（上接A18版）
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，由发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。
4、特殊情形
（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收
本基金发售期最后一日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。次日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结投资人申请认购的上海证券交易所股票，并将投资人申请认购的深圳证券交易所股票过户至本基金证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海证券交易所和深圳证券交易所的股票分别过户至本基金在上海证券交易所、深圳证券交易所开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式：
■
其中：
（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i=1。
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据相关证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：
1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金红利或股息
2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（１＋每股送股比例）
3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股配股比例）
4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）
5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）／（１＋每股送股比例）
6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（１＋每股配股比例）
7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：
1）对于经公告限制认购规模的个股，如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的 ■，基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认：
■
■ 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，■ 为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），■为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
7、认购佣金
在销售机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
若投资人选择以现金支付认购佣金，则：认购佣金＝1.00×认购份额×佣金比率，该佣金由销售机构在投资人认购确认时收取。
若投资人选择以基金份额支付认购佣金，则：净认购份额＝认购份额－认购佣金／1.00
（十四）募集期资金利息和股票权益的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
募集的股票在认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间产生的权益归基金份额持有人所有。
（十五）募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记机构过户至本基金组合证券认购专户。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他的费用，不得从基金财产中列支。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，募集的股票由发售代理机构予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，募集期间冻结的股票由发售代理机构予以解冻。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
八、基金份额的折算与变更登记
（一）基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓不超过3个月。
基金建仓结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。
九、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、深圳证券交易所规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日在指定媒体上刊登基金上市交易公告。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若深圳证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。
（三）暂停上市交易
基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
（四）终止上市交易
基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
发生上述终止上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内在指定媒体上刊登基金终止上市公告。
除因上述第2项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市契约型开放式指数证券投资基金，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将届时公告有关基金合同及招募说明书。
（五）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（六）相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行。
十、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告。投资人应当在申购赎回代理券商办理基金销售业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。
（三）申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；
2、申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购与赎回申请提交后不可撤销；
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其他相关法律法规的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
（1）投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有；
（2）投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人用以申购、赎回基金份额的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商；
