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    泰达宏利全球新格局证券投资基金
    2013-07-17       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期间为2013年4月1日至2013年6月30日。

    §2 基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%;权益类产品的配置比例不低于基金资产的60%;现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。根据基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

    2、本基金合同生效日期为2011 年7月20 日,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

    2. 我公司已于2013年4月11日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。胡兴先生自2013年4月9日起不再担任本基金基金经理。

    4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    本基金没有聘请境外投资顾问。

    4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

    4.4 公平交易专项说明

    4.4.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

    风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.4.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年的2季度是全球市场流动性的拐点时期,全球主要金融市场出现普遍下跌趋势。美联储是流动性的主要回收方,其早于市场预期提前回收流动性的决心主要缘于对就业市场结构性变动趋势的逐渐认知和对美国经济的整体长期乐观态度。美联储认为美国的就业市场发生了结构性转变,过去的失业率和劳动参与率指标已不适用于未来的人口趋势和结构,过度宽松的货币政策面临较高风险,因而需要提前退出。同时,今年年初的财政悬崖威胁对美国经济的最大伤害阶段已过,经济在未来的复苏步伐将愈加稳健,同样支持货币政策的及时退出。

    4.5.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.974元,本报告期份额净值增长率为-1.52%,同期业绩比较基准增长率为-2.23%。

    4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下一季度,我们继续相对看好美国经济和股市表现。新格局基金将继续把主要仓位配置在美国市场,尽管出于防范市场下跌风险的考虑已在近期将仓位大幅降低。我们将等待新兴市场在近期出现由于投资者过度恐惧而超卖的短期买入机会。此外,新格局基金可能参与外汇市场内出现的若干主题性机会以增加基金的alpha收益。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    5.10.2

    本基金本报告期内未投资任何股票。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

    5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准泰达宏利全球新格局证券投资基金设立的文件;

    2、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》;

    3、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》;

    4、《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》。

    7.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2013年7月17日

    基金简称泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
    交易代码229001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年7月20日
    报告期末基金份额总额46,550,783.45份
    投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
    投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。
    业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。
    风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    项目境外投资顾问境外资产托管人
    名称英文-The Bank of New York Mellon Corporation
    中文-纽约梅隆银行股份有限公司
    注册地址-One Wall Street, New York, NY 10286
    办公地址-One Wall Street, New York, NY 10286
    邮政编码-NY 10286

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益589,758.37
    2.本期利润-660,565.12
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0135
    4.期末基金资产净值45,351,394.60
    5.期末基金份额净值0.974

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-1.52%0.64%-2.23%0.97%0.71%-0.33%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    胡兴本基金基金经理,国际投资部副总监2012年5月17日2013年4月9日15工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(Financiere ATLAS)任基金经理,曾管理ATLAS Chine (Greater China)、ATLAS Chine Investissement (China B)、ATLAS Tigre (Asia Pacific)三只基金;2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。具备15年基金从业经验,具备基金从业资格。
    刘威本基金基金经理2013年4月9日-62013年4月9日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理;

    具备6年基金从业经验,6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。


    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:普通股--
     优先股--
     存托凭证--
     房地产信托凭证--
    2基金投资32,204,322.8369.25
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计14,023,548.2330.16
    8其他资产274,720.230.59
    9合计46,502,591.29100.00

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1ISHARES DJ US FINANCIAL SECTETF基金开放式BFA6,320,062.4813.94
    2CONSUMER DISCRETIONARY SELTETF基金开放式SSgA Funds Management Inc5,418,843.4711.95

    3TECHNOLOGY SELECT SECT SPDRETF基金开放式SSgA Funds Management Inc5,045,646.9011.13
    4POWERSHARES DB US DOL IND BUETF基金开放式DB Commodity Services LLC2,787,829.446.15
    5POWERSHARES QQQ NASDAQ 100ETF基金开放式Invesco PowerShares Capital Management LLC2,730,206.886.02
    6INDUSTRIAL SELECT SECT SPDRETF基金开放式SSGA Funds Management Inc2,634,597.685.81
    7ISHARES DJ US ENERGY SECTORETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,214,856.964.88
    8HEALTH CARE SELECT SECTORETF基金开放式SSGA Funds Management Inc2,059,175.354.54
    9POWERSHARES DYN MEDIA PORTETF基金开放式Invesco PowerShares Capital Management LLC1,813,942.754.00
    10SPDR S&P INSURANCE ETFETF基金开放式SSgA Funds Management Inc1,000,578.682.21

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利96,994.22
    4应收利息89.83
    5应收申购款789.06
    6其他应收款176,847.12
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计274,720.23

    本报告期期初基金份额总额51,741,112.66
    本报告期基金总申购份额1,035,593.23
    减:本报告期基金总赎回份额6,225,922.44
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额46,550,783.45

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月17日