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    长信利众分级债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同生效日为2013年2月4日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年2月4日至2013年6月30日。

    2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截止本报告期期末,本基金的建仓期尚未结束。

    3.3 其他指标

    单位:人民币元

    注:根据《基金合同》的规定,在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利众A的首次年收益率;在利众A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利众A的年收益率,且约定收益率为单利。截至本报告期期末,长信利众分级债A年收益率为4.60%。根据合同生效日,即2013年2月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%的1.2倍+1.0%(小数点后2位)进行计算。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

    2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,美国经济复苏的势头得到延续,就业形势趋于稳定;欧元区经济基本企稳,PMI等先行增长指标有所好转;日本安倍经济措施进一步实施,意图于通过制造通胀来走出通缩;6月份美国议息会议争论焦点转向何时退出QE,市场风险偏好上升,推动发达经济体国债收益率普遍上行。国内投资、出口、消费三驾马车动能减弱,通胀低位徘徊,经济复苏的势头放缓,结构转型过程中管理层对经济的刺激意愿减弱,对风险的测试力度加大;央行继续维持稳健的货币政策,公开市场重启央票发行,对流动性的控制力度加强。二季度月底资金面波动效应加大,6月末资金面显著趋紧,资金价格飙升,债市出现较大幅度调整。

    报告期内,本基金处于建仓阶段,针对较为复杂的市场变化情况,本基金放慢了建仓节奏,适时增加了信用债资产比例,并控制了组合久期。6月下旬债市尤其是短久期债券品种的调整对组合收益有一定影响。

    4.4.2 2013年三季度市场展望和投资策略

    展望未来,发达经济体经济缓慢复苏的势头不改,量化宽松的货币政策可能在此过程中寻找适当的退出时机。国内改革过程中会更加注重经济结构调整,总量刺激的可能性减弱,经济复苏势头放缓;总需求低迷,通胀在短期内仍相对温和;货币政策继续立足稳健,落实“用好增量,盘活存量”的流动性预期管理;随着美国QE政策不确定性的增加,人民币升值的步伐可能放缓,外汇占款增量收缩对下半年资金面的稳定造成一定扰动,资金面宽松程度弱于上半年。就市场而言,经济增速放缓使利率风险相对可控,但信用风险会加大,信用债投资需加强精选个券。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度,进一步优化投资组合,适时增加中长期债券资产的配置,争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金份额净值为1.0028元,本基金之长信利众分级债A份额参考净值为1.0185元,本基金之长信利众分级债B份额参考净值0.9660元。本报告期内本基金净值增长率为-0.06%,同期业绩比较基准收益率为0.12%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本基金基金合同生效之日起3年内,长信利众分级债A每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回;长信利众分级债B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。本基金基金合同生效日为2013年2月4日,截至本报告期期末,本基金基金合同生效未满6个月。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立基金的文件;

    2、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》;

    3、《长信利众分级债券型证券投资基金招募说明书》;

    4、《长信利众分级债券型证券投资基金托管协议》;

    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

    6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

    7.2 存放地点

    基金管理人的住所。

    7.3 查阅方式

    长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

    长信基金管理有限责任公司

    二〇一三年七月十八日

    基金简称长信利众分级债
    基金主代码163005
    基金运作方式契约型
    基金合同生效日2013年2月4日
    报告期末基金份额总额695,708,650.10份
    投资目标本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
    投资策略本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。
    业绩比较基准中债综合(全价)指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人长信基金管理有限责任公司
    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称长信利众分级债A长信利众分级债B
    下属两级基金的交易代码163006150102
    报告期末下属两级基金的份额总额487,013,434.87份208,695,215.23份
    下属两级基金的风险收益特征低风险、收益稳定较高风险、较高收益

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益4,349,355.71
    2.本期利润-447,507.71
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0006
    4.期末基金资产净值697,628,679.15
    5.期末基金份额净值1.0028

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-0.06%0.14%0.12%0.11%-0.18%0.03%

    其他指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    长信利众分级债A与长信利众分级债B基金份额配比2.33361093:1
    期末长信利众分级债A份额参考净值1.0185
    期末长信利众分级债A份额累计参考净值1.0185
    期末长信利众分级债B份额参考净值0.9660
    期末长信利众分级债B份额累计参考净值0.9660
    长信利众分级债A约定年收益率(单利)4.60%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    刘波本基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理2013年2月4日5年经济学硕士,上海财经大学经济学研究生毕业。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,担任固定收益基金经理助理,从事投资研究工作,现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资
     其中:股票
    2基金投资
    3固定收益投资1,084,958,901.6094.35
     其中:债券1,084,958,901.6094.35
     资产支持证券
    4金融衍生品投资
    5买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    6银行存款和结算备付金合计28,712,107.182.50
    7其他资产36,290,260.033.16
    8合计1,149,961,268.81100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据
    3金融债券39,808,000.005.71
     其中:政策性金融债39,808,000.005.71
    4企业债券488,733,101.6070.06
    5企业短期融资券546,579,000.0078.35
    6中期票据 
    7可转债9,838,800.001.41
    8其他
    9合计1,084,958,901.60155.52

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    104136901713中材科技CP001500,00049,545,000.007.10
    2128033812恩施城投债400,00041,416,000.005.94
    3118003311粤云浮债400,00040,740,000.005.84
    412041912农发19400,00039,808,000.005.71
    504135801913北方水泥CP001400,00039,800,000.005.71

    序号名称金额(元)
    1存出保证金89,654.48
    2应收证券清算款19,914,636.19
    3应收股利
    4应收利息16,231,423.72
    5应收申购款
    6其他应收款
    7待摊费用54,545.64
    8其他
    9合计36,290,260.03

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113003重工转债9,838,800.001.41

     长信利众分级债A长信利众分级债B
    报告期期初基金份额总额487,013,434.87208,695,215.23
    报告期期间基金总申购份额
    减:报告期期间基金总赎回份额
    报告期期间基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额487,013,434.87208,695,215.23

      长信利众分级债券型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日