（3）投资人通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。
（4）投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的对价支付
投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。
基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T＋2日后（包括该日）以申购赎回代理券商规定的方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购对价退还给投资人。
4、申购和赎回的清算、交收和登记
投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理组合证券、基金份额的清算，在T＋1日办理组合证券、基金份额的交收以及现金替代、现金差额的清算，在T＋2日办理现金替代、现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算、交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体上公告。
（五）申购和赎回的数额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位或其整数倍，本基金最小申购赎回单位为200万份。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价及费用
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购赎回清单产生差错，基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。
4、投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5％的标准收取佣金，其中包含深圳证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代标志、现金替代保证金率、T日可以现金替代比例上限、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其它相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（１＋现金替代保证金率）
对于使用现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T＋2日收取替代金额。
在T＋1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（T＋3日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况：若自T＋1日起（不含T＋1日），相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T＋1日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋3日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T＋1日起第22个工作日），登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。
4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
这里n为当天可以现金替代的股票只数。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整而即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
本基金T日申购赎回清单中公告预估现金差额计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价相乘之和）
其中，T日经除权调整的前收盘价由相关证券交易所提供。
另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
T日投资人申购赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
■
T-1日信息内容
■
T日信息内容
■组合信息内容
■■
■■
■
■
■
■
■■
■
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购。
6、申购赎回清单产生差错、无法编制或未能在开市前公布，基金管理人为维护基金利益决定暂停申购。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。
（九）暂停赎回的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回。
5、申购赎回清单产生差错、无法编制或未能在开市前公布，基金管理人为维护基金利益决定暂停赎回。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少在指定媒体上重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。
（十一）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在不违反法律法规，且不损害基金份额持有人利益的情形下，当条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记机构进行基金份额变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
（十二）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十四）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资理念
投资沪深300指数，参与A股市场发展。
（三）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生产品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（四）标的指数
沪深300指数。
在出现以下两种情况时，基金管理人将通过适当程序更换标的指数：
1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两地交易所A股市场的整体表现，且随着中国证券市场的进一步发展和完善，未来出现了更合理、更具代表性的反映沪深两地交易所A股市场整体表现的指数时，基金管理人可在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数。
2、当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资人的合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更基金的标的指数：
（1）上海证券交易所、深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从该交易所取得数据或处理数据的权利；
（2）标的指数被深圳证券交易所停止发布；
（3）标的指数由其他指数替代；
（4）标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权；
（5）标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数；
