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  • 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要
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    泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书(摘要)
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    泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书(摘要)
    2013-06-08       来源:上海证券报      

    (上接53版)

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    111023511国开35500,00050,650,000.002.96
    211041011农发10500,00050,560,000.002.96
    312022812国开28500,00049,955,000.002.92
    413020113国开01400,00039,984,000.002.34
    511023811国开38300,00030,558,000.001.79

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    8.2本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    9、报告附注

    (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    (3)其他资产(单位:元)

    序号名称金额(元)
    1存出保证金789,544.19
    2应收证券清算款25,636,672.13
    3应收股利-
    4应收利息7,883,635.25
    5应收申购款1,878,143.49
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计36,187,995.06

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000883湖北能源51,084,000.002.99非公开发行

    (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    泰达周期基金

    1、报告期末基金资产组合(单位:元)

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资353,830,419.3374.37
     其中:股票353,830,419.3374.37
    2固定收益投资96,220,909.8020.22
     其中:债券96,220,909.8020.22
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计24,938,470.795.24
    6其他资产764,998.960.16
    7合计475,754,798.88100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业2,805,255.000.60
    B采矿业--
    C制造业265,689,328.6957.24
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业692,533.000.15
    E建筑业435,003.900.09
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业18,272,584.803.94
    J金融业209,933.200.05
    K房地产业50,729,811.9010.93
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业14,995,968.843.23
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计353,830,419.3376.23

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)

    代码股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600585海螺水泥2,597,42044,286,011.009.54
    2600104上汽集团2,011,56829,771,206.406.41
    3002353杰瑞股份342,28326,715,188.155.76
    4002146荣盛发展1,872.73025,544,037.205.50
    5600166福田汽车3,984.70826,063,813.325.40
    6000024招商地产1,041,74024,574,646.605.29
    7300309吉艾科技1,083.82820,321,775.004.38
    8600315上海家化280,43219,663,891.844.24
    9300104乐视网693,72018,272,584.803.94
    10000581威孚高科433,64516,322,397.803.52

    4、报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券26,299,909.805.67
    2央行票据--
    3金融债券69,921,000.0015.06
     其中:政策性金融债69,921,000.0015.06
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计96,220,909.8020.73

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    111021611国开16300,00030,267,000.006.52
    212040112农发01300,00029,658,000.006.39
    301930213国债02200,00020,052,000.004.32
    413020113国开01100,0009,996,000.002.15
    501030803国债(8)34,8003,491,136.000.75

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    8.2本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    9、报告附注

    (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    (3)其他资产(单位:元)

    序号名称金额(元)
    1存出保证金292,412.58
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息397,297.58
    5应收申购款75,288.80
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计764,998.96

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    泰达稳定基金

    1、报告期末基金资产组合(单位:元)

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资116,343,023.6462.13
     其中:股票116,343,023.6462.13
    2固定收益投资37,909,671.2020.25
     其中:债券37,909,671.2020.25
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计31,600,264.6616.88
    6其他资产1,400,087.080.75
    7合计187,253,046.58100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业11,014,601.766.15
    B采矿业--
    C制造业49,239,959.6327.49
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业37,330,822.6820.84
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业18,757,639.5710.47
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计116,343,023.6464.94

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601788光大证券880,44911,137,679.856.22
    2300146汤臣倍健146,76810,640,680.005.94
    3000895双汇发展125,60010,148,480.005.66
    4600837海通证券942,6009,529,686.005.32
    5601901方正证券1,245.6208,868,814.404.95
    6300070碧水源153,8448,104,501.924.52
    7600060海信电器531,6006,767,268.003.78
    8000998隆平高科281,8805,710,888.803.19
    9300144宋城股份369,6015,518,142.933.08
    10600108亚盛集团832,6085,303,712.962.96

    4、报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券7,186,238.404.01
    2央行票据9,998,000.005.58
    3金融债券20,148,000.0011.25
     其中:政策性金融债20,148,000.0011.25
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债577,432.800.32
    8其他--
    9合计37,909,671.2021.16

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112022212国开22200,00020,148,000.0011.25
    2100103210央票32100,0009,998,000.005.58
    301030803国债(8)48,6204,877,558.402.72
    401010721国债(7)22,0002,308,680.001.29
    5113001中行转债5,670577,432.800.32

    6、报告期末按公允价值占基金资产比例净值大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    8.2本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    9、报告附注

    (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    (3)其他资产(单位:元)

    序号名称金额(元)
    1存出保证金162,582.29
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,193,090.10
    5应收申购款44,414.69
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,400,087.08

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债545,227.200.31

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金合同生效日为2003年4月25日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

