食品集团	KRFT US	纳斯达克	美国	1	285.80	0.00
3	PHILLIPS 66	Phillips 66 公司	PSX US	纽交所	美国	0.5	166.88	0.00

序号	公司名称 （英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	SINA CORP	SINA US	1,625,625.56	3.45
2	ANADARKO PETROLEUM CORP	APC US	544,267.39	1.16
3	STARBUCKS CORP	SBUX US	509,066.43	1.08
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG US	507,885.88	1.08
5	EBAY INC	EBAY US	492,787.28	1.05
6	ACCENTURE PLC-CL A	ACN US	491,558.20	1.04
7	ELI LILLY & CO	LLY US	482,802.95	1.03
8	HEWLETT-PACKARD CO	HPQ US	232,179.87	0.49
9	EXELON CORP	EXC US	212,087.87	0.45
10	DELL INC	DELL US	192,071.03	0.41
11	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	186,237.58	0.40
12	BAKER HUGHES INC	BHI US	180,143.03	0.38
13	NORFOLK SOUTHERN CORP	NSC US	178,297.18	0.38
14	NATIONAL OILWELL VARCO INC	NOV US	173,270.00	0.37
15	APACHE CORP	APA US	170,821.31	0.36
16	FREEPORT-MCMORAN COPPER	FCX US	166,534.35	0.35
17	METLIFE INC	MET US	163,155.71	0.35
18	DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	159,266.14	0.34
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMY US	154,774.23	0.33
20	CONOCOPHILLIPS	COP US	153,610.71	0.33

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU US	768,281.34	1.63
2	WEYERHAEUSER CO	WY US	566,723.45	1.20
3	BANK OF AMERICA CORP	BAC US	555,685.59	1.18
4	SPRINT NEXTEL CORP	S US	516,353.40	1.10
5	ALCOA INC	AA US	515,689.78	1.10
6	GILEAD SCIENCES INC	GILD US	494,872.31	1.05
7	APPLE INC	AAPL US	491,999.10	1.04
8	AVON PRODUCTS INC	AVP US	484,037.95	1.03
9	XEROX CORP	XRX US	446,670.41	0.95
10	ENTERGY CORP	ETR US	410,487.87	0.87
11	AMAZON.COM INC	AMZN US	407,828.40	0.87
12	CITIGROUP INC	C US	404,878.54	0.86
13	COMCAST CORP-CLASS A	CMCSA US	397,396.44	0.84
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	393,197.40	0.83
15	ALLSTATE CORP	ALL US	386,303.98	0.82
16	JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	384,282.89	0.82
17	WALT DISNEY CO/THE	DIS US	380,607.74	0.81
18	HOME DEPOT INC	HD US	379,425.54	0.81
19	AMGEN INC	AMGN US	373,451.64	0.79
20	VISA INC-CLASS A SHARES	V US	372,385.95	0.79

买入成本（成交）总额	15,682,963.82
卖出收入（成交）总额	35,641,913.58

序号	名称	金额
1	存出保证金	－
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	24,475.86
4	应收利息	2,033.13
5	应收申购款	710,060.55
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	736,569.54

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.16%	0.72%	0.92%	0.85%	-3.08%	-0.13%
过去六个月	4.41%	0.71%	7.46%	0.79%	-3.05%	-0.08%
过去一年	11.45%	0.75%	17.52%	0.84%	-6.07%	-0.09%
自基金合同生效（2011年3月30日）起至2012年12月31日	5.77%	1.04%	12.90%	1.28%	-7.13%	-0.24%