（6）存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。
标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
（五）投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2％，年跟踪误差不超过2％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。
1、构建投资组合
构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。
本基金采取完全复制法确定目标组合，主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。
2、日常投资组合管理
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3）编制并公告申购赎回清单：以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，编制T日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案；
（3）根据本基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1）每日对基金的绩效进行评估，主要是对跟踪偏离度进行评估；
（2）每月末，金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
（六）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的90％；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；
（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；
（15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；
（17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资相应变更或不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
当因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或其备选成份股时，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
（七）业绩比较基准
标的指数，即沪深300指数。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，能够较好的反映沪深两地交易所A股市场的整体表现，并向投资人提供投资标的。
标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。
（八）风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
（九）基金管理人代表基金行使股东权利或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（十）基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策规定进行融资融券、转融通。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
（7）法律法规或政策规定的其他原则。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25％时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5％时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
| 最新公告日期 | YYYYMMDD |
| 基金名称 | A300ETF |
| 基金管理公司名称 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159927 |
| 拟合指数代码 | 399300 |
| 现金差额 | XXXX.XX元 |
| 最小申购、赎回单位资产净值 | XXXX.XX元 |
| 基金份额净值 | X.XXXX元 |
| 预估现金差额 | XXXX.XX元 |
| 可以现金替代比例上限 | 42％ |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位 | 2000000份 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | X.XX元 |
| 申购赎回组合证券只数 | 300只 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 是否开放保证金申购 | 禁止 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
| 000001 | 平安银行 | 允许 | 15％ | ||
| 000002 | 万科Ａ | 允许 | 15％ | ||
| 000009 | 中国宝安 | 允许 | 15％ | ||
| 000012 | 南玻Ａ | 允许 | 15％ | ||
| 000021 | 长城开发 | 允许 | 15％ | ||
| 000024 | 招商地产 | 允许 | 15％ | ||
| 000039 | 中集集团 | 允许 | 15％ | ||
| 000046 | 泛海建设 | 允许 | 15％ | ||
| 000059 | 辽通化工 | 允许 | 15％ | ||
| 000060 | 中金岭南 | 允许 | 15％ | ||
| 000061 | 农产品 | 允许 | 15％ | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 允许 | 15％ | ||
| 000069 | 华侨城Ａ | 允许 | 15％ | ||
| 000100 | TCL集团 | 允许 | 15％ | ||
| 000157 | 中联重科 | 允许 | 15％ | ||
| 000338 | 潍柴动力 | 允许 | 15％ | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 允许 | 15％ | ||
| 000402 | 金融街 | 允许 | 15％ |
| 000422 | 湖北宜化 | 允许 | 15％ | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 允许 | 15％ | ||
| 000425 | 徐工机械 | 允许 | 15％ | ||
| 000527 | 美的电器 | 允许 | 15％ | ||
| 000528 | 柳工 | 允许 | 15％ | ||
| 000538 | 云南白药 | 允许 | 15％ | ||
| 000559 | 万向钱潮 | 允许 | 15％ | ||
| 000562 | 宏源证券 | 允许 | 15％ | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 允许 | 15％ | ||
| 000581 | 威孚高科 | 允许 | 15％ | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 允许 | 15％ | ||
| 000625 | 长安汽车 | 允许 | 15％ | ||