    (一)截止2013年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    泰达成长基金

    阶段净值增长率净值增长率

    标准差

    业绩比较基准

    收益率

    业绩比较基准

    收益率标准差

    ①-③②-④
       
    2003年4月25日

    -12月31日

    -1.41%0.56%-7.34%0.78%5.93%-0.22%
    2004年1月1日

    -12月31日

    17.09%0.95%-8.54%1.02%25.63%-0.07%
    2005年1月1日

    -12月31日

    11.42%0.97%-7.13%0.98%18.55%-0.01%
    2006年1月1日

    -12月31日

    81.74%1.26%54.13%1.06%27.61%0.20%
    2007年1月1日

    -12月31日

    110.40%1.64%81.63%1.54%28.77%0.10%
    2008年1月1日

    -12月31日

    -31.61%1.83%-34.32%1.92%2.71%-0.09%
    2009年1月1日-12月31日52.12%1.30%51.26%1.21%0.86%0.09%
    2010年1月1日至12月31日22.32%1.33%9.02%1.12%13.30%0.21%
    2011年1月1日至12月31日-27.17%1.07%-22.51%0.90%-4.66%0.17%
    2012年1月1日至12月31日8..90%1.15%1.19%0.88%7.71%0.27%
    2013年1月1日至3月31日13.13%1.25%11.08%0.97%2.05%0.28%
    基金合同生效以来至2013年3月31日461..64%1.28%107.83%1.20%353.81%0.08%

    泰达周期基金

    阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
       
           
    2003年4月25日-12月31日11.98%0.69%-1.86%0.64%13.84%0.05%
    2004年1月1日-12月31日3.12%1.08%-14.31%0.90%17.43%0.18%
    2005年1月1日-12月31日3.87%1.07%-4.37%0.99%8.24%0.08%
    2006年1月1日-12月31日137.80%1.29%70.60%1.37%67.20%-0.08%
    2007年1月1日

    -12月31日

    81.77%1.82%105.32%1.63%-23.55%0.19%
    2008年1月1日

    -12月31日

    -40.52%1.80%-49.54%2.01%9.02%-0.21%
    2009年1月1日-12月31日71.49%1.80%66.62%1.52%4.87%0.28%
    2010年1月1日至12月31日9.51%1.30%1.50%1.15%8.01%0.15%
    2011年1月1日至12月31日-28.59%1.18%-21.52%0.97%-7.07%0.21%
    2012年1月1日至12月31日7.65%1.09%5.11%0.99%2.54%0.10%
    2013年1月1日至3月31日2.63%1.30%-2.32%0.97%4.95%0.33%
    基金合同生效以来至2013年3月31日356.86%1.39%93.69%1.30%263.17%0.09%

    泰达稳定基金

    阶段净值增长率净值增长率

    标准差

    业绩比较基准

    收益率

    业绩比较基准

    收益率标准差

    ①-③②-④
       
           
    2003年4月25日-12月31日5.10%0.55%-3.70%0.71%8.80%-0.16%
    2004年1月1日

    -12月31日

    1.82%0.90%-9.97%0.84%11.79%0.06%
    2005年1月1日

    -12月31日

    6.52%0.97%-0.36%0.86%6.88%0.11%
    2006年1月1日

    -12月31日

    135.33%1.19%76.12%1.11%59.21%0.08%
    2007年1月1日

    -12月31日

    74.10%1.61%76.76%1.45%-2.66%0.16%
    2008年1月1日

    -12月31日

    -46.00%1.79%-43.98%1.89%-2.02%-0.10%
    2009年1月1日-12月31日42.03%1.51%52.68%1.27%-10.65%0.24%
    2010年1月1日至12月31日5.99%1.27%-11.15%0.95%17.14%0.32%
    2011年1月1日至12月31日-17.00%0.96%-9.58%0.75%-7.42%0.21%
    2012年1月1日至12月31日8.40%1.03%6.64%0.75%1.76%0.28%
    2013年1月1日至3月31日2.63%1.30%0.74%1.11%1.89%0.19%
    基金合同生效以来至2013年3月31日250.60%1.26 %98.52%1.14%152.08%0.12%

    十三、基金的费用与税收

    (一)本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

    (二)基金运作费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金证券交易费用;

    4、基金的信息披露费用;

    5、基金的会计师费和律师费;

    6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

    各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

    (三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E× l.5%÷当年天数

    H:为每日应计提的本系列基金管理费;

    E:为前一日各行业类别基金资产净值的和。

    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H:为每日应支付的本系列基金托管费;

    E:为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

    3、上述(二)基金费用第3-6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

    4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以调低基金管理人的管理费及基金托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。

    (四)申购、赎回的费用

    1、申购费

    申购费率如下:

    申购金额(M)费率
    M<50万1.50%
    50万≤M <250万1.20%
    250万≤M <500万0.75%
    500万≤M <1000万0.50%
    M≥1000万每笔1000元

    2、赎回费

    赎回费率如下:

    连续持有期限(日历日)适用的赎回费率
    1天-365天0.5%
    366天(含)-730天0.25%
    731天(含)以上0

    说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

    ②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。

    ③赎回费的25%划归基金资产。

    (五)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (六)基金税收

    本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    (一)、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

    (二)、在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员名单部分进行了变更。

    (三)、在“四、基金托管人”中的基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况和托管业务的内部控制制度进行了更新。

    (四)、在“五、相关服务机构”部分,对基金份额发售机构和代销机构部分信息进行了更新。

    (五)在“七、基金的投资”部分,更新了“(三)投资范围和投资对象”中本系列基金管理人将各行业分类表中的内容及本基金最近一期投资组合报告的内容。

    (六)更新了“八、基金的业绩”部分的内容。

    (七)更新了“二十、其他应披露事项”的内容。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2013年6月8日