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    上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月24日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本基金基金合同生效日为2013年4月24日,截止本报告期末,报告期不足一季。

    2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3、所列数据截止到2013年6月30日。

    4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金合同生效日为2013年4月24日,截至本报告期末本基金成立未满一年。

    2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止本报告期末仍处于建仓期。

    3、本基金的投资组合比例为:本基金投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金于2013年4月24日成立,并于2013年5月31日在上交所上市交易。5月份A股市场小幅上涨,随后受宏观经济低于预期和流动性紧缩等因素影响,6月份A股市场大幅下挫,特别是蓝筹特征的股票市场一度创出近四年最低点。在报告期内操作中,基金管理人严格遵守基金合同,在成分股权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为1.601元,本报告期(基金成立日至报告期末)份额净值增长率为-10.98%,同期业绩比较基准增长率为-10.67%。本报告期(基金成立日至报告期末)内日均跟踪偏离度绝对值均值为0.21%,年化跟踪误差为5.72%。

    注:由于基金处于建仓期阶段,报告期年化跟踪误差较大,本基金管理人将逐步降低跟踪误差并控制在投资目标之内。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    (一)根据中国平安股份有限公司2013 年5 月22 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示,中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。本基金做出以下说明:

    1、中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪,并有相关的跟踪报告。

    2、基于相关研究,本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低,平安证券对中国平安的收入贡献1%,利润贡献不足5%。

    3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其风险控制机制和经营情况。

    (二)根据贵州茅台酒股份有限公司2013年2月23日的公告显示,公司于2013年2月22日收到贵州物价局《行政处罚决定书》,该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。对此,本基金做出如下说明:

    1、对于白酒行业及贵州茅台,本公司研究员自2012年三季度以来一直给予风险提示,建议中短期(1年-2年)回避行业周期风险和政策风险,并有相关的研究报告。但基于更长期(2年以上),我们认为白酒板块和贵州茅台仍有投资价值。

    2、基于相关研究,本基金判断,尽管在短期我国白酒行业面临较多风险因素,但随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进,从更长期来看(2年以上)白酒行业仍将继续维持快速增长,作为国内白酒行业的龙头公司,高端白酒中的代表性企业之一,贵州茅台公司的长期投资价值会得到提升,对于该公司被物价部门处罚的事件,本基金经过认真研究,做出如下判断:公司对前期的违法违规行为进行了深刻反思,并完全接受物价部门的处罚,并表示在未来的经营中,严格守法经营,保持稳健发展。因此,我们审慎地将贵州茅台在配置上作为组合的长期性重要投资品种。

    3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合法合规性以及企业的经营状况。

    除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:1、本基金合同生效日为2013年4月24日。

    2、依照本基金合同的规定,本基金于2013年5月15日进行了份额折算。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (一)关于中国证券监督管理委员会同意设立上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金的批复;

    (二)《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

    (三)《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

    (四)《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

    (五)法律意见书;

    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (七)基金托管人业务资格批件、营业执照。

    7.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

    网址:http://www.csfunds.com.cn。

    长盛基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称长盛上证市值百强ETF
    基金主代码510700
    交易代码510700
    基金运作方式交易型开放式
    基金合同生效日2013年4月24日
    报告期末基金份额总额77,213,677.00份
    投资目标本基金跟踪投资标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。
    投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

    业绩比较基准上证市值百强指数
    风险收益特征本基金为被动式投资的股票指数型基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近,属于高风险、高收益的基金品种。
    基金管理人长盛基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月24日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益2,778,875.51
    2.本期利润-11,489,059.88
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0348
    4.期末基金资产净值123,634,797.37
    5.期末基金份额净值1.601

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-10.98%1.34%-10.67%1.56%-0.31%-0.22%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    赵宏宇本基金基金经理,长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,首席产品开发师和金融工程与量化投资部副总监。2013年4月24日6年男,1972年6月出生,中国国籍。四川大学工商管理学院管理学(金融投资研究方向)博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师,招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司,历任金融工程研究员、产品开发经理,现任首席产品开发师和金融工程与量化投资部副总监,上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金(本基金)基金经理,长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    权益投资110,123,991.2188.51
     其中:股票110,123,991.2188.51
    固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计10,977,400.808.82
    其他资产3,318,017.112.67
    合计124,419,409.12100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业199,962.000.16
    采矿业9,769,808.887.90
    制造业25,620,648.6920.72
    电力、热力、燃气及水生产和供应业2,250,504.001.82
    建筑业4,373,019.003.54
    批发和零售业1,389,936.001.12
    交通运输、仓储和邮政业2,322,530.001.88
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业2,631,039.002.13
    金融业56,459,579.6445.67
    房地产业3,055,872.002.47
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业285,940.000.23
    综合1,765,152.001.43
     合计110,123,991.2189.07

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业
    采矿业
    制造业
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    建筑业
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业
    金融业
    房地产业
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业
    综合
     合计

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    600016民生银行937,6008,035,232.006.50
    600036招商银行585,7006,794,120.005.50
    601318中国平安138,0004,796,880.003.88
    601166兴业银行317,4004,687,998.003.79
    601989中国重工871,0003,936,920.003.18
    600000浦发银行461,5003,821,220.003.09
    601328交通银行813,4003,310,538.002.68
    600837海通证券338,1003,171,378.002.57
    600519贵州茅台15,7023,020,593.742.44
    10600030中信证券282,1002,857,673.002.31

    序号名称金额(元)
    存出保证金880,028.20
    应收证券清算款1,794,614.40
    应收股利639,657.37
    应收利息3,717.14
    应收申购款
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计3,318,017.11

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    601989中国重工3,936,920.003.18重大事项

    基金合同生效日基金份额总额622,680,523.00
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
    减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额32,000,000.00
    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额301,000,000.00
    本报告期期末基金份额总额-276,466,846.00
    基金合同生效日基金份额总额77,213,677.00

      上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日