(上接41版)
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 98,939,200.46 | 45.90 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,452,533.60 | 3.92 |
| E | 建筑业 | 952,499.20 | 0.44 |
| F | 批发和零售业 | 6,359,735.83 | 2.95 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,335,176.33 | 7.58 |
| J | 金融业 | 18,122,038.14 | 8.41 |
| K | 房地产业 | 33,177,518.35 | 15.39 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,125,085.00 | 0.52 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 419,784.08 | 0.19 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,486,625.44 | 0.69 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 645,563.05 | 0.30 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 6,358,578.81 | 2.95 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 192,374,338.29 | 89.24 |
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600383 | 金地集团 | 1,834,969 | 12,055,746.33 | 5.59 |
| 2 | 600690 | 青岛海尔 | 857,452 | 10,915,363.96 | 5.06 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 918,318 | 10,542,290.64 | 4.89 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 1,011,600 | 10,247,508.00 | 4.75 |
| 5 | 600686 | 金龙汽车 | 1,194,050 | 8,943,434.50 | 4.15 |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | 445,695 | 8,107,192.05 | 3.76 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 847,227 | 7,472,542.14 | 3.47 |
| 8 | 000999 | 华润三九 | 228,005 | 7,296,160.00 | 3.38 |
| 9 | 000028 | 国药一致 | 180,623 | 6,359,735.83 | 2.95 |
| 10 | 300020 | 银江股份 | 330,677 | 6,220,034.37 | 2.89 |
（四）期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 2,324,414.40 | 1.08 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,846,000.00 | 4.57 |
| 其中：政策性金融债 | 9,846,000.00 | 4.57 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 12,170,414.40 | 5.65 |
（五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120320 | 12进出20 | 100,000 | 9,846,000.00 | 4.57 |
| 2 | 010308 | 03国债(8) | 23,170 | 2,324,414.40 | 1.08 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
（九）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 129,960.70 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 158,788.61 |
| 5 | 应收申购款 | 39,637.48 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 328,386.79 |
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年11月23日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2011年11月23日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | 0.20% | 0.03% | -13.13% | 1.27% | 13.33% | -1.24% |
| 2012年1月1日至2012年12月31日 | -5.89% | 1.06% | 1.82% | 1.19% | -7.71% | -0.13% |
| 2013年1月1日至2013年3月31日 | 2.12% | 1.40% | 3.48% | 1.14% | -1.36% | 0.26% |
| 自基金合同生效起至2013年3月31日 | -3.70% | 1.08% | -8.48% | 1.19% | 4.78% | -0.11% |
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的1. 5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1. 5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）在“基金管理人”部分，对董事会成员、监事、管理层成员、基金经理、投资决策委员会成员的姓名及职务、基金管理人的职责、基金管理人的承诺、基金管理人的内部控制制度等信息进行了更新；
（二）在“基金托管人”部分，对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况相关信息进行了更新；
（三）在“相关服务机构”部分，对基金份额发售机构的相关信息进行了更新；
（四）在“投资组合报告”部分，披露了本基金最近一期的投资组合情况；
（五）在“基金的业绩”部分，披露了本基金自合同生效以来的业绩情况；
（六）在“基金的费用与税收”部分，根据新基金法，明确基金财产投资的税收由基金份额持有人承担，基金管理人等扣缴义务人根据国家税收规定行使代扣代缴义务；
（七）在“基金的信息披露”部分，对重大事件的范围进行了更新，重大事件包括涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（八）在“对基金份额持有人的服务”部分，更新了信息定制服务的相关内容；
（九）在“其他事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
二〇一三年七月六日