(上接18版)

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

9.投资组合报告附注

（1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十一、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：①根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票0%～95%、债券0%～95%、货币市场工具5%～100%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金成立于2004年11月25日，截至2013年3月31日，本基金成立不满九年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十二、费用概览

（一）管理费：

按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提

（二）托管费：

按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算

（三）申购费率：

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率按申购金额的大小分为三档，具体如下表所示：

■

最低申购金额：1,000元

（四）赎回费率：

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，如下表所示：

■

最低赎回份额：500份基金份额

本基金账户最低保留本基金份额余额：500份

十三、对招募说明书更新部分的说明

《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2013年第1号）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、份额登记机构的信息。

（五）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购与赎回办理场所”、“基金转换”、“定期定额投资计划”等内容，并说明了开通定期定额投资和基金转换业务的代销机构。

（六）在“八、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为2013年3月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

“八、基金的投资”部分中“金融工程部”变更为“风险管理部”。

（七）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（八）在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人、基金托管人的相关信息。

（九）在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

（十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从本基金上次《招募说明书（更新）》截止日2012年11月25日至本次《招募说明书（更新）》截止日2013年5月25日之间的信息披露事项。

（十一）文中“注册登记机构”变更为“份额登记机构”；“注册登记业务”变更为“份额登记业务”。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月8日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	288,295.50
2	应收证券清算款	2,736,312.86
3	应收股利	-
4	应收利息	892,898.96
5	应收申购款	324,929.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,242,437.02

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600694	大商股份	32,648,000.00	2.38	重大事项停牌

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2004/11/25-2004/12/31	0.16%	0.01%	-5.53%	0.67%	5.69%	-0.66%
2005/1/1-2005/12/31	3.07%	0.69%	-7.52%	1．04%	10.59%	-0.35%
2006/1/1-2006/12/31	106.91%	1.46%	81.94%	1.05%	24.97%	0.41%
2007/1/1-2007/12/31	107.31%	2.15%	107.41%	1.73%	-0.10%	0.42%
2008/1/1-2008/12/31	-57.21%	2.34%	-52.24%	2.29%	-4.97%	0.05%
2009/1/1-2009/12/31	40.12%	0.86%	66.45%	1.51%	-26.33%	-0.65%
2010/1/1-2010/12/31	2.30%	1.02%	-8.09%	1.17%	10.39%	-0.15%
2012/1/1-2012/12/31	12.18%	0.90%	7.05%	0.93%	5.13%	-0.03%
2013/1/1-2013/3/31	-1.39%	1.06%	0.12%	1.14%	-1.51%	-0.08%

申购金额	费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)—500万元	1.2%
500万元(含)以上	1000元

持有期限（日历日）	赎回费率
1天至365天	0.5％
366天（含）以上	0.25％

(上接19版)

	④基金绩效评估和风险管理小组定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警； ⑤基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等，参考有关研究报告及基金绩效评估和风险管理小组的报告，适时进行投资组合调整。	③投资风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并反馈报告； ④基金经理根据投资风险管理部的报告、组合状况和跟踪误差来源等情况，适时进行投资组合调整。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的投资策略做修改
	沪深300指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，可以反映A股市场整体走势。本基金标的指数为沪深300指数，追求对股票的充分投资，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此采用加权复合的方法构建以上业绩比较基准。 如果沪深300指数编制单位变更或停止沪深300 指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，或在法律法规允许的前提下本基金股票资产占基金资产的比例提高到100%，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。	沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%。 如果沪深300ETF变更业绩比较基准、或沪深300指数编制单位变更或停止沪深300 指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金基金名称、调整业绩比较基准，但应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的特征，对业绩比较基准做修改
	(六)风险收益特征 本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。	(六)风险收益特征 本基金是指数型股票基金，风险收益特征与业绩比较基准相近。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的特征，对风险收益特征做修改
	因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。	因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律、法规另有规定时，从其规定。如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的投资限制做修改, 新增说明目标ETF发生相关变更情形时的处理
	-	(4)目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外）。 若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更业绩比较基准且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的投资范围新增目标ETF发生相关变更情形时的处理
	“(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；” “(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；”	“(5)向其基金管理人、基金托管人出资；” 删除原第（6）条	根据联接基金的投资范围对禁止行为中的相关条款做修改
	(九)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。	(九)基金的融资、融券、转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。在条件许可的情况下并根据相关法律法规，基金管理人可以在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。	补充说明基金参与融资、融券、转融通的基本原则

