(上接A36版)
十三、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2013年3月31日。本报告中财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,587,049,754.17 | 83.77 |
| 其中：股票 | 1,587,049,754.17 | 83.77 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 122,394,986.16 | 6.46 |
| 其中：债券 | 122,394,986.16 | 6.46 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 48,000,144.00 | 2.53 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,026,901.33 | 6.97 |
| 7 | 其他各项资产 | 5,149,968.07 | 0.27 |
| 8 | 合计 | 1,894,621,753.73 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 885,463,523.85 | 46.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,212,311.20 | 3.09 |
| E | 建筑业 | 225,515,764.07 | 11.96 |
| F | 批发和零售业 | 137,544,035.51 | 7.30 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,965.00 | 0.00 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 6,259,400.00 | 0.33 |
| L | 租赁和商务服务业 | 259,477,195.54 | 13.76 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 14,559,440.00 | 0.77 |
| S | 综合 | 2,119.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,587,049,754.17 | 84.18 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 6,550,000 | 201,740,000.00 | 10.70 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 21,840,000 | 177,122,400.00 | 9.39 |
| 3 | 002140 | 东华科技 | 4,861,052 | 140,873,286.96 | 7.47 |
| 4 | 600335 | 国机汽车 | 10,604,783 | 137,544,035.51 | 7.30 |
| 5 | 300147 | 香雪制药 | 5,911,064 | 107,226,700.96 | 5.69 |
| 6 | 300043 | 星辉车模 | 5,480,907 | 105,617,077.89 | 5.60 |
| 7 | 600572 | 康恩贝 | 6,686,494 | 83,982,364.64 | 4.45 |
| 8 | 002567 | 唐人神 | 4,702,160 | 60,187,648.00 | 3.19 |
| 9 | 601888 | 中国国旅 | 1,750,673 | 57,737,195.54 | 3.06 |
| 10 | 601117 | 中国化学 | 5,708,300 | 52,973,024.00 | 2.81 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 59,935,000.00 | 3.18 |
| 其中：政策性金融债 | 59,935,000.00 | 3.18 | |
| 4 | 企业债券 | 41,538,000.00 | 2.20 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,118,000.00 | 1.07 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 803,986.16 | 0.04 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 122,394,986.16 | 6.49 |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 112051 | 11报喜02 | 300,000 | 31,350,000.00 | 1.66 |
| 2 | 120216 | 12国开16 | 300,000 | 30,006,000.00 | 1.59 |
| 3 | 041253042 | 12深茂业CP002 | 200,000 | 20,118,000.00 | 1.07 |
| 4 | 1180113 | 11渭南债02 | 100,000 | 10,188,000.00 | 0.54 |
| 5 | 120305 | 12进出05 | 100,000 | 10,003,000.00 | 0.53 |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
（九）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 343,509.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,136,747.26 |
| 5 | 应收申购款 | 1,669,710.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,149,968.07 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110016 | 川投转债 | 670,282.80 | 0.04 |
| 2 | 125887 | 中鼎转债 | 133,703.36 | 0.01 |
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 201,740,000.00 | 10.70 | 重大资产重组 |
| 2 | 600335 | 国机汽车 | 137,544,035.51 | 7.30 | 重大资产重组 |
十四、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年12月31日。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2002年5月8日至2002年12月31日 | -12.20% | 0.51% | -18.54% | 1.30% | 6.34% | -0.79% |
| 2003年度 | 20.96% | 0.76% | 10.57% | 1.14% | 10.39% | -0.38% |
| 2004年度 | 1.69% | 0.90% | -15.23% | 1.32% | 16.92% | -0.42% |
| 2005年度 | 2.07% | 0.95% | -8.21% | 1.37% | 10.28% | -0.42% |
| 2006年度 | 131.63% | 1.29% | 130.57% | 1.35% | 1.06% | -0.06% |
| 2007年度 | 117.33% | 1.97% | 96.14% | 2.19% | 21.19% | -0.22% |
| 2008年度 | -46.24% | 2.16% | -65.38% | 2.84% | 19.14% | -0.68% |
| 2009年度 | 83.62% | 1.57% | 79.80% | 1.90% | 3.82% | -0.33% |
| 2010年度 | 5.33% | 1.34% | -14.46% | 1.42% | 19.79% | -0.08% |
| 2011年度 | -23.69% | 1.17% | -21.63% | 1.15% | -2.06% | 0.02% |
| 2012年度 | 4.19% | 1.17% | 3.12% | 1.09% | 1.07% | 0.08% |
| 自2002年5月8日 至2012年12月31日 | 358.74% | 1.37% | 36.40% | 1.66% | 322.34% | -0.29% |
十五、基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元（含）-500万元 1.0%
500万元(含)-1000万元 0.6%
1000万元（含）以上 1000元（单笔）
2、赎回费
赎回部分基金份额持有期未满一年的，赎回费率为0.5%；持有期超过一年（包括一年）少于两年的，赎回费率为0.2%；持有期超过两年（包括两年）的，赎回费率为0。“持有期”指自基金份额认购/申购确认日至赎回申请日的期间。
赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。
3、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
（四）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年12月22日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；
3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；
4、更新了“第五节 相关服务机构”的相关信息；
5、更新了“第八节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2013年1季度报告的内容；
6、更新了“第九节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
7、更新了“第二十节 对基金份额持有人的服务”的相关内容。
8、更新了“第二十一节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一三年六月二十一日