§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、净值表现所取数据截至到2013年6月30日。
2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场呈现了明显的结构化行情，上证综指下跌12 .78%，深圳成指下跌15.6%，沪深300下跌12.78%，中小板指涨5.19%，创业板指涨41.72%。上半年新兴成长类行业表现突出，信息服务、电子、信息设备、医药设备板块涨幅居前，分别达30.96%、24.90%、19.47%和18.69%；周期性行业领跌。有色金属、采掘、黑色金属则领跌两市，累计跌幅均超过20%。
从海外来看，国际经济已经走到了增长的拐点，欧债危机因意大利和塞浦路斯危机出现短暂反复，但总体趋于稳定。美国经济持续复苏，房地产市场率先进入复苏周期，进而增强居民的消费意愿和信心。日本激进的货币政策以及其后续动向也是今年全球金融市场的不确定性因素。
2013年上半年国内工业生产的情况较为低迷，工业增加值增速连续几个月都在9%附近。中国工业生产的整体背景是产能周期压制库存周期。我国工业行业结构性产能过剩情况较多，我们看到，电解铝、水泥、平板玻璃、粗钢、风电设备、光伏、造船等行业产能过剩较为严重；产能利用状况最好的行业是汽车。
上半年，市场流动性状况整体较为充裕。1-5月，短期票据收益率持续缓慢下行，6月中下旬，短期市场利率大幅攀升，这与5月份外汇占款增长骤然放缓，同时央行不再动用逆回购等工具投放流动性有关。
市场自5月下旬以来的持续下跌是对以上情况的综合反应。上半年市场波动较大，在整体经济乏善可陈的情况下，我们一方面积极寻找成长型的行业和公司，另一方面适当参与板块轮动，寻找估值洼地进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为-8.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，实体经济在去产能的背景下，经济增长难有出色表现。经济仍将平稳，持续弱复苏态势。汇丰PMI预览值以及其他经济数据都显示经济处在下行区间，没有明显企稳的迹象，且价格指数继续走弱。在产能去化的背景下，制造业的资本开支将受到压制，导致固定资产投资增速难以维持高位。
近期，国内资金成本显著上升，表面看是源于资金流出、季末等因素，但核心原因应是央行态度的改变，对表外风险的更加重视，金融部门开始去杠杆。近几年来，中国经济回升的基础是经济整体杠杆率的进一步提升，从GDP 的200%上升到270%。从中期来看，企业、金融部门均需去杠杆。
三季度来看，市场流动性有可能不如上半年宽裕。下半年货币和融资政策显著放松的可能性很低。日元与美元指数走势的不确定性也通过新增外汇占款影响着下半年的资金情况。对于股市而言，三季度IPO有望重新开闸，同时限售股解禁和减持依然处于高峰期，因此，股市资金面将较上半年有所收紧。
政策方面，接下来需要跟踪关注的是十八届三中全可能会带来的积极作用。要素市场的进一步市场化，有望成为中长期中国经济恢复增长的重要基石。
在经济弱复苏，流动性支撑作用削弱的情况下。我们对三季度的行业选择将更加注重行业盈利的安全边际。持续跟踪与经济复苏密切相关的产能利用率等指标，跟踪政策的变化，从中寻找投资机会，另一方面，在合适的价格下寻找有能力持续成长的个股。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2013年7月17日
| 基金简称 | 兴全社会责任股票 |
| 基金主代码 | 340007 |
| 交易代码 | 340007 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年4月30日 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,424,468,885.32份 |
| 投资目标 | 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。 |
| 业绩比较基准 | 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数 |
| 风险收益特征 | 较高风险、较高收益 |
| 基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 617,331,264.71 |
| 2.本期利润 | 18,447,446.04 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 |
| 4.期末基金资产净值 | 6,437,812,859.28 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.455 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.41% | 1.47% | -8.88% | 1.14% | 9.29% | 0.33% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 傅鹏博 | 研究部总监、本基金基金经理 | 2009年1月16日 | - | 20年 | 1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师；兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 6,002,646,685.48 | 92.69 |
| 其中：股票 | 6,002,646,685.48 | 92.69 | |
| 2 | 固定收益投资 | 299,100,000.00 | 4.62 |
| 其中：债券 | 299,100,000.00 | 4.62 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.46 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,570,570.15 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 50,565,761.60 | 0.78 |
| 7 | 合计 | 6,475,883,017.23 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 4,914,331,939.08 | 76.34 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,360,000.00 | 0.25 |
| E | 建筑业 | 57,837,827.30 | 0.90 |
| F | 批发和零售业 | 150,517,781.25 | 2.34 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,169,982.91 | 1.52 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 74,758,358.64 | 1.16 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 68,849,996.30 | 1.07 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 621,820,800.00 | 9.66 |
| 合计 | 6,002,646,685.48 | 93.24 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 47,980,000 | 621,820,800.00 | 9.66 |
| 2 | 600867 | 通化东宝 | 30,149,449 | 448,925,295.61 | 6.97 |
| 3 | 002450 | 康得新 | 15,300,000 | 428,094,000.00 | 6.65 |
| 4 | 002250 | 联化科技 | 17,426,111 | 348,347,958.89 | 5.41 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 7,438,237 | 269,933,620.73 | 4.19 |
| 6 | 600332 | 广州药业 | 7,654,819 | 262,254,098.94 | 4.07 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 3,802,347 | 222,817,534.20 | 3.46 |
| 8 | 300088 | 长信科技 | 10,165,028 | 214,380,440.52 | 3.33 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 5,456,589 | 209,751,281.16 | 3.26 |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 16,616,996 | 185,944,185.24 | 2.89 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 99,530,000.00 | 1.55 |
| 2 | 央行票据 | 199,570,000.00 | 3.10 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 299,100,000.00 | 4.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1001060 | 10央行票据60 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 1.55 |
| 2 | 1001079 | 10央行票据79 | 1,000,000 | 99,680,000.00 | 1.55 |
| 3 | 130007 | 13附息国债07 | 1,000,000 | 99,530,000.00 | 1.55 |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,592,850.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | 30,584,786.10 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,300,032.50 |
| 5 | 应收申购款 | 13,088,092.65 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 50,565,761.60 |
| 报告期期初基金份额总额 | 4,499,259,702.27 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 584,228,693.55 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 659,019,510.50 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,424,468,885.32 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日