• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 富国天益价值证券投资基金2013年第二季度报告
  • 富国天时货币市场基金2013年第二季度报告
  •  
    2013年7月18日   按日期查找
    A72版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A72版:信息披露
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    富国天益价值证券投资基金2013年第二季度报告
    富国天时货币市场基金2013年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:过去三个月指2013年4月1日-2013年6月30日

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1.截止日期为2013年4月30日。

    2.本基金于2005年4月5日成立,建仓期6个月,从2005年4月5日至2005年10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分,规模急剧扩大,建仓期3个月,从2008年1月22日至2008年4月21日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现8次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度A股市场在宏观经济增速低于预期和季度后半段受到流动性冲击等负面因素的影响下整体呈现回落态势,但结构性机会较为显著。

    2013年2季度,本基金继续根据经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行动态调整。行业配置方面的操作主要是增持了部分业绩增速确定性相对较高、估值合理、且受益于经济中长期发展主题的消费和成长类行业的配置比例。

    本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,努力把握行业、公司和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值增长率为-3.26%,业绩比较基准收益率为-7.93%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未投资股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本期,本基金持有的贵州茅台于2013年2月23日公告其于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》,因其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司限定销售茅台酒最低价格,违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

    5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件

    2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同

    3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    7.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2013年07月18日

    基金简称富国天瑞强势混合
    基金主代码100022
    交易代码前端交易代码:100022

    后端交易代码:100023

    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年04月05日
    报告期末基金份额总额(单位:份)6,359,362,934.28
    投资目标本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
    业绩比较基准上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%
    风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年04月01日-2013年06月30日)
    1.本期已实现收益251,380,426.46
    2.本期利润-140,691,174.09
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0208
    4.期末基金资产净值4,922,436,070.25
    5.期末基金份额净值0.7740

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.26%1.16%-7.93%0.84%4.67%0.32%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    贺轶本基金基金经理兼任汉盛证券投资基金基金经理2012-09-0812年硕士,曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员;菲利普证券公司分析员;中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员;中银基金管理有限公司投资部助理副总裁;汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理;富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师;2010年1月起任汉盛证券投资基金基金经理,2012年9月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,849,887,456.1277.96
     其中:股票3,849,887,456.1277.96
    2固定收益投资139,226,000.002.82
     其中:债券139,226,000.002.82
     资产支持证券
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产529,000,914.5010.71
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计399,221,964.078.08
    6其他资产21,065,140.130.43
    7合计4,938,401,474.82100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业27,533,477.520.56
    B采矿业
    C制造业2,345,231,609.0247.64

    D电力、热力、燃气及水生产和供应业55,696,413.081.13
    E建筑业87,503,970.641.78
    F批发和零售业294,982,372.445.99
    G交通运输、仓储和邮政业48,688,938.540.99
    H住宿和餐饮业
    I信息传输、软件和信息技术服务业306,711,196.006.23
    J金融业262,910,611.915.34
    K房地产业382,382,434.737.77
    L租赁和商务服务业
    M科学研究和技术服务业18,242,144.640.37
    N水利、环境和公共设施管理业20,004,287.600.41
    O居民服务、修理和其他服务业
    P教育
    Q卫生和社会工作
    R文化、体育和娱乐业
    S综合
     合计3,849,887,456.1278.21

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600887伊利股份5,975,276186,906,633.283.80
    2600048保利地产18,534,944183,681,295.043.73
    3000895双汇发展4,399,650169,122,546.003.44
    4600519贵州茅台874,669168,260,075.533.42
    5000423东阿阿胶3,970,218153,568,032.243.12
    6000024招商地产6,034,254146,511,687.122.98
    7601166兴业银行9,345,997138,040,375.692.80
    8002251步 步 高6,032,081133,429,631.722.71
    9000625长安汽车13,320,330123,745,865.702.51
    10600518康美药业4,722,47190,813,117.331.84

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据
    3金融债券139,226,000.002.82
     其中:政策性金融债139,226,000.002.82
    4企业债券
    5企业短期融资券
    6中期票据
    7可转债
    8其他
    9合计139,226,000.002.82

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    113020113国开01600,00059,670,000.001.21
    213021813国开18500,00049,715,000.001.01
    312024512国开45300,00029,841,000.000.61

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,390,512.32
    2应收证券清算款14,353,848.40
    3应收股利1,638,335.41
    4应收利息2,321,334.54
    5应收申购款1,361,109.46
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计21,065,140.13

    报告期期初基金份额总额7,142,977,001.87
    报告期期间基金总申购份额119,242,631.12
    减:报告期期间基金总赎回份额902,856,698.71
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额6,359,362,934.28

      富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 2013年07月18日