（上接A51版）
2．报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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3．期末基金组合剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天。本报告期内，本基金未发生超标情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离
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7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
（2）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
（3）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）其他资产构成
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（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（十四）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
（一）基金合同生效日为2012年11月20日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
A类
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B类
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2012年11月20日至2013年3月31日）
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注：1、本基金合同于2012年11月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。
十四、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
4、上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2012年11月20日公布的《大成现金增利货币市场证券投资基金更新的招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“九、基金业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一三年七月五日
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.24 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 29,999,755.00 | 3.31 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资产净值比例（%） | 原因 | 调整期（天数） |
| 1 | 2013年1月24日 | 22.72 | 巨额赎回 | 4 |
| 2 | 2013年1月25日 | 26.63 | 巨额赎回 | 3 |
| 3 | 2013年1月28日 | 21.33 | 巨额赎回 | 2 |
| 4 | 2013年1月29日 | 22.19 | 巨额赎回 | 1 |
| 5 | 2013年3月19日 | 23.83 | 巨额赎回 | 1 |
| 6 | 2013年3月25日 | 21.32 | 巨额赎回 | 3 |
| 7 | 2013年3月26日 | 39.92 | 巨额赎回 | 2 |
| 8 | 2013年3月27日 | 31.34 | 巨额赎回 | 1 |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 70 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 89 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 29 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 51.63 | 3.31 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.29 | 0.00 | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 17.65 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 5.51 | 0.00 | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 14.33 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 4.42 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 14.34 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | 0.00 | |
| 合计 | 102.37 | 3.31 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 109,859,152.01 | 12.11 |
| 其中：政策性金融债 | 109,859,152.01 | 12.11 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 250,235,761.78 | 27.59 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 360,094,913.79 | 39.70 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 79,748,182.76 | 8.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 100230 | 10国开30 | 500,000 | 49,936,539.33 | 5.51 |
| 2 | 110206 | 11国开06 | 300,000 | 30,110,969.25 | 3.32 |
| 3 | 041251011 | 12二滩CP002 | 300,000 | 30,038,007.39 | 3.31 |
| 4 | 041253073 | 12昆钢CP001 | 300,000 | 30,009,037.33 | 3.31 |
| 5 | 110402 | 11农发02 | 300,000 | 29,811,643.43 | 3.29 |
| 6 | 041251025 | 12沙钢CP001 | 200,000 | 20,050,545.02 | 2.21 |
| 7 | 041252016 | 12新希望CP001 | 200,000 | 20,029,323.91 | 2.21 |
| 8 | 041253071 | 12中信大锰CP001 | 200,000 | 20,016,216.01 | 2.21 |
| 9 | 041251018 | 12铁二十CP001 | 200,000 | 20,013,771.32 | 2.21 |
| 10 | 041269038 | 12复星CP001 | 200,000 | 20,001,174.55 | 2.21 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 12 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3629% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0004% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1730% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 8,450,862.17 |
| 4 | 应收申购款 | 1,032,463.77 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 9,483,325.94 |
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差 ② | 比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.11.20－2012.12.31 | 0.3868% | 0.0008% | 0.0403% | 0.0000% | 0.3465% | 0.0008% |
| 2013.1.1—2013.3.31 | 0.9197% | 0.0115% | 0.0863% | 0.0000% | 0.8334% | 0.0115% |
| 2012.11.20－2013.3.31 | 1.3100% | 0.0095% | 0.1266% | 0.0000% | 1.1834% | 0.0095% |
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差 ② | 比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.11.20－2012.12.31 | 0.4140% | 0.0007% | 0.0403% | 0.0000% | 0.3737% | 0.0007% |
| 2013.1.1—2013.3.31 | 0.9808% | 0.0115% | 0.0863% | 0.0000% | 0.8945% | 0.0115% |
| 2012.11.20－2013.3.31 | 1.3989% | 0.0095% | 0.1266% | 0.0000% | 1.2723% | 0.0095% |