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    大成现金增利货币市场基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    大成现金增利货币A

    大成现金增利货币B

    注:本基金收益分配按日结转份额。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    ■@

    注:1、本基金合同于2012年11月20日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金各项投资比例已符合基金合同的规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成现金增利货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在3笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%;投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,经济复苏力度并未如市场此前预期,经济增长动力不足。通胀方面,CPI呈现震荡走势,但仍处于温和可控范围;另一方面,CPI与PPI之间的缺口有加大的趋势,要素价格从去年以来一直低位徘徊,截止5月份数据,PPI已经连续15个月维持在负区间。债券市场方面,4月受到债券监管风暴影响,债市一度出现快速调整,风暴过后,估值收益出现快速修复。但进入6月份以来,在节假日因素、监管新政等因素的多重打击下,市场流动性骤然收紧,回购利率疯狂飚升,银行间隔夜回购利率一度攀升至30%的空前高点。随着市场走势的恶化,央行适时对市场进行干预修正,回购利率终于在6月最后几个交易日逐步下行。截至6月末,7天回购利率均值由上一季度的3.18%上升至6.16%,1个月shibor由3.75%上升至7.35%,3个月shibor由3.88%上升至5.43%。各类货币市场工具收益率大幅上行,1年期金融债收益率上涨幅度高达70bp;短融跌幅更大,收益率普遍上行100多个基点。

    在实际操作中,由于受到赎回的影响,本组合二季度被动提高了政策性金融债配置比例,降低了存款投资比例。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期内本基金A类净值收益率为0.8754%,B类净值收益率0.9361%,期间业绩比较基准收益率为0.0873%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望三季度,公开市场操作将有6760亿到期,流动性主要来源与二季度较为相似,市场资金宽紧程度取决于央行的政策导向;在目前经济情况下,资金面维持宽松格局可能性较大。总体来讲,7天回购利率有望继续回落至3-3.5%附近。目前,短融收益率经过调整后具备较大的投资价值;另外,由于3个月shibor调整存在粘性,部分shibor浮息债配置价值将好于固息债。组合将适当提高存款投资比例,降低金融债投资比例,提高组合收益。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期债券回购融资情况

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    5.3 基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

    注:根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天。在本报告期个别交易日内,主要受基金规模变动影响,本基金投资组合的平均剩余期限超过90天,已按照基金合同约定及法规要求在10个交易日内进行了调整。

    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 基金计价方法说明

    本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。

    5.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

    5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.4 其他资产构成

    5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立大成现金增利货币市场基金的文件;

    2、《大成现金增利货币市场基金基金合同》;

    3、《大成现金增利货币市场基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

    8.2 存放地点

    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

    大成基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称大成现金增利货币
    交易代码090022
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年11月20日
    报告期末基金份额总额527,870,367.72份
    投资目标在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
    投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
    业绩比较基准银行活期存款利率
    风险收益特征本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    基金管理人大成基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称大成现金增利货币A大成现金增利货币B
    下属两级基金的交易代码090022091022
    报告期末下属两级基金的份额总额182,918,621.51份344,951,746.21份

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
     大成现金增利货币A大成现金增利货币B
    1. 本期已实现收益2,206,114.094,255,457.50
    2.本期利润2,206,114.094,255,457.50
    3.期末基金资产净值182,918,621.51344,951,746.21

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.8754%0.0092%0.0873%0.0000%0.7881%0.0092%

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.9361%0.0092%0.0873%0.0000%0.8488%0.0092%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    王立女士本基金基金经理2012年11月20日11年经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日起兼任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
    李达夫先生本基金基金经理2013年3月7日7年数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    固定收益投资350,322,553.4063.86
     其中:债券350,322,553.4063.86
     资产支持证券0.00
    买入返售金融资产20,000,000.003.65
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.00
    银行存款和结算备付金合计149,513,906.5727.26
    其他资产28,710,254.555.23
    合计548,546,714.52100.00

    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额6.71
     其中:买断式回购融资0.00
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额0.00
     其中:买断式回购融资0.00

    序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期(天数)
    2013年6月26日38.02巨额赎回
    2013年6月27日28.63巨额赎回

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限88
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值91
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值72

    序号发生日期平均剩余期限原因调整期
    2013年6月24日91天基金规模变动1天

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    30天以内43.533.79
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债5.650.00
    30天(含)-60天18.950.00
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债9.460.00
    60天(含)-90天15.230.00
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
    90天(含)-180天15.160.00
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
    180天(含)-397天(含)9.470.00
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
    合计102.343.79

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    国家债券0.00
    央行票据0.00
    金融债券160,031,701.4230.32
     其中:政策性金融债160,031,701.4230.32
    企业债券0.00
    企业短期融资券190,290,851.9836.05
    中期票据0.00
    其他0.00
    合计350,322,553.4066.37
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券79,766,170.2115.11

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    10023010国开30500,00049,940,012.599.46
    09040709农发07300,00030,198,934.735.72
    11020611国开06300,00030,076,343.745.70
    04125304012横店CP001300,00030,057,881.705.69
    04125307312昆钢CP001300,00030,005,986.205.68
    11040211农发02300,00029,826,157.625.65
    04126005812深特发CP001200,00020,122,990.783.81
    04125102512沙钢CP001200,00020,021,516.303.79
    04125307112中信大锰CP001200,00020,010,435.613.79
    1004135401113亿利CP001200,00020,000,686.073.79

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数22
    报告期内偏离度的最高值0.3437%
    报告期内偏离度的最低值-0.1721%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2192%

    序号名称金额(元)
    存出保证金
    应收证券清算款20,403,694.25
    应收利息6,315,178.35
    应收申购款1,991,381.95
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计28,710,254.55

    项目大成现金增利货币A大成现金增利货币B
    本报告期期初基金份额总额286,741,748.91620,282,522.93
    本报告期基金总申购份额290,123,863.99888,977,723.78
    减:本报告期基金总赎回份额393,946,991.391,164,308,500.50
    本报告期期末基金份额总额182,918,621.51344,951,746.21

      大成现金增利货币市场基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日