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    富国纯债债券型发起式证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位: 人民币元

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    (1)A/B级

    (2)C级

    注:过去三个月指2013年4月1日-2013年6月30日

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (1)自基金合同生效以来富国纯债债券发起A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (2)自基金合同生效以来富国纯债债券发起C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:截止日期为2013年6月30日,本基金于2012年11月22日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

    本基金建仓期6个月,即从2012年11月22日至2013年5月21日止,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国纯债债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,宏观经济整体继维持疲弱状态,CPI指数低位运行,市场流动性状况出现大幅波动,债券市场在流动性冲击下也出现大幅的波动。本季度,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理,在流动性收紧之前主动降低了组合持仓,同时对流动性冲击做出了相对快速和果断的反应,较大程度上减少了本次流动性冲击对基金资产的负面影响。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值增长率A/B级0.88%、C级0.78%;业绩比较基准收益率A/B级0.93%、C级0.93%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    注:本基金本报告期末未持有股票资产。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    注:本基金本报告期末未持有股票资产。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未投资股指期货。

    5.8.2本基金投资股指期货的投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金本报告期末未持有股票资产。

    5.9.3其他资产构成

    5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末未持有股票资产。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

    注:本公司运用固有资金认购富国纯债债券型发起式证券投资基金A/B级基金份额10000600.06份。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国纯债债券型发起式证券投资基金的文件

    2、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同

    3、富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    8.2 存放地点

    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    8.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2013年07月18日

    基金简称富国纯债债券发起
    基金主代码100066
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年11月22日
    报告期末基金份额总额(单位:份)2,145,122,979.23
    投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
    投资策略基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
    业绩比较基准中债综合指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称富国纯债债券发起A/B富国纯债债券发起C
    下属两级基金的交易代码100066100068
    报告期末下属两级基金的份额总额

    (单位:份)

    1,077,552,798.801,067,570,180.43

    主要财务指标A/B级

    报告期(2013年04月01日-2013年06月30日)

    C级

    报告期(2013年04月01日-2013年06月30日)

    1.本期已实现收益16,784,895.4815,429,890.49
    2.本期利润12,350,813.5111,024,807.83
    3.加权平均基金份额本期利润0.00890.0076
    4.期末基金资产净值1,103,079,221.401,090,207,299.28
    5.期末基金份额净值1.0241.021

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.88%0.09%0.93%0.11%-0.05%-0.02%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.78%0.08%0.93%0.11%-0.15%-0.03%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    邹卉本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国信用债债券型证券投资基金基金经理2012-11-228年硕士,曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理,东方基金管理有限公司债券研究员,自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,自2011年8月起任富国天时货币市场基金基金经理,2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理,2012年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    冯彬本基金基金经理兼任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国信用增强债券型证券投资基金基金经理2012-12-186年硕士,曾任平安证券有限责任公司债券交易员;光大证券股份有限公司债券投资经理;2012年7月至2012年11月任富国基金管理有限公司基金经理助理,2012年11月起任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资
     其中:股票
    2固定收益投资2,366,611,531.3184.63
     其中:债券2,306,611,531.3182.49
     资产支持证券60,000,000.002.15
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计142,214,529.165.09
    6其他资产287,562,100.3810.28
    7合计2,796,388,160.85100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据
    3金融债券99,469,000.004.54
     其中:政策性金融债99,469,000.004.54
    4企业债券1,615,211,696.3873.64
    5企业短期融资券170,439,000.007.77
    6中期票据311,288,000.0014.19
    7可转债
    8中小企业私募债110,203,834.935.02
    9其他
    10合计2,306,611,531.31105.17

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    104125102812华谊CP0011,500,000150,615,000.006.87
    212405012榆城投999,780103,777,164.004.73
    3138229013玉柴股MTN11,000,00099,460,000.004.53
    412277811建发债699,89073,915,382.903.37
    512297509济城建565,76056,293,120.002.57

    序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1119031澜沧江3300,00030,000,000.001.37
    2119032澜沧江4300,00030,000,000.001.37

    序号名称金额(元)
    1存出保证金135,753.64
    2应收证券清算款
    3应收股利
    4应收利息48,523,350.52
    5应收申购款238,902,996.22
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计287,562,100.38

    项目A/B级C级
    报告期期初基金份额总额992,274,413.121,153,023,721.70
    报告期期间基金总申购份额1,508,357,815.901,961,671,675.68
    减:报告期期间基金总赎回份额1,423,079,430.222,047,125,216.95
    报告期期间基金拆分变动份额

    (份额减少以“-”填列)

    报告期期末基金份额总额1,077,552,798.801,067,570,180.43

    项目持有份额总数(份)持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数(份)发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限
    基金管理人固有资金10,000,600.060.4710,000,600.060.473年
    基金管理人高级管理人员
    基金经理等人员
    基金管理人股东
    其他
    合计10,000,600.060.4710,000,600.060.47

      富国纯债债券型发起式证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2013年07月18日