§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2008年6月19日至2013年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:本基金投资组合中,股票类资产的投资比例为基金资产的30-80%;固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾过去的二季度市场表现,在经济从预期弱复苏到没有复苏的预期下,即便是盈利环比向上的周期性行业依然没有摆脱下跌的命运,流动性簇拥而成造就了以创业板为代表的新经济新产业浪潮汹涌而来,成长股表现犹如过去“五朵金花”的历史重演,再一次让投资者体会到市场从来不会让某一类人通吃,只有站的高,看的远,才能享受物竞天择的美景。
4.4.2 2013年三季度市场展望和投资策略
年中过半的市场,依然会呈现结构性分化的市场,这种预期正在不断的反映在A股市场中。我们对三季度的市场保持谨慎,一方面投资者对政策的预期紊乱而造成信心大减,无论从实体经济的增长趋势和金融市场存在的问题看,市场均不具备出现整体向上的机会,而目前以高成长公司为代表的新经济体量较小,大部分公司能否取得持续向上的业绩增长,都无法在三季度进行证伪;我们坚持认为优秀的公司少之又少,真正能享受戴维斯双击的公司屈指可数。因此,在组合的配置上,我们依然坚定的持有行业龙头地位稳固,市场集中度不断的向龙头集中的优秀公司。对基本面良好,业绩具备反转能力的金融、地产等周期性行业依然存在配置的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.939元,份额累计净值为1.239元;本基金本期净值增长率为-4.28%,同期业绩比较基准增长率为-5.96%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,光大证券(601788)的发行主体出现被监管部门立案调查情形:光大证券(601788)于2013年6月20日收到中国证券监督管理委员会因天丰节能项目对公司立案调查的《调查通知书》(稽查总队调查通字130819号)。
对该股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该立案调查事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
7.2 存放地点
基金管理人的住所。
7.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
二〇一三年七月十八日
基金简称 | 长信双利优选混合 | |
基金主代码 | 519991 | |
交易代码 | 前端:519991 | 后端:519990 |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2008年6月19日 | |
报告期末基金份额总额 | 123,223,715.42份 | |
投资目标 | 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | |
投资策略 | 本基金为主动式混合型基金,以战略性资产配置(SAA)策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据,投资于精选的优质股票和债券,构建动态平衡的投资组合,实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 | |
业绩比较基准 | 中证800指数×60%+上证国债指数×40% | |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 | |
基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 10,529,919.77 |
2.本期利润 | -4,893,855.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0386 |
4.期末基金资产净值 | 115,679,748.65 |
5.期末基金份额净值 | 0.939 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.28% | 1.37% | -5.96% | 0.86% | 1.68% | 0.51% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
谈洁颖 | 本基金的基金经理 | 2012年7月24日 | - | 9年 | 管理学学士,中国人民大学工商企业管理专业本科毕业,具有基金从业资格。曾就职于北京大学,从事教育管理工作;2004年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理,现任长信双利优选灵活配置证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 89,441,964.26 | 76.15 |
其中:股票 | 89,441,964.26 | 76.15 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 17,964,215.00 | 15.29 |
其中:债券 | 17,964,215.00 | 15.29 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,855,342.36 | 6.69 |
7 | 其他资产 | 2,190,758.95 | 1.87 |
8 | 合计 | 117,452,280.57 | 100.00 |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 4,657,023.65 | 4.03 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 49,135,278.17 | 42.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,716,585.00 | 4.94 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,500.00 | 0.52 |
J | 金融业 | 11,660,582.40 | 10.08 |
K | 房地产业 | 13,070,695.04 | 11.30 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,601,300.00 | 3.98 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 89,441,964.26 | 77.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||||
1 | 002570 | 贝因美 | 400,000 | 11,180,000.00 | 9.66 | |||||
2 | 300146 | 汤臣倍健 | 210,000 | 9,237,900.00 | 7.99 | |||||
3 | 600705 | 中航投资 | 488,000 | 6,836,880.00 | 5.91 | |||||
4 | 300031 | 宝通带业 | 840,215 | 6,612,492.05 | 5.72 | |||||
5 | 002317 | 众生药业 | 249,886 | 5,489,995.42 | 4.75 | |||||
6 | 600079 | 人福医药 | 200,000 | 5,216,000.00 | 4.51 | |||||
7 | 000712 | 锦龙股份 | 295,500 | 5,197,845.00 | 4.49 | |||||
8 | 600240 | 华业地产 | 1,159,924 | 4,952,875.48 | 4.28 | |||||
9 | 601788 | 光大证券 | 472,912 | 4,823,702.40 | 4.17 | |||||
10 | 002305 | 南国置业 | 569,940 | 4,702,005.00 | 4.06 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 1,156,595.00 | 1.00 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 16,807,620.00 | 14.53 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 17,964,215.00 | 15.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||||
1 | 110015 | 石化转债 | 141,000 | 14,074,620.00 | 12.17 | |||||
2 | 113003 | 重工转债 | 25,000 | 2,733,000.00 | 2.36 | |||||
3 | 111063 | 11富阳债 | 11,000 | 1,156,595.00 | 1.00 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 71,368.11 |
2 | 应收证券清算款 | 1,958,766.23 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 64,210.07 |
5 | 应收申购款 | 96,414.54 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,190,758.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113003 | 重工转债 | 2,733,000.00 | 2.36 |
报告期期初基金份额总额 | 130,345,727.78 |
报告期期间基金总申购份额 | 14,202,335.71 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 21,324,348.07 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 123,223,715.42 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日