(上接A38版)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金暂不投资股指期货。
9、投资组合报告附注
9.1．报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.2．报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
9.3．期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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9.4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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9.5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9.6．投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
财通价值动量混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年12月1日-2013年3月31日）
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注：（1）本基金合同生效日为2011年12月1日；
（2）本基金股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”部分
（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息。
2、“三、基金管理人”部分
（1）更新了主要人员情况。
3、“四、基金托管人”部分
（1）更新了主要人员情况；
（2）更新了基金托管业务经营情况；
（3）基金托管人的内部控制制度。
4、“五、相关服务机构”部分
（1）更新了代销机构方面信息。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分
（1）更新了“（十三）基金的转换”基金转换业务开通时间信息；
（2）更新了“（十五）定期定额投资计划”基金定投业务开通时间及相关信息。
6、“九、基金的投资”部分
（1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2013年3月31日。
7、“十、基金的业绩”部分
（1）更新了基金业绩表现数据。
8、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分
（1）更新了定期定额投资计划相关公告信息。
9、“二十二、其他应披露事项”部分
（1）更新了2012年12月1日至2013年6月5日期间涉及本基金的相关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一三年七月十二日
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 94,557,493.66 | 54.32 |
| 其中：股票 | 94,557,493.66 | 54.32 | |
| 2 | 固定收益投资 | 21,539,960.00 | 12.37 |
| 其中：债券 | 21,539,960.00 | 12.37 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,586,608.86 | 33.08 |
| 6 | 其他各项资产 | 400,441.05 | 0.23 |
| 7 | 合计 | 174,084,503.57 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | － | － |
| C | 制造业 | 32,528,773.80 | 19.01 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | 8,248,875.75 | 4.82 |
| F | 批发和零售业 | 8,537,915.67 | 4.99 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| H | 住宿和餐饮业 | － | － |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,632,160.40 | 1.54 |
| J | 金融业 | 21,752,747.61 | 12.71 |
| K | 房地产业 | 11,838,969.83 | 6.92 |
| L | 租赁和商务服务业 | 767,055.59 | 0.45 |
| M | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,780,726.21 | 3.96 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| P | 教育 | － | － |
| Q | 卫生和社会工作 | － | － |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,470,268.80 | 0.86 |
| S | 综合 | － | － |
| 合计 | 94,557,493.66 | 55.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 869,807 | 8,384,939.48 | 4.90 |
| 2 | 600153 | 建发股份 | 917,926 | 6,526,453.86 | 3.81 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 145,885 | 4,903,194.85 | 2.87 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 383,705 | 4,404,933.40 | 2.57 |
| 5 | 601633 | 长城汽车 | 133,036 | 4,318,348.56 | 2.52 |
| 6 | 002524 | 光正钢构 | 375,013 | 3,843,883.25 | 2.25 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 582,215 | 3,825,152.55 | 2.24 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 210,304 | 3,638,259.20 | 2.13 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 348,428 | 3,529,575.64 | 2.06 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 123,378 | 3,524,909.46 | 2.06 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 8,476,036.80 | 4.95 |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | 13,063,923.20 | 7.63 |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 21,539,960.00 | 12.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 120,000 | 12,220,800.00 | 7.14 |
| 2 | 010308 | 03国债⑻ | 84,490 | 8,476,036.80 | 4.95 |
| 3 | 110023 | 民生转债 | 7,960 | 843,123.20 | 0.49 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 150,745.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 237,505.93 |
| 5 | 应收申购款 | 12,189.52 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 400,441.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 12,220,800.00 | 7.14 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2011年12月1日至 2011年12月31日 | 0.00% | 0.12% | -4.04% | 0.74% | 4.04% | -0.62% |
| 2012年1月1日至 2012年12月31日 | 7.71% | 0.98% | 6.36% | 0.77% | 1.35% | 0.21% |
| 2013年1月1日至 2013年3月31日 | 5.76% | 1.17% | -0.16% | 0.93% | 5.92% | 0.24% |
| 2011年12月1日至 2013年3月31日 | 13.91% | 0.98% | 1.90% | 0.80% | 12.01% | 0.18% |