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    长盛货币市场基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所列数据截止到2013年6月30日。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金收益分配是按日结转份额。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年第二季度,在通胀水平继续回落、经济弱复苏态势进一步明确及货币市场资金大部分时间相对宽松的基本面环境下,债券市场在4-5月走出一波牛市行情。具体来看:利率债方面,长端收益率处于窄幅震荡的走势,短端收益率曲线呈现波动向上的走势,期限利差曲线不断收窄,收益率曲线呈现扁平化趋势;信用债方面,短端收益率上行幅度大于长端收益率,收益率曲线逐渐扁平化,高低评级债券收益率均呈现窄幅震荡的态势,信用利差基本保持不变。进入6月中下旬,银行间市场流动性意外收紧,部分金融机构为补充流动性压缩杠杆,引发债市调整,短端收益率大幅上升,出现利率倒挂的现象。

    货币市场方面,二季度银行间货币市场利率维持在较低水平,银行间资金面总体保持充裕,以银行间七天回购利率为例,除6月中下旬外,该利率在一季度基本维持在3.5%左右。除6个月品种外,各中短期限Shibor利率维持在较低水平。6月中下旬受外汇占款回落等因素的影响银行间市场流动性意外收紧,货币市场利率飞涨,shibor隔夜利率曾高达13.44%,银行间资金面相当紧张。

    2、报告期内本基金投资策略分析

    报告期内,在保证流动性的前提下,基金重点配置了短融等信用品种,获取了一定的债券增值收益。此外,滚动配置了同业存款,适当配置了利率品种。在经济弱复苏、通胀保持低位的情况下,基金高度重视信用风险管理,防范信用风险的发生。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2013年2季度,长盛货币净值收益率为0.8314%,同期业绩比较基准收益率0.7479%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:本报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

    5.2 报告期债券回购融资情况

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    5.3 基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

    注:报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。

    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 基金计价方法说明

    本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

    5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

    5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。

    5.8.4 其他资产构成

    5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准基金募集的文件;

    2、《长盛货币市场基金基金合同》;

    3、《长盛货币市场基金托管协议》;

    4、《长盛货币市场基金招募说明书》;

    5、法律意见书;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

    7.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

    网址:http://www.csfunds.com.cn。

    长盛基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称长盛货币
    基金主代码080011
    交易代码080011
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年12月12日
    报告期末基金份额总额542,120,850.19份
    投资目标在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
    投资策略本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
    业绩比较基准银行一年定期存款利率(税后)。
    风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
    基金管理人长盛基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1. 本期已实现收益6,190,488.83
    2.本期利润6,190,488.83
    3.期末基金资产净值542,120,850.19

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.8314%0.0046%0.7479%0.0000%0.0835%0.0046%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    贾志敏本基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。2013年2月7日-7年男,1982年3月出生,中国国籍。北京大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012年11月底加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛货币市场基金(本基金)基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资380,461,863.1768.45
     其中:债券380,461,863.1768.45
     资产支持证券--
    2买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    3银行存款和结算备付金合计114,577,772.6820.61
    4其他资产60,772,915.2610.93
    5合计555,812,551.11100.00

    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    1报告期内债券回购融资余额5.21
     其中:买断式回购融资-
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    2报告期末债券回购融资余额11,999,874.002.21
     其中:买断式回购融资--

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限133
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值139
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值90

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    130天以内5.722.21
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    230天(含)-60天18.28-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.86-
    360天(含)-90天19.42-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    490天(含)-180天18.46-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    5180天(含)-397天(含)33.21-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    合计95.092.21

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券80,332,085.7114.82
     其中:政策性金融债80,332,085.7114.82
    4企业债券--
    5企业短期融资券300,129,777.4655.36
    6中期票据--
    7其他--
    8合计380,461,863.1770.18
    9剩余存续期超过397天的浮动利率债券10,071,499.981.86

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    109040709农发07500,00050,252,329.669.27
    204125305812山钢集CP001400,00040,076,821.067.39
    304136400313沁新能源CP001300,00030,016,966.265.54
    404135900513广汇能源CP001300,00030,004,270.175.53
    504135903513前进齿轮CP001200,00020,017,540.403.69
    604136300213京煤CP001200,00020,011,842.743.69
    713021013国开10200,00020,008,256.073.69
    804135400513京投CP001200,00020,001,165.543.69
    904135602013奇瑞CP001200,00020,000,140.353.69
    1004135901213沙钢CP001200,00019,996,852.423.69

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数28次
    报告期内偏离度的最高值0.3467%
    报告期内偏离度的最低值-0.3272%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2249%

    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款20,437,714.24
    3应收利息6,715,260.33
    4应收申购款33,578,320.42
    5其他应收款27,356.75
    6待摊费用14,263.52
    7其他-
    8合计60,772,915.26

    本报告期期初基金份额总额854,968,721.67
    本报告期基金总申购份额1,071,246,054.69
    减:本报告期基金总赎回份额1,384,093,926.17
    本报告期期末基金份额总额542,120,850.19

      长盛货币市场基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日