| 000629 | 攀钢钒钛 | 允许 | 15％ | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 允许 | 15％ | ||
| 000651 | 格力电器 | 允许 | 15％ | ||
| 000680 | 山推股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000686 | 东北证券 | 允许 | 15％ | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 允许 | 15％ | ||
| 000709 | 河北钢铁 | 允许 | 15％ | ||
| 000718 | 苏宁环球 | 允许 | 15％ | ||
| 000725 | 京东方A | 允许 | 15％ | ||
| 000728 | 国元证券 | 允许 | 15％ | ||
| 000729 | 燕京啤酒 | 允许 | 15％ | ||
| 000758 | 中色股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000768 | 西飞国际 | 允许 | 15％ | ||
| 000776 | 广发证券 | 允许 | 15％ | ||
| 000778 | 新兴铸管 | 允许 | 15％ | ||
| 000780 | 平庄能源 | 允许 | 15％ |
| 000783 | 长江证券 | 允许 | 15％ | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000800 | 一汽轿车 | 允许 | 15％ | ||
| 000807 | 云铝股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000825 | 太钢不锈 | 允许 | 15％ | ||
| 000839 | 中信国安 | 允许 | 15％ | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 允许 | 15％ | ||
| 000869 | 张 裕Ａ | 允许 | 15％ | ||
| 000876 | 新 希 望 | 允许 | 15％ | ||
| 000878 | 云南铜业 | 允许 | 15％ | ||
| 000895 | 双汇发展 | 允许 | 15％ | ||
| 000898 | 鞍钢股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000933 | 神火股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000937 | 冀中能源 | 允许 | 15％ | ||
| 000960 | 锡业股份 | 允许 | 15％ | ||
| 000961 | 中南建设 | 允许 | 15％ | ||
| 000968 | 煤气化 | 允许 | 15％ | ||
| 000969 | 安泰科技 | 允许 | 15％ | ||
| 000983 | 西山煤电 | 允许 | 15％ | ||
| 000999 | 华润三九 | 允许 | 15％ | ||
| 002001 | 新和成 | 允许 | 15％ | ||
| 002007 | 华兰生物 | 允许 | 15％ | ||
| 002024 | 苏宁电器 | 允许 | 15％ | ||
| 002038 | 双鹭药业 | 允许 | 15％ | ||
| 002069 | 獐子岛 | 允许 | 15％ | ||
| 002073 | 软控股份 | 允许 | 15％ | ||
| 002081 | 金螳螂 | 允许 | 15％ | ||
| 002092 | 中泰化学 | 允许 | 15％ |
| 002106 | 莱宝高科 | 允许 | 15％ | ||
| 002122 | 天马股份 | 允许 | 15％ | ||
| 002128 | 露天煤业 | 允许 | 15％ | ||
| 002142 | 宁波银行 | 允许 | 15％ | ||
| 002146 | 荣盛发展 | 允许 | 15％ | ||
| 002155 | 辰州矿业 | 允许 | 15％ | ||
| 002202 | 金风科技 | 允许 | 15％ | ||
| 002241 | 歌尔声学 | 允许 | 15％ | ||
| 002299 | 圣农发展 | 允许 | 15％ | ||
| 002304 | 洋河股份 | 允许 | 15％ | ||
| 002310 | 东方园林 | 允许 | 15％ | ||
| 002344 | 海宁皮城 | 允许 | 15％ | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 允许 | 15％ | ||
| 002378 | 章源钨业 | 允许 | 15％ | ||
| 002385 | 大北农 | 允许 | 15％ | ||
| 002399 | 海普瑞 | 允许 | 15％ | ||
| 002405 | 四维图新 | 允许 | 15％ | ||
| 002415 | 海康威视 | 允许 | 15％ | ||
| 002422 | 科伦药业 | 允许 | 15％ | ||
| 002431 | 棕榈园林 | 允许 | 15％ | ||
| 002493 | 荣盛石化 | 允许 | 15％ | ||
| 002500 | 山西证券 | 允许 | 15％ | ||
| 002570 | 贝因美 | 允许 | 15％ | ||
| 002594 | 比亚迪 | 允许 | 15％ | ||
| 002603 | 以岭药业 | 允许 | 15％ | ||
| 600000 | 浦发银行 | 允许 | 15％ | ||
| 600005 | 武钢股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600009 | 上海机场 | 允许 | 15％ |
| 600010 | 包钢股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600011 | 华能国际 | 允许 | 15％ | ||
| 600015 | 华夏银行 | 允许 | 15％ | ||
| 600016 | 民生银行 | 允许 | 15％ | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600022 | 山东钢铁 | 允许 | 15％ | ||
| 600028 | 中国石化 | 允许 | 15％ | ||
| 600029 | 南方航空 | 允许 | 15％ | ||
| 600030 | 中信证券 | 允许 | 15％ | ||
| 600031 | 三一重工 | 允许 | 15％ | ||
| 600036 | 招商银行 | 允许 | 15％ | ||
| 600037 | 歌华有线 | 允许 | 15％ | ||
| 600048 | 保利地产 | 允许 | 15％ | ||
| 600050 | 中国联通 | 允许 | 15％ | ||
| 600058 | 五矿发展 | 允许 | 15％ | ||
| 600062 | 华润双鹤 | 允许 | 15％ | ||
| 600066 | 宇通客车 | 允许 | 15％ | ||
| 600068 | 葛洲坝 | 允许 | 15％ | ||
| 600085 | 同仁堂 | 允许 | 15％ | ||
| 600089 | 特变电工 | 允许 | 15％ | ||
| 600096 | 云天化 | 允许 | 15％ | ||
| 600100 | 同方股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600104 | 上汽集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600108 | 亚盛集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600109 | 国金证券 | 允许 | 15％ | ||
