（上接A41版）
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为 6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
七、基金财务状况
1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况
深圳证券交易所在本基金募集期间至上市交易公告书公告前未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费。
2、本基金合同生效后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
3、华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）截至2013年5月27日资产负债表如下（除特别注明外，金额单位为人民币元）：
| 项 目 | 2013年5月27日 |
| 资 产 | |
| 银行存款 | 84,932.26 |
| 结算备付金 | |
| 存出保证金 | |
| 交易性金融资产 | |
| 其中：股票投资 | |
| 债券投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 买入返售金融资产 | 257,200,000.00 |
| 应收证券清算款 | 16,423,551.57 |
| 应收利息 | |
| 其他资产 | 67,245.19 |
| 资产总计 | 273,775,729.02 |
| 负债和所有者权益 | |
| 负债 | |
| 应付管理人报酬 | 185,655.40 |
| 应付托管费 | 34,810.40 |
| 应付交易费用 | |
| 其他负债 | 48,402.54 |
| 负债合计 | 268,868.34 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 272,952,491.85 |
| 未分配利润 | 554,368.83 |
| 所有者权益合计 | 273,506,860.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 273,775,729.02 |
| 基金份额总额(份) | 272,952,491.85 |
| 基金份额净值 | 1.002 |
八、基金投资组合
截止到2013年5月27日，华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）的投资组合如下：
8.1 期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产 的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 257,200,000.00 | 93.95 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,932.26 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 16,490,796.76 | 6.02 |
| 7 | 合计 | 273,775,729.02 | 100.00 |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金截至2013年5月27日未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金截至2013年5月27日未持有股票。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金截至2013年5月27日未持有债券。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金截至2013年5月27日未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金截至2013年5月27日未持有资产支持证券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金截至2013年5月27日未持有权证。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 16,423,551.57 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 46,471.55 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 20,773.64 |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 16,490,796.76 |
8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金截至2013年5月27日未持有处于转股期的可转换债券。
8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2013年5月27日前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
截至2013年5月27日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件，但应以正本为准。
（一）中国证监会《关于核准华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）募集的批复》；
（二）《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
（三）《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》；
（四）《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
（五）关于华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）募集之法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
华宸未来基金管理有限公司
二○一三年五月二十九日