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    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、所列数据截止到2013年6月30日。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定:本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%,债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五,持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%,持有的权证总市值不超过基金资产净值的3%。

    3.3 其他指标

    无。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年上半年,沪深300指数下跌了12.78%,不同风格和行业的股票走势分化非常大,中小市值股票显著优于大市值股票,成长型股票显著优于价值型股票,新兴行业股票显著优于传统行业股票,二季度在投资管理中,我们主要增持了医药、家电和房地产等行业的股票,减持了金融等行业的股票,在股票选择上我们重点集中在两个方向:长期盈利增长较确定的消费类公司以及估值明显偏低的价值型公司,二季度末基金的投资主要集中在食品饮料、房地产、家电、医药等行业;上半年由于基金超配的食品饮料和房地产行业的相关股票大幅度跑输电子、环保、传媒、医药等行业的股票,使基金净值表现较差,我们深表歉意。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金净值增长率为-4.61%,业绩比较基准收益率为-6.76%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    我们认为2013年经济将稳定增长,经济增速在7.8%左右,企业的盈利水平将有所改善,目前沪深300估值不到10倍左右,处于很低水平,我们判断沪深300指数的下行风险较小,在行业选择上,我们看好医药、食品饮料、家电等消费类行业的中长期投资机会以及房地产、金融等低估值行业的估值修复机会。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

    5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    无。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件;

    2、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

    5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

    6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

    8.2 存放地点

    基金管理人或基金托管人处。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

    基金简称工银精选平衡混合
    交易代码483003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年7月13日
    报告期末基金份额总额8,489,329,102.27份
    投资目标有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
    投资策略本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
    业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率
    风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金
    基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益-36,051,275.70
    2.本期利润-195,026,399.94
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0226
    4.期末基金资产净值4,056,645,656.38
    5.期末基金份额净值0.4779

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-4.61%1.06%-6.76%0.88%2.15%0.18%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨军本基金的基金经理2012年12月17日-16先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基金管理有限公司担任基金经理;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司;2010年5月18日至今,担任工银红利基金基金经理;2012年12月17日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,715,809,825.9665.99
     其中:股票2,715,809,825.9665.99
    2固定收益投资1,021,226,713.3724.82
     其中:债券1,021,226,713.3724.82
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产273,275,561.646.64
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计80,403,926.561.95
    6其他资产24,485,375.030.59
    7合计4,115,201,402.56100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业2,763.180.00
    C制造业1,737,017,911.2342.82
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业496.200.00
    F批发和零售业39,306,446.080.97
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业4,584.220.00
    J金融业61,020,000.001.50
    K房地产业819,569,841.2620.20
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业58,887,783.791.45
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计2,715,809,825.9666.95

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000568泸州老窖16,679,900396,648,022.009.78
    2600519贵州茅台2,049,550394,271,933.509.72
    3000002万 科A37,200,000366,420,000.009.03
    4000858五 粮 液13,826,535277,083,761.406.83
    5000651格力电器10,157,788254,554,167.286.27
    6000895双汇发展5,096,084195,893,468.964.83
    7000024招商地产6,376,432154,819,768.963.82
    8600376首开股份25,965,056144,106,060.803.55
    9600518康美药业5,724,809110,088,077.072.71
    10600048保利地产10,930,006108,316,359.462.67

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券249,150,000.006.14
     其中:政策性金融债249,150,000.006.14
    4企业债券296,495,180.877.31
    5企业短期融资券209,421,000.005.16
    6中期票据211,090,000.005.20
    7可转债55,070,532.501.36
    8其他--
    9合计1,021,226,713.3725.17

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112023812国开382,500,000249,150,000.006.14
    2108009510云投债800,00080,424,000.001.98
    311210012盾安债732,33073,232,267.671.81
    404126104112国电集CP004600,00060,108,000.001.48
    504135301713昆钢CP001600,00059,622,000.001.47

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,376,889.26
    2应收证券清算款-
    3应收股利106,691.84
    4应收利息22,882,765.32
    5应收申购款119,028.61
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计24,485,375.03

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110018国电转债35,468,400.000.87
    2110020南山转债1,998,200.000.05

    本报告期期初基金份额总额9,127,389,919.17
    本报告期基金总申购份额18,720,327.45
    减:本报告期基金总赎回份额656,781,144.35
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额8,489,329,102.27

      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年七月十八日