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    汉盛证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:过去三个月指2013年4月1日-2013年6月30日。

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:截止日期为2013年6月30日。

    由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。本基金于1999年5月10日成立,建仓期6个月,从1999年5月10日至1999年11月9日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

    4.3.2异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现27次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,A股市场分化明显。由于受到经济下行预期的影响,沪深主板表现落后,创业板和部分中小板出现较大幅度的上涨。

    2013年2季度,本基金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置比例进行动态调整,5月底前后开始降低了仓位。在行业配置上,二季度我们看好医药、TMT等行业的投资价值,二季度基金表现相对受益于行业选择。个股选择方面,结合对上市公司的中长期前景的判断,二季度增加了部分个股的配置集中度,着重增加了TMT行业的一些个股配置。未来我们会根据公司的经营情况,对个股配置做出动态调整。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值增长率为2.92%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未投资股指期货。

    5.8.2本基金投资股指期货的投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

    5.9投资组合报告附注

    5.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    5.9.3其他资产构成

    5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件

    2、汉盛证券投资基金基金合同

    3、汉盛证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2存放地点

    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    7.3查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2013年07月18日

    基金简称富国汉盛封闭
    基金主代码500005
    交易代码500005
    基金运作方式契约型封闭式
    基金合同生效日1999年05月10日
    报告期末基金份额总额(单位:份)2,000,000,000.00
    投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    投资策略“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”,通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴,同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
    业绩比较基准
    风险收益特征
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年04月01日-2013年06月30日)
    1.本期已实现收益146,556,258.98
    2.本期利润67,562,060.41
    3.加权平均基金份额本期利润0.0338
    4.期末基金资产净值2,364,776,640.13
    5.期末基金份额净值1.1824

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.92%2.28%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    贺轶本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理2010-01-1312年硕士,曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员;菲利普证券公司分析员;中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员;中银基金管理有限公司投资部助理副总裁;汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理;富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师;2010年1月起任汉盛证券投资基金基金经理,2012年9月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
    袁宜本基金基金经理兼任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理2012-10-127年博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月至10月任富国基金管理有限公司首席经济学家兼基金经理助理,2012年10月起任汉盛证券投资基金基金经理,2013年4月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
    戴益强本基金基金经理2012-10-127年硕士,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员;2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员,2012年10月起任汉盛证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,051,749,770.1143.06
     其中:股票1,051,749,770.1143.06
    2固定收益投资961,605,033.9039.37
     其中:债券961,605,033.9039.37
     资产支持证券
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产150,000,420.006.14
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计203,953,348.848.35
    6其他资产75,477,808.553.09
    7合计2,442,786,381.40100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业145,549.240.01
    B采矿业1,860,668.480.08
    C制造业854,488,541.3436.13
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,318,947.190.77
    E建筑业29,260,315.571.24
    F批发和零售业1,136,577.950.05
    G交通运输、仓储和邮政业
    H住宿和餐饮业
    I信息传输、软件和信息技术服务业88,854,260.913.76
    J金融业
    K房地产业42,453,860.931.80
    L租赁和商务服务业9,286,359.200.39
    M科学研究和技术服务业
    N水利、环境和公共设施管理业5,944,689.300.25
    O居民服务、修理和其他服务业
    P教育
    Q卫生和社会工作
    R文化、体育和娱乐业
    S综合
     合计1,051,749,770.1144.48

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000423东阿阿胶6,004,856232,267,830.089.82
    2600703三安光电6,891,570135,350,434.805.72
    3002550千红制药3,103,800104,691,174.004.43
    4002271东方雨虹2,109,72039,029,820.001.65
    5300074华平股份1,704,94530,859,504.501.30
    6000887中鼎股份4,858,13930,606,275.701.29
    7600887伊利股份927,97029,026,901.601.23
    8000895双汇发展654,95125,176,316.441.06
    9600518康美药业1,216,09123,385,429.930.99
    10002570贝因美805,80722,522,305.650.95

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券218,760,750.009.25
    2央行票据49,500,000.002.09
    3金融债券687,277,000.0029.06
     其中:政策性金融债687,277,000.0029.06
    4企业债券398,190.300.02
    5企业短期融资券
    6中期票据
    7可转债5,669,093.600.24
    8其他
    9合计961,605,033.9040.66

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112024512国开451,200,000119,364,000.005.05
    212023812国开381,000,00099,660,000.004.21
    313030813进出081,000,00099,360,000.004.20
    412041912农发19900,00089,568,000.003.79
    513020113国开01800,00079,560,000.003.36

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,152,716.69
    2应收证券清算款60,584,073.76
    3应收股利22,001.62
    4应收利息12,553,174.23
    5应收申购款
    6其他应收款24.36
    7待摊费用165,817.89
    8其他
    9合计75,477,808.55

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债3,357,689.400.14
    2113003重工转债1,545,784.800.07
    3110015石化转债765,619.400.03

    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额10,000,000.00
    报告期期间买入总份额
    报告期期间卖出总份额
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额10,000,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)0.50

      汉盛证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年06月30日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 2013年07月18日