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    长信金利趋势股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、图示日期为2006年4月30日至2013年6月30日。

    2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%,债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占资金资产总净值比例为5-15%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

    2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    市场整体来看,在2013年二季度出现了较为明显的下行。期间上证指数下跌-11.51%,沪深300指数下跌-11.8%,中小板指数下跌-3.42%,创业板指数上涨16.76%。二季度本基金净值下跌-12.95%,截止6月30日净值为0.5384元。

    从规模风格看,二季度大盘股和小盘股的表现差异巨大,二者呈现出了相互背离的走势;从行业结构看,各行业间表现差异较大,涨幅排在前列的是信息服务、电子、信息设备、医药生物等板块,而采掘、有色金属、黑色金属、交运运输等行业跌幅靠前。二季度的行业表现基本延续了一季度的行业表现,体现出强者恒强的特征。

    二季度本基金的操作主要是对持仓比例较大的行业内个股进行了调整。其次,增加了医药行业的配置比例。整体看,二季度经济复苏的力度和时间低于预期,市场规模风格演绎的结构性行情超出了预期,使得组合承受了较大的下行压力。

    4.4.2 2013年三季度市场展望和投资策略

    未来的一个季度预计经济将在底部徘徊、流动性边际收紧,通胀将维持低位,而政策将随着逐渐临近十八届三中全会的召开进入敏感区,市场对于政策的预期变化可能成为三季度主导市场的主要变量。

    经济方面:经济数据在二季度呈现出逐步走弱的态势,整体看经济复苏的力度和时间均低于预期,也使得市场在二季度继续承压。短期看,市场对经济增长预期进行了明显的下调,并且在这个过程中货币政策和财政政策并没有出现明显放松的迹象,使得市场的悲观预期较为强烈。我们倾向于认为经济内生潜在的增长动力仍然较为充分,后期市场存在对前期过度悲观预期的修正机会。

    流动性方面:六月市场经历了由于季节性因素和结构性因素导致的流动性危机,短期资金利率大幅上行,成为市场下跌的直接导火索。未来一个季度看,流动性紧张的高点已经过去,资金价格将呈现出缓慢的回落态势。从新政府“盘活存量,用好增量”的表态看,未来流动性的放开的出口可能更多的体现在再融资或者政策倾斜的产业上。

    通胀方面:全年看通胀压力较小。持续回落的PPI数据以及相对较为疲弱的实体经济需求,并不支持通胀有明显的上行压力。

    政策方面:随着十八届三中全会的临近,市场对于新一届政府的政策预期将更加敏感。本轮政府对于中国经济改革的明确方向和措施,将可能成为三季度最大的变量。我们非常期待看待新政改革的成功推进,从而分享改革红利。

    综上,本基金未来一个季度的操作仍将在维持前期配置的基础上,积极的从企业盈利的角度出发,选择个股进行组合的优化。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截止到2013年6月30日,本基金份额净值为0.5384元,份额累计净值为1.7124元,本报告期内本基金净值增长率为-12.95%,同期业绩比较基准涨幅为-8.76%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立基金的文件;

    2、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》;

    4、《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》;

    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

    6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;

    7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

    7.2 存放地点

    基金管理人的住所。

    7.3 查阅方式

    长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

    长信基金管理有限责任公司

    二〇一三年七月十八日

    基金简称长信金利趋势股票
    基金主代码519994
    交易代码前端:519995后端:519994
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年4月30日
    报告期末基金份额总额9,012,839,327.02份
    投资目标本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
    投资策略本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上,深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券,以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。
    业绩比较基准上证A股指数×70%+中信标普国债指数×30%
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于预期收益和预期风险较高的风险品种。
    基金管理人长信基金管理有限责任公司
    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益-68,409,782.66
    2.本期利润-719,493,929.97
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0789
    4.期末基金资产净值4,852,390,503.89
    5.期末基金份额净值0.5384

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-12.95%1.58%-8.76%0.93%-4.19%0.65%

    姓名职务证券从业年限说明
    宋小龙本基金的基金经理、公司副总经理2013年2月5日14年理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理,2012年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,兼任本基金的基金经理。
    胡志宝本基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金、公司投资总监2012年10月27日15年经济学硕士,南京大学国际贸易专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部,从事投资策略研究工作。现任公司投资总监、本基金和长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,360,615,313.7689.31
     其中:股票4,360,615,313.7689.31
    2基金投资
    3固定收益投资397,630,000.008.14
     其中:债券397,630,000.008.14
     资产支持证券
    4金融衍生品投资
    5买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    6银行存款和结算备付金合计113,820,482.192.33
    7其他资产10,645,948.150.22
    8合计4,882,711,744.10100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业
    B采矿业469,169,458.489.67
    C制造业1,603,454,363.6933.04
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业504,000.000.01
    E建筑业
    F批发和零售业604,622,982.8312.46
    G交通运输、仓储和邮政业37,575,407.040.77
    H住宿和餐饮业
    I信息传输、软件和信息技术服务业3,420,721.200.07
    J金融业1,146,049,428.4823.62
    K房地产业434,784,184.818.96
    L租赁和商务服务业
    M科学研究和技术服务业
    N水利、环境和公共设施管理业61,034,767.231.26
    O居民服务、修理和其他服务业
    P教育
    Q卫生和社会工作
    R文化、体育和娱乐业
    S综合
     合计4,360,615,313.7689.87

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600497驰宏锌锗32,518,228317,052,723.006.53
    2600266北京城建30,346,996310,449,769.086.40
    3000960锡业股份23,513,842286,868,872.405.91
    4601688华泰证券35,490,881286,056,500.865.90
    5000501鄂武商A23,759,364266,104,876.805.48
    6000001平安银行26,617,349265,374,969.535.47
    7002223鱼跃医疗13,004,838245,141,196.305.05
    8601998中信银行59,959,305222,449,021.554.58
    9000878云南铜业20,401,071197,890,388.704.08
    10000060中金岭南29,620,793196,089,649.664.04

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据49,945,000.001.03
    3金融债券347,685,000.007.17
     其中:政策性金融债347,685,000.007.17
    4企业债券
    5企业短期融资券
    6中期票据
    7可转债
    8其他
    9合计397,630,000.008.19

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112040912农发092,000,000198,520,000.004.09
    213020113国开011,000,00099,450,000.002.05
    3100106010央行票据60500,00049,945,000.001.03
    413021813国开18500,00049,715,000.001.02

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,362,408.32
    2应收证券清算款3,720,194.61
    3应收股利463,971.79
    4应收利息3,913,949.15
    5应收申购款185,424.28
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计10,645,948.15

    报告期期初基金份额总额9,304,505,680.05
    报告期期间基金总申购份额9,810,083.76
    减:报告期期间基金总赎回份额301,476,436.79
    报告期期间基金拆分变动份额
    报告期期末基金份额总额9,012,839,327.02

      长信金利趋势股票型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日