• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 东吴内需增长混合型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2013年第二季度报告
  •  
    2013年7月18日   按日期查找
    A122版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A122版:信息披露
    东吴内需增长混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2013年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。

    2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年二季度,A股市场结构分化加剧,沪深300期间涨幅为-11.8%,而中小板、创业板指数涨幅分别为-3.72%与16.76%。从申万行业指数看,只有电子、信息设备、信息服务获得正收益,其余行业全部下跌,与投资相关的有色、黑色金属、化工、采掘等行业表现较差,下跌幅度超过15%。

    本基金继续坚持在日常消费、医药等领域的核心配置,根据行业景气周期的判断,相对增加了电子、汽车等行业的配置,减少了金融的持仓,较为有效的规避了市场下跌的风险。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末,本基金份额净值为0.9781元,累计净值1.0481元;本报告期份额净值增长率-0.11%,同期业绩比较基准收益率为-7.33%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望三季度,国内经济在去杠杆的主旨下,依旧会维持较弱的局面,美国经济复苏导致QE退出,进而引发资金外流的担忧,流动性与基本面的因素会一直困扰A股市场。从这个角度来看,A股市场的结构性行情还不会有大的变化,受益于经济转型、产业转移的消费、电子、传媒、医药等行业还会受到市场的追捧,而房地产、固定资产投资等相关行业的估值还会受到压制。

    但是我们应当看到,经过长达半年的结构性行情,行业的估值差异已经到了历史高位,成长股的估值泡沫开始显现,一旦业绩不达预期,个股的风险就相当大。我们将从业绩出发,认真甄别个股,在优势行业寻找真正有业绩支撑的个股。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

    2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

    8.2 存放地点

    基金管理人处、基金托管人处。

    8.3 查阅方式

    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

    网站:http://www.scfund.com.cn

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

    客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

    东吴基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称东吴进取策略混合
    基金主代码580005
    交易代码580005
    前端交易代码-
    后端交易代码-
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年5月6日
    报告期末基金份额总额621,362,718.55份
    投资目标本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
    投资策略本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
    业绩比较基准65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
    风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
    基金管理人东吴基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益29,737,801.01
    2.本期利润-754,925.79
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0012
    4.期末基金资产净值607,742,504.09
    5.期末基金份额净值0.9781

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-0.11%1.40%-7.33%0.95%7.22%0.45%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    唐祝益本基金基金经理、公司权益类投资总监兼投资管理部总经理2012年4月6日-13.5年经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职;2009年8月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司投资管理部总经理助理、投资管理部副总经理、公司投资副总监、东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理,现担任公司权益类投资总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资470,804,189.3977.07
     其中:股票470,804,189.3977.07
    2固定收益投资71,569,403.5511.72
     其中:债券71,569,403.5511.72
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计67,196,901.9811.00
    6其他资产1,329,632.330.22
    7合计610,900,127.25100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业18,392,760.443.03
    B采矿业1,085,051.240.18
    C制造业379,954,961.3962.52
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业8,266,022.131.36
    F批发和零售业17,824,610.452.93
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业3,541,822.200.58
    J金融业22,586,927.443.72
    K房地产业7,173,544.641.18
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业5,583,750.360.92
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作6,394,739.101.05
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计470,804,189.3977.47

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600867通化东宝2,519,81837,520,090.026.17
    2600305恒顺醋业1,252,65631,604,510.885.20
    3000625长安汽车2,926,17027,184,119.304.47
    4601633长城汽车759,94026,917,074.804.43
    5600837海通证券2,407,98822,586,927.443.72
    6000895双汇发展540,09220,761,136.483.42
    7601965中国汽研2,039,31018,863,617.503.10
    8000800一汽轿车1,504,22018,501,906.003.04
    9002477雏鹰农牧1,164,83618,392,760.443.03
    10600703三安光电916,53118,000,668.842.96

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债71,569,403.5511.78
    8其他--
    9合计71,569,403.5511.78

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110003新钢转债163,50017,028,525.002.80
    2113003重工转债100,00010,932,000.001.80
    3113001中行转债104,91010,502,540.101.73
    4113002工行转债95,52010,447,977.601.72
    5110016川投转债73,6508,896,920.001.46

    序号名称金额(元)
    1存出保证金333,015.25
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息476,962.30
    5应收申购款519,654.78
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,329,632.33

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110003新钢转债17,028,525.002.80
    2113003重工转债10,932,000.001.80
    3113001中行转债10,502,540.101.73
    4113002工行转债10,447,977.601.72
    5110016川投转债8,896,920.001.46
    6110017中海转债8,123,493.001.34
    7110015石化转债3,484,716.200.57
    8126729燕京转债1,938,189.850.32
    9110011歌华转债170,975.000.03
    10110018国电转债44,066.800.01

    本报告期期初基金份额总额706,684,571.42
    本报告期基金总申购份额50,391,552.25
    减:本报告期基金总赎回份额135,713,405.12
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额621,362,718.55

      东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年七月十八日