§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银中证100指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年9月4日至2013年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，投资于标的指数－中证100成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，二季度美国经济复苏的步伐有所放缓，但仍保持着较强韧性。从领先指标来看，二季度美国ISM制造业指数（PMI）有所走弱，而其就业市场保持稳定。二季度欧元区经济仍在萎缩，但程度进一步减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储逐步退出QE的预期不断升级，国际资本流出新兴经济体的压力有所上升。
国内经济方面，二季度经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平暂时持稳。具体来看，领先指标制造业指数（PMI）在略高于50的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速进一步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速有所下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于一季度末水平；社会消费品零售总额增速自一季末低点微幅回升；出口额累计同比增速明显下滑，同期进口额累计同比增速小幅下滑。通胀方面，CPI指数同比增速低位波动，PPI指数同比与环比跌幅进一步扩大。
展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，欧元区经济下滑趋势进一步放缓，但其劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案，仍将继续拖累经济增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主，美元得到稳定支撑，国际大宗商品价格难以引发明显的通胀预期，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。
2.行情回顾
回顾二季度行情，大盘在经历了四、五月份的震荡后开始断崖式下跌。从经济基本面来看，经济强复苏的预期已经落空，而在弱复苏的情况下，传统周期品行业的投资机会较小，市场结构出现了极其严重的分化：上证指数向上二次冲击2444点未果，转而在预期美国退出QE、国内季度末流动性紧张的情况下，大盘指数直线下挫跌破去年低点；而创业板指数则受到投资者的追捧，连创年初以来的反弹新高。在行业层面，信息服务、电子、信息设备等行业表现较好，而采掘、有色金属、黑色金属、交运等行业表现较差，与一季度的行业表现类似。从风格指数来看，小盘股强于大盘股，中证500指数下跌6.13%，中证100指数下跌13.25%。
3.运行分析
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为0.657元，本基金的累计单位净值为0.667元。季度内本基金份额净值增长率为-11.46%，同期业绩比较基准收益率为-11.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，预计货币政策基调将继续保持连续性与稳定性，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速放缓的容忍度有所提高，货币政策强调“用好增量，盘活存量”，预计短期内或将保持谨慎偏紧。经济基本面仍偏弱，需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大。
市场方面，投资者风险偏好下降，市场陷入震荡格局。市场结构方面，创业板已被机构超配，价值与成长的估值分化已积累至极端水平，使得板块转换压力加大，产业资本亦纷纷减持创业板，建议去伪存真，关注业绩增长确定的成长股与低估值蓝筹。
本基金将严格按照契约规定，被动投资为主，主动投资为辅，保持跟踪误差在较小范围内；同时，本基金的主动投资部分将严控仓位，采取自下而上策略，力求超额收益。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 2013年2月22日贵州茅台（600519）股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［2013］1号）。该决定书认为贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚。本基金管理人通过对该上市公司进行了进一步了解分析，认为该处罚不会对其投资价值构成实质性影响；本基金为ETF指数投资基金，因此将继续执行完全复制投资策略持有该公司股票。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《中银中证100 指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《中银中证100 指数增强型证券投资基金招募说明书》
3、《中银中证100 指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所， 并登载于基金管理人网站
www.bocim.com。
7.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一三年七月十七日
| 基金简称 | 中银中证100指数增强 |
| 基金主代码 | 163808 |
| 交易代码 | 163808 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年9月4日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,079,401,059.33份 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数收益率×90%+银行同业存款利率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
| 1.本期已实现收益 | -17,584,164.18 |
| 2.本期利润 | -115,201,546.17 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0710 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,365,348,797.14 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.657 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -11.46% | 1.37% | -11.94% | 1.33% | 0.48% | 0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈军 | 本基金的基金经理、中银收益基金基金经理、中银美丽中国股票基金基金经理 | 2009-9-4 | - | 15 | 中银基金管理有限公司副总裁(VP)，金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司，2006年10月至今任中银收益基金基金经理，2009年9月至今任中银中证100指数基金基金经理，2013年6月至今任中银美丽中国股票基金基金经理。特许金融分析师（CFA），香港财经分析师学会会员。具有15年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
| 周小丹 | 本基金的基金经理、国企ETF基金基金经理、中银沪深300等权重指数基金（LOF）基金经理 | 2010-11-5 | - | 6 | 中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，香港城市大学金融数学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100指数基金基金经理助理、中银蓝筹基金基金经理助理等职。2010年11月至今任中银中证100指数基金基金经理，2011年6月至今任国企ETF基金基金经理，2012年5月至今任中银沪深300等权重指数基金（LOF)基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,259,475,319.00 | 72.44 |
| 其中：股票 | 1,259,475,319.00 | 72.44 | |
| 2 | 固定收益投资 | 49,680,000.00 | 2.86 |
| 其中：债券 | 49,680,000.00 | 2.86 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 0.75 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 412,344,295.39 | 23.72 |
| 6 | 其他各项资产 | 4,115,861.63 | 0.24 |
| 7 | 合计 | 1,738,615,476.02 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 17,794,573.24 | 1.30 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 4,259,124.18 | 0.31 |
| K | 房地产业 | 4,451,203.84 | 0.33 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 26,504,901.26 | 1.94 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 104,982,855.51 | 7.69 |
| C | 制造业 | 319,791,123.67 | 23.42 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,497,260.25 | 2.53 |
| E | 建筑业 | 45,096,778.10 | 3.30 |
| F | 批发和零售业 | 11,108,893.44 | 0.81 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,836,146.62 | 2.19 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,243,460.31 | 2.00 |
| J | 金融业 | 578,091,650.38 | 42.34 |
| K | 房地产业 | 55,796,674.01 | 4.09 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,356,822.17 | 0.91 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 14,168,753.28 | 1.04 |
| 合计 | 1,232,970,417.74 | 90.30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 9,527,383 | 81,649,672.31 | 5.98 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5,766,693 | 66,893,638.80 | 4.90 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 3,434,155 | 50,722,469.35 | 3.71 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1,308,233 | 45,474,179.08 | 3.33 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 5,212,144 | 43,156,552.32 | 3.16 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 3,669,431 | 36,143,895.35 | 2.65 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 169,695 | 32,644,227.15 | 2.39 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 3,074,718 | 28,840,854.84 | 2.11 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 3,539,967 | 28,213,536.99 | 2.07 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 1,084,107 | 27,167,721.42 | 1.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600518 | 康美药业 | 625,110 | 12,020,865.30 | 0.88 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 163,007 | 5,773,707.94 | 0.42 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 183,328 | 4,451,203.84 | 0.33 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | 484,542 | 4,259,124.18 | 0.31 |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 49,680,000.00 | 3.64 |
| 其中：政策性金融债 | 49,680,000.00 | 3.64 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 49,680,000.00 | 3.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130308 | 13进出08 | 500,000 | 49,680,000.00 | 3.64 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 473,200.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 3,161,755.19 |
| 4 | 应收利息 | 250,853.06 |
| 5 | 应收申购款 | 230,052.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,115,861.63 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,924,058,486.01 |
| 本报告期基金总申购份额 | 635,075,238.30 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 479,732,664.98 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,079,401,059.33 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年七月十七日