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    天弘永利债券型证券投资基金
    2013-07-17       来源:上海证券报      

    § 1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    § 2 基金产品概况

    § 3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    3.1.1天弘永利债券A

    单位:人民币元

    3.1.2天弘永利债券B

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.1.1 天弘永利债券A

    3.2.1.2 天弘永利债券B

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    3.2.2.1 天弘永利债券A基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2008年4月18日至2013年6月30日)

    3.2.2.2 天弘永利债券B基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2008年4月18日至2013年6月30日)

    注:1、本基金合同于2008年4月18日生效。

    2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

    报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

    公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

    本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

    本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

    本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2季度经济持续偏弱,物价平稳,货币政策保持了中性基调。4月-5月期间,市场信用债供给不足,配置需求旺盛,市场收益率整体下行;后在美联储QE退出预期的影响下,5月下旬出现一定的资本流出,使得资金面整体紧缩,并在6月底达到了极度紧缩的情况,市场收益率整体大幅攀升,短端尤甚。

    2季度前半段,根据基金规模的变动我们小幅增加了长久期品种的配置,但整体维持谨慎,基本维持零杠杆率水平。在5月下旬开始的市场全面调整中,随着净赎回的出现,杠杆率被动上升,但并没有进行减持;随着市场企稳反弹,我们逐步减持被动上升的杠杆部分,整体损失不大,实现了我们力图实现稳定收益的理念。当前组合整体稳健、结构合理、久期合适。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,永利A基金份额净值为0.9990元,永利B基金份额净值为0.9993元。报告期内份额净值增长率永利A为0.86%,永利B为0.96%,同期业绩比较基准增长率为0.97%。

    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2013年3季度,经济有望维持弱势格局,经济体有内在的通缩压力,货币政策将保持中性基调。外围市场动荡,美国经济持续好转、QE退出导致美元整体走强、国债收益率上升,对新兴经济体带来不小的资本流出压力。央行会进行适当的对冲,但恐力度不足,从而使得资金面整体不宽松,利率中枢有望出现上行。此外,随着经济进一步下行,边缘性企业的信用风险开始被市场关注,未来有进一步加剧的可能性。企业债公司债供给仍然低量,使得信用品的基本面状况仍不错,尤其是中高评级以及城投债等品种,持有吃息的策略仍然可行,但是需要考虑可能的信用风险溢价要求的抬升。

    投资上将保持组合的均衡,更多偏重流动性。3季度将以稳定持有为主,保持零杠杆率水平,以获得稳定的利息收入为目的。个券上以中高评级信用债为主,关注个券的信用风险,对组合中个券进行调整,确保组合的安全性和流动性。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    (一)天弘永利债券A

    单位:份

    (二)天弘永利债券B

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件

    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同

    3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书

    4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议

    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

    公司网站:www.thfund.com.cn

    天弘基金管理有限公司

    二〇一三年七月十七日

    基金简称天弘永利债券
    基金主代码420002
    交易代码420002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年4月18日
    报告期末基金份额总额1,207,914,555.61份
    投资目标在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回报。
    投资策略本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
    业绩比较基准中信标普全债指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人天弘基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码A类:420002B类:420102
    报告期末下属两级基金的份额总额A类B类
    847,847,086.20份360,067,469.41份

    主要财务指标报告期

    (2013年4月1日-2013年6月30日)

    本期已实现收益14,894,838.80
    本期利润4,603,739.89
    加权平均基金份额本期利润0.0042
    期末基金资产净值846,974,813.89
    期末基金份额净值0.9990

    主要财务指标报告期

    (2013年4月1日-2013年6月30日)

    本期已实现收益7,107,840.19
    本期利润4,369,613.70
    加权平均基金份额本期利润0.0094
    期末基金资产净值359,832,854.48
    期末基金份额净值0.9993

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.86%0.13%0.97%0.05%-0.11%0.08%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.96%0.13%0.97%0.05%-0.01%0.08%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈钢本基金基金经理;天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理;天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理;本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理。2011年11月11年男,工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理;北京宸星投资管理公司投资经理;兴业证券公司债券总部研究部经理;银华基金管理有限公司机构理财部高级经理;中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年加盟本公司。
    姜晓丽本基金基金经理;天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理。2012年8月4年女,经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员;光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员;本公司固定收益研究员、本基金基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益类投资1,760,319,040.9590.15
     其中:债券1,760,319,040.9590.15
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
     其中:权证--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计45,549,374.952.33
    6其他各项资产146,811,034.777.52
    7合计1,952,679,450.67100.00

    行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业--
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
    合计--

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券89,505,000.007.42
     其中:政策性金融债89,505,000.007.42
    4企业债券1,143,653,807.3494.77
    5企业短期融资券439,423,000.0036.41
    6中期票据80,908,000.006.70
    7可转债6,829,233.610.57
    8合计1,760,319,040.95145.87

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    113020113国开01900,00089,505,000.007.42
    2128000812津市政债600,00063,888,000.005.29
    311200608万科G2606,73060,824,682.505.04
    404135402113华地CP001600,00059,640,000.004.94
    512255212新新业562,00056,200,000.004.66

    5.8.1 本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    序号名 称金 额(元)
    1存出保证金218,657.74
    2应收证券清算款94,944,100.76
    3应收股利-
    4应收利息39,389,243.17
    5应收申购款12,259,033.10
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8合计146,811,034.77

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1127001海直转债3,589,287.910.30
    2113003重工转债2,230,128.000.18
    3110022同仁转债1,009,817.700.08

    报告期期初基金份额总额983,367,137.90
    报告期期间基金总申购份额1,298,713,150.62
    减:报告期期间基金总赎回份额1,434,233,202.32
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额847,847,086.20

    报告期期初基金份额总额515,133,967.76
    报告期期间基金总申购份额136,385,194.37
    减:报告期期间基金总赎回份额291,451,692.72
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额360,067,469.41

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年七月十七日