§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:①本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =75%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+25%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1) -1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:根据《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,1分日、3日、5日和30日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年二季度,中国经济复苏低于预期,叠加银行间市场流动性危机,引发资本市场价值重估和风险溢价调整,A股市场遭受巨大冲击,上证综指探底金融危机前低点,本质上反映股市告别四万亿。与此相对应,作为成长股崛起的一个缩影,创业板指数风景独好,在转型预期推动下持续享受估值溢价,为A股市场带来亮点与希望。
报告期内本基金坚持了一季度以来的成长投资策略,6月份针对市场流动性层面出现的新变化,适当减持了对市场利率变化较为敏感的园林建筑,投资组合进一步向消费电子、环保与清洁能源、互联网、文化传媒、医疗服务等符合经济结构转型与内需升级要求的轻资产行业倾斜,一定程度上规避了金融去杠杆、实体去产能带来的冲击。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.9367元,本报告期份额净值增长率为2.99%,同期业绩比较基准增长率为-8.69%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年乃至未来相当长的一段时期,鉴于新政府对经济增速下行的容忍度不断提高,以改革推动转型的决心不断强化,虚拟经济部门投融资结构的期限错配和实体经济部门的资产负债结构错配,将面临持续的拨乱反正,以换取未来可持续的经济增长。在此背景下,资本市场领先实体经济开始转型。实体经济去产能路上,需求端虽然不振,但供给端也已明显收缩,ROE经历快速回落后将逐步趋稳,市场缺乏整体性趋势动力,但整体风险也已得到较为充分的释放。我们认为,结构性机会的常态化与系统性风险的阶段化将相伴相随。具体到三季度,市场依然具备震荡反弹机会,而创业板IPO的重启,有利于引导金融资本、社会资本向优势资源配置,推动转型进程,进一步增强市场活力。
投资逻辑上,投资布局需要符合时代变迁特征,投资思路将由传统的周期角度寻找趋势性拐点,转向在改革进程中寻找结构性变化。传统周期性行业缺乏内在复苏动力,估值将长期低位徘徊;而资金依赖度较低的新兴行业孕育较大的市值提升空间,其中有望诞生出一批代表未来经济的新蓝筹,稀缺性导致的估值溢价,使得挖掘成长股成为市场的核心投资逻辑。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
2013/04/21 富安达优势成长股票型证券投资基金2013年第1季度报告;
2013/05/06 富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一三年第一号);
2013/05/07 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持长信科技(300088)估值调整的公告;
2013/06/03 富安达基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通招商银行借记卡网上直销业务的公告;
2013/06/27 关于增加和讯信息科技有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金网上申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告。
2013/06/27 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准富安达优势成长股票型证券投资基金设立的文件
《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书》
《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》
《富安达优势成长股票型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
8.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇一三年七月十八日
基金简称 | 富安达优势成长股票 |
基金主代码 | 710001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年9月21日 |
报告期末基金份额总额 | 265,032,480.53份 |
投资目标 | 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品。 |
基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 6,792,625.91 |
2.本期利润 | 18,385,084.57 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0582 |
4.期末基金资产净值 | 248,261,666.38 |
5.期末基金份额净值 | 0.9367 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 2.99% | 2.14% | -8.69% | 1.09% | 11.68% | 1.05% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
孔学兵 | 本基金的基金经理、投资管理部副总监 | 2011年9月21日 | - | 17年 | 历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理;资产管理总部投资主办,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 231,481,125.45 | 92.04 |
其中:股票 | 231,481,125.45 | 92.04 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,600,565.55 | 7.79 |
7 | 其他各项资产 | 407,368.06 | 0.16 |
8 | 合计 | 251,489,059.06 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 11,385,366.41 | 4.59 |
C | 制造业 | 112,579,621.23 | 45.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,451,445.84 | 4.21 |
E | 建筑业 | 12,960,200.00 | 5.22 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,006,640.08 | 8.46 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,507,800.00 | 3.83 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 26,536,684.47 | 10.69 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 11,782,324.27 | 4.75 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,271,043.15 | 6.15 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 231,481,125.45 | 93.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300088 | 长信科技 | 836,000 | 17,631,240.00 | 7.10 |
2 | 000826 | 桑德环境 | 468,861 | 15,130,144.47 | 6.09 |
3 | 600388 | 龙净环保 | 633,336 | 14,357,727.12 | 5.78 |
4 | 002663 | 普邦园林 | 860,000 | 12,960,200.00 | 5.22 |
5 | 002273 | 水晶光电 | 648,484 | 11,925,620.76 | 4.80 |
6 | 600763 | 通策医疗 | 433,333 | 11,782,324.27 | 4.75 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 596,699 | 10,740,582.00 | 4.33 |
8 | 000669 | 金鸿能源 | 276,201 | 10,451,445.84 | 4.21 |
9 | 300336 | 新文化 | 228,095 | 8,843,243.15 | 3.56 |
10 | 300113 | 顺网科技 | 200,000 | 8,510,000.00 | 3.43 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 304,208.44 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,746.71 |
5 | 应收申购款 | 95,412.91 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 407,368.06 |
本报告期期初基金份额总额 | 350,031,224.47 |
本报告期基金总申购份额 | 5,673,668.84 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 90,672,412.78 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 265,032,480.53 |
富安达优势成长股票型证券投资基金
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日