| 600111 | 包钢稀土 | 允许 | 15％ | ||
| 600115 | 东方航空 | 允许 | 15％ | ||
| 600118 | 中国卫星 | 允许 | 15％ |
| 600123 | 兰花科创 | 允许 | 15％ | ||
| 600125 | 铁龙物流 | 允许 | 15％ | ||
| 600132 | 重庆啤酒 | 允许 | 15％ | ||
| 600143 | 金发科技 | 允许 | 15％ | ||
| 600150 | 中国船舶 | 允许 | 15％ | ||
| 600153 | 建发股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600160 | 巨化股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600166 | 福田汽车 | 允许 | 15％ | ||
| 600169 | 太原重工 | 允许 | 15％ | ||
| 600170 | 上海建工 | 允许 | 15％ | ||
| 600177 | 雅戈尔 | 允许 | 15％ | ||
| 600183 | 生益科技 | 允许 | 15％ | ||
| 600188 | 兖州煤业 | 允许 | 15％ | ||
| 600196 | 复星医药 | 允许 | 15％ | ||
| 600208 | 新湖中宝 | 允许 | 15％ | ||
| 600216 | 浙江医药 | 允许 | 15％ | ||
| 600219 | 南山铝业 | 允许 | 15％ | ||
| 600221 | 海南航空 | 允许 | 15％ | ||
| 600252 | 中恒集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600256 | 广汇能源 | 允许 | 15％ | ||
| 600259 | 广晟有色 | 允许 | 15％ | ||
| 600266 | 北京城建 | 允许 | 15％ | ||
| 600267 | 海正药业 | 允许 | 15％ | ||
| 600271 | 航天信息 | 允许 | 15％ | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 允许 | 15％ | ||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 允许 | 15％ | ||
| 600309 | 烟台万华 | 允许 | 15％ | ||
| 600315 | 上海家化 | 允许 | 15％ |
| 600316 | 洪都航空 | 允许 | 15％ | ||
| 600320 | 振华重工 | 允许 | 15％ | ||
| 600331 | 宏达股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600348 | 阳泉煤业 | 允许 | 15％ | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 允许 | 15％ | ||
| 600362 | 江西铜业 | 允许 | 15％ | ||
| 600369 | 西南证券 | 允许 | 15％ | ||
| 600372 | 中航电子 | 允许 | 15％ | ||
| 600376 | 首开股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600383 | 金地集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600395 | 盘江股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 允许 | 15％ | ||
| 600415 | 小商品城 | 允许 | 15％ | ||
| 600418 | 江淮汽车 | 允许 | 15％ | ||
| 600432 | 吉恩镍业 | 允许 | 15％ | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600489 | 中金黄金 | 允许 | 15％ | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 允许 | 15％ | ||
| 600498 | 烽火通信 | 允许 | 15％ | ||
| 600500 | 中化国际 | 允许 | 15％ | ||
| 600508 | 上海能源 | 允许 | 15％ | ||
| 600516 | 方大炭素 | 允许 | 15％ | ||
| 600518 | 康美药业 | 允许 | 15％ | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 允许 | 15％ | ||
| 600528 | 中铁二局 | 允许 | 15％ | ||
| 600535 | 天士力 | 允许 | 15％ | ||
| 600546 | 山煤国际 | 允许 | 15％ | ||
| 600547 | 山东黄金 | 允许 | 15％ |
| 600549 | 厦门钨业 | 允许 | 15％ | ||
| 600550 | 天威保变 | 允许 | 15％ | ||
| 600583 | 海油工程 | 允许 | 15％ | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 允许 | 15％ | ||
| 600588 | 用友软件 | 允许 | 15％ | ||
| 600595 | 中孚实业 | 允许 | 15％ | ||
| 600598 | 北大荒 | 允许 | 15％ | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 允许 | 15％ | ||
| 600642 | 申能股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600649 | 城投控股 | 允许 | 15％ | ||
| 600655 | 豫园商城 | 允许 | 15％ | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 允许 | 15％ | ||
| 600664 | 哈药股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600674 | 川投能源 | 允许 | 15％ | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 允许 | 15％ | ||
| 600694 | 大商股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600703 | 三安光电 | 允许 | 15％ | ||
| 600718 | 东软集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600739 | 辽宁成大 | 允许 | 15％ | ||
| 600741 | 华域汽车 | 允许 | 15％ | ||
| 600770 | 综艺股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600779 | 水井坊 | 允许 | 15％ | ||
| 600783 | 鲁信创投 | 允许 | 15％ | ||
| 600795 | 国电电力 | 允许 | 15％ | ||
| 600804 | 鹏博士 | 允许 | 15％ | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 允许 | 15％ | ||
