§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

２．１基金产品概况

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２．１．１目标基金基本情况

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２．１．２目标基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１０年３月３１日至２０１３年６月３０日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）基金资产中投资于上证中盘ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％；

（２）现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；

（３）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（４）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（５）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

２．本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为－２６．６７％，同期业绩比较基准收益率为－３２．９８％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年第二季度，我国的经济复苏进程不及预期，整体走势疲软。１－５月规模以上工业增加值同比增长９．４％，有所减缓，发电量增速４．０％，反映出整体工业活动缓慢。房地产、汽车行业表现较好，前５个月商品房销售面积同比增长３５．６％，汽车销量同比增长１８％，保持较快的增速。通胀水平略有下降，１－５月份消费品价格指数ＣＰＩ同比上涨２．４％，工业品出厂价格指数ＰＰＩ继续通缩，同比下降达２．１％，工业企业利润增速回落。二季度，央行加强对“影子银行”的清理和规范，流动性供给明显收紧，５月份社会融资规模为１．２万亿元，比上月明显减少，委托贷款、信托贷款增速下降，外汇占款流入放缓；导致二季末资金市场利率全面上扬，银行间隔夜拆借利率一度达到１５％以上的高位。在经济增速下降、流动性收紧的双重压力下，Ａ股市场走出大幅下跌的行情，二季度上证指数创出近四年来的新低，跌幅达１１．５１％。另一方面，市场的结构分化进一步加剧，创业板指数上涨达１６．８％、上证５０指数则下跌１３．４％。从行业表现来看，仅电子、信息服务等科技类行业指数出现上涨，医药、消费等行业表现稳定，煤炭、有色、钢铁等资源类行业则出现大幅下跌。

本基金是易方达上证中盘ＥＴＦ的联接基金，主要投资于上证中盘ＥＴＦ。报告期内，本基金依据申购赎回的情况进行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．７３３３元，本报告期份额净值增长率为－７．３４％，同期业绩比较基准收益率为－７．９９％，年化跟踪误差０．９９％，在合同规定的控制范围之内。

４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映，中国经济增长的波动幅度较大是决定Ａ股市场大幅波动的主要原因。展望２０１３年第三季度，流动性紧张带来的资金利率上行，将会打击缓慢复苏中的国内经济，抬高企业的资金成本，降低企业利润增速。但从长期来看，新一届政府规范影子银行的行为，有利于中国走出粗放式经济增长的老路，有利于经济结构调整和转型升级；中央政府大力推进市场经济体制改革，有利于国内经济的长期健康稳定发展。目前Ａ股的整体估值较低，具备一定的投资价值。

长期来看，推动我国经济增长的三大原动力依然存在。首先是制度改革，中国继续推进经济、文化、社会等领域的改革空间还比较大，有望释放出更多的生产力；第二是资源、技术与人力资本等生产要素的升级还在持续；最后是我国处于快速的工业化、城市化以及区域经济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对市场的长期走势保持乐观。作为被动投资的基金，下阶段本基金将继续采取紧密跟踪比较基准的投资策略，审慎管理基金资产，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，期望为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 期末投资目标基金明细

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５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１．中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

２．《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

３．《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

４．《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

５．基金管理人业务资格批件和营业执照；

６．基金托管人业务资格批件和营业执照。

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处 。

７．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一三年七月十七日

基金简称	易方达上证中盘ＥＴＦ联接
基金主代码	１１００２１
交易代码	１１００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年３月３１日
报告期末基金份额总额	８９３，１１１，８８７．０４份
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内。
投资策略	本基金为上证中盘ＥＴＦ 的联接基金。上证中盘ＥＴＦ是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于上证中盘ＥＴＦ 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ＥＴＦ 的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。
业绩比较基准	上证中盘指数收益率Ｘ９５％＋活期存款利率（税后）Ｘ５％。
风险收益特征	本基金为上证中盘ＥＴＦ的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

基金名称	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１０１３０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１０年３月２９日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１０年６月２３日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准	上证中盘指数
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标	报告期（２０１３年４月１日－２０１３年６月３０日）
１．本期已实现收益	－４，５６８，４８２．２６
２．本期利润	－６１，３５１，８１４．０４
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０７２６
４．期末基金资产净值	６５４，９５３，１２８．２６
５．期末基金份额净值	０．７３３３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．３４％	１．２８％	－７．９９％	１．３２％	０．６５％	－０．０４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张胜记	本基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金的基金经理、易方达沪深３００指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达５０指数证券投资基金的基金经理	２０１０－３－３１	－	８年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	基金投资	６１７，５３３，０５１．０２	９０．６２
３	固定收益投资	２９，７９５，０００．００	４．３７
	其中：债券	２９，７９５，０００．００	４．３７
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	３３，２２３，０１６．７８	４．８８
７	其他各项资产	８７０，４９８．３６	０．１３
８	合计	６８１，４２１，５６６．１６	１００．００

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	易方达基金管理有限公司	６１７，５３３，０５１．０２	９４．２９

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２９，７９５，０００．００	４．５５
	其中：政策性金融债	２９，７９５，０００．００	４．５５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９，７９５，０００．００	４．５５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１３０３１１	１３进出１１	２００，０００	１９，８５０，０００．００	３．０３
２	１３０２０１	１３国开０１	１００，０００	９，９４５，０００．００	１．５２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３１４，０７９．０５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２０９，６５４．６０
５	应收申购款	３４６，７６４．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８７０，４９８．３６

本报告期期初基金份额总额	７７６，７２７，５５６．５２
本报告期基金总申购份额	２００，４４３，５５４．１４
减：本报告期基金总赎回份额	８４，０５９，２２３．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８９３，１１１，８８７．０４

  2013年第二季度报告

  2013年6月30日

  基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年七月十七日