第十四章 基金资产的估值	-	“3.对持有的目标ETF基金，按估值日目标ETF基金的份额净值估值；” “6.股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值；”	根据联接基金的特点对相关的估值方法做修改，补充说明新增投资品种的估值方法
	“（二）估值的方法”中的条款“6.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；”	删除	根据基金管理人业务内容和流程做修改
	(三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。	(三)估值对象 基金所拥有的股票、基金、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。	根据联接基金的投资范围对相关的估值对象做修改
	-	新增“(六)暂停估值的情形”中的条款： “3.本基金所投资的目标ETF发生暂停估值与暂停公告基金份额净值的情形；”	根据本基金的投资范围对相关的暂停估值的情形做补充
	“(八)特殊情况的处理”中“2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。”	2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。	根据易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的投资范围对相关的特殊情况做补充
第十五章基金的费用与税收	（一）基金费用的种类 9.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募书或相关公告中载明；	9. 销售服务费	因易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同中说明了有关基金销售服务费的计提方法，所以此处简单表明销售服务费。
	E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。	E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额，若为负数，则E取0. 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。	因易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金管理人和基金托管人同时为目标ETF的基金管理人与基金托管人，为避免重复收费，本基金管理人、基金托管人不对基金财产中投资于目标ETF的部分计提管理费。
	E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。	E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额，若为负数，则E取0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。	因易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金管理人和基金托管人同时为目标ETF的基金管理人与基金托管人，为避免重复收费，本基金在计提管理费和托管费时，将扣除基金财产中持有的目标ETF已计提的管理费和托管费。基金托管年费率由0.15%降为0.1%。
	指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。	指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。	根据本基金管理人与沪深300指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定，因本基金为指数基金变更而来，自本基金合同生效之日起，至本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%之日止，中证指数有限公司就本基金收取指数许可使用费。自本基金达到基金合同所规定的ETF投资比例下限之日起，不再收取指数许可使用费。
	-	销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”	根据未来基金运作管理的需要，具体说明有关基金销售服务费的情况
第十八章基金的信息披露	-	本章首句后增加“相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒体、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。”	补充说明相关法律法规发生变化的情形
	“(一)招募说明书”中的表述“招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。“	基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它有关规定编制并公告招募说明书。	本基金为变更而来，有关基金发售的表述不再适用
	“(二)基金合同、托管协议”中的表述“ 基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；“	删除	本基金为变更而来，有关基金发售的表述不再适用
	(四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。	删除	本基金为变更而来，有关基金发售、基金募集、基金合同生效的表述不再适用
	-	新增“(六)临时报告与公告”中的条款“26. 基金份额实施分类或类别发生变化；”	对基金份额发生变化的情形做补充

第二十章 违约责任	-	新增第（一）条中的表述“对损害的赔偿，仅限于直接损失。”	明确损害赔偿的范围
		新增第（一）条中的条款“4.计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他非基金管理人及基金托管人故意或重大过失造成的意外事件。”	补充说明当事人免责的情形
基于上述修改，相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序，同一个修改内容如在全文多次出现的，不一一列举。
为使基金合同适应新的法律法规的要求以及根据法律法规及《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定，对不涉及易方达沪深300指数证券投资基金合同当事人权利义务关系变化的部分条款或对易方达沪深300指数证券投资基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响的部分条款，在本次基金合同修改中一并进行了修改。