| 600811 | 东方集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600812 | 华北制药 | 允许 | 15％ |
| 600827 | 友谊股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600832 | 东方明珠 | 允许 | 15％ | ||
| 600837 | 海通证券 | 允许 | 15％ | ||
| 600839 | 四川长虹 | 允许 | 15％ | ||
| 600859 | 王府井 | 允许 | 15％ | ||
| 600863 | 内蒙华电 | 允许 | 15％ | ||
| 600873 | 梅花集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600875 | 东方电气 | 允许 | 15％ | ||
| 600881 | 亚泰集团 | 允许 | 15％ | ||
| 600887 | 伊利股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600893 | 航空动力 | 允许 | 15％ | ||
| 600895 | 张江高科 | 允许 | 15％ | ||
| 600900 | 长江电力 | 允许 | 15％ | ||
| 600970 | 中材国际 | 允许 | 15％ | ||
| 600971 | 恒源煤电 | 允许 | 15％ | ||
| 600997 | 开滦股份 | 允许 | 15％ | ||
| 600999 | 招商证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601001 | 大同煤业 | 允许 | 15％ | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 允许 | 15％ | ||
| 601009 | 南京银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601018 | 宁波港 | 允许 | 15％ | ||
| 601088 | 中国神华 | 允许 | 15％ | ||
| 601098 | 中南传媒 | 允许 | 15％ | ||
| 601099 | 太平洋 | 允许 | 15％ | ||
| 601101 | 昊华能源 | 允许 | 15％ | ||
| 601106 | 中国一重 | 允许 | 15％ | ||
| 601111 | 中国国航 | 允许 | 15％ | ||
| 601117 | 中国化学 | 允许 | 15％ |
| 601118 | 海南橡胶 | 允许 | 15％ | ||
| 601158 | 重庆水务 | 允许 | 15％ | ||
| 601166 | 兴业银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601168 | 西部矿业 | 允许 | 15％ | ||
| 601169 | 北京银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601179 | 中国西电 | 允许 | 15％ | ||
| 601186 | 中国铁建 | 允许 | 15％ | ||
| 601216 | 内蒙君正 | 允许 | 15％ | ||
| 601233 | 桐昆股份 | 允许 | 15％ | ||
| 601258 | 庞大集团 | 允许 | 15％ | ||
| 601268 | 二重重装 | 允许 | 15％ | ||
| 601288 | 农业银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601299 | 中国北车 | 允许 | 15％ | ||
| 601318 | 中国平安 | 允许 | 15％ | ||
| 601328 | 交通银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601333 | 广深铁路 | 允许 | 15％ | ||
| 601336 | 新华保险 | 允许 | 15％ | ||
| 601369 | 陕鼓动力 | 允许 | 15％ | ||
| 601377 | 兴业证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601390 | 中国中铁 | 允许 | 15％ | ||
| 601398 | 工商银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601555 | 东吴证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601558 | 华锐风电 | 允许 | 15％ | ||
| 601566 | 九牧王 | 允许 | 15％ | ||
| 601600 | 中国铝业 | 允许 | 15％ | ||
| 601601 | 中国太保 | 允许 | 15％ | ||
| 601607 | 上海医药 | 允许 | 15％ | ||
| 601618 | 中国中冶 | 允许 | 15％ |
| 601628 | 中国人寿 | 允许 | 15％ | ||
| 601633 | 长城汽车 | 允许 | 15％ | ||
| 601666 | 平煤股份 | 允许 | 15％ | ||
| 601668 | 中国建筑 | 允许 | 15％ | ||
| 601669 | 中国水电 | 允许 | 15％ | ||
| 601688 | 华泰证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601699 | 潞安环能 | 允许 | 15％ | ||
| 601717 | 郑煤机 | 允许 | 15％ | ||
| 601718 | 际华集团 | 允许 | 15％ | ||
| 601766 | 中国南车 | 允许 | 15％ | ||
| 601788 | 光大证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601808 | 中海油服 | 允许 | 15％ | ||
| 601818 | 光大银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601857 | 中国石油 | 允许 | 15％ | ||
| 601866 | 中海集运 | 允许 | 15％ | ||
| 601888 | 中国国旅 | 允许 | 15％ | ||
| 601898 | 中煤能源 | 允许 | 15％ | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 允许 | 15％ | ||
| 601901 | 方正证券 | 允许 | 15％ | ||
| 601918 | 国投新集 | 允许 | 15％ | ||
| 601919 | 中国远洋 | 允许 | 15％ | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 允许 | 15％ | ||
| 601933 | 永辉超市 | 允许 | 15％ | ||
| 601939 | 建设银行 | 必须 | |||
| 601958 | 金钼股份 | 允许 | 15％ | ||
| 601988 | 中国银行 | 允许 | 15％ | ||
| 601989 | 中国重工 | 允许 | 15％ | ||
| 601991 | 大唐发电 | 允许 | 15％ | ||
| 601992 | 金隅股份 | 允许 | 15％ | ||
| 601998 | 中信银行 | 允许 | 15％ |
（下转A24版）