§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
2、本基金于2012年3月9日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、唐祝益为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日,其他日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,经济复苏遇到阻力,总需求改善不明显。社会消费品零售总额增速继续回升,但是出口增速保持低位,固定资产投资增长放缓,房地产投资回落,基建和服务业投资基本稳定,PMI数据也显示微观层面的投资意愿仍然较低。从政府施政情况来看,改革已经箭在弦上,旧的增长模式难以为继,相关链条上的行业会一直受到压制,深100指数重配的房地产、金融和白酒等行业也受到负面影响。二季度深100指数累计下跌超过10%,与其他市场基准指数相比,没有明显超额收益。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,严格控制仓位,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,并在个股配置上进行适度偏离,力争获得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.815元,累计净值0.815元;本报告期份额净值增长率-9.14%,同期业绩比较基准收益率为-10.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
六月份央行自上而下推动金融体系去杠杆,彰显出监管层推进改革的决心,但是也强有力地改变了市场预期和风险偏好。虽然之前市场一直在讨论去产能、去杠杆的路径和必要性,但多数机构认为并不会引发系统性风险,理想地认为实体会在稳定的宏观环境中,以较低的代价实现。经过这次流动性危机,投资者已经意识到经济的脆弱性,去产能和去杠杆会带来诸多风险,包括流动性紧张、资金链断裂、企业破产等等,而且开始逐步意识到这些风险并非遥远,是真实存在于我们周围的。在这样的政策预期下,预计三季度的宏观面仍然较弱,加上IPO给流动性带来的冲击,市场受负面因素的影响较大,压力短期难以缓解。
深证100指数行业分布均衡合理,指数成分股成长性较高,中长期的投资价值明显。虽然在去杠杆和调结构的过程中,深证100的主要行业难以受益,但是我们会进行行业层面的主动配置,并且优选业绩增速高、盈利能力好以及估值较为合理的个股,以实现指数增强。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标,努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;
2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2013年7月18日
基金简称 | 东吴深证100指数增强(LOF)(场内简称:东吴100) |
基金主代码 | 165806 |
交易代码 | 165806 |
前端交易代码 | - |
后端交易代码 | - |
基金运作方式 | 上市契约型开放式(LOF) |
基金合同生效日 | 2012年3月9日 |
报告期末基金份额总额 | 141,893,782.54份 |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
投资策略 | 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
业绩比较基准 | 基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 ) |
1.本期已实现收益 | -3,472,798.47 |
2.本期利润 | -11,564,063.67 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0801 |
4.期末基金资产净值 | 115,651,910.03 |
5.期末基金份额净值 | 0.815 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -9.14% | 1.48% | -10.13% | 1.51% | 0.99% | -0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
周健 | 本基金基金经理 | 2013年6月5日 | - | 6.5年 | 硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理(LOF)。 |
唐祝益 | 本基金基金经理、公司权益类投资总监兼投资管理部总经理 | 2012年3月9日 | 2013年6月5日 | 13.5年 | 经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职;2009年8月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司投资管理部总经理助理、投资管理部副总经理、公司投资副总监、东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理,现担任公司权益类投资总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。 |
刘元海 | 本基金基金经理 | 2012年3月14日 | 2013年6月5日 | 9年 | 博士,同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务;现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 108,746,996.31 | 93.63 |
其中:股票 | 108,746,996.31 | 93.63 | |
2 | 固定收益投资 | 3,996,000.00 | 3.44 |
其中:债券 | 3,996,000.00 | 3.44 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,215,351.24 | 2.77 |
6 | 其他资产 | 191,135.03 | 0.16 |
7 | 合计 | 116,149,482.58 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 653,840.73 | 0.57 |
B | 采矿业 | 4,201,988.95 | 3.63 |
C | 制造业 | 53,739,888.74 | 46.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,524.06 | 0.47 |
E | 建筑业 | 1,453,611.87 | 1.26 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | 1,602,794.19 | 1.39 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,025,839.58 | 5.21 |
J | 金融业 | 7,157,520.22 | 6.19 |
K | 房地产业 | 11,531,596.15 | 9.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 478,702.51 | 0.41 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,969,219.93 | 3.43 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 685,548.36 | 0.59 |
S | 综合 | 734,052.00 | 0.63 |
合计 | 92,777,127.29 | 80.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,226,286.36 | 1.06 |
C | 制造业 | 7,800,933.66 | 6.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,073.30 | 0.52 |
E | 建筑业 | 692,078.64 | 0.60 |
F | 批发和零售业 | 203,377.90 | 0.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,948.00 | 0.30 |
J | 金融业 | 3,715,153.44 | 3.21 |
K | 房地产业 | 854,402.78 | 0.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 237,422.64 | 0.21 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 291,192.30 | 0.25 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 15,969,869.02 | 13.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 639,462 | 6,298,700.70 | 5.45 |
2 | 000651 | 格力电器 | 170,655 | 4,276,614.30 | 3.70 |
3 | 000001 | 平安银行 | 385,290 | 3,841,341.30 | 3.32 |
4 | 000776 | 广发证券 | 242,002 | 2,681,382.16 | 2.32 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 132,587 | 2,657,043.48 | 2.30 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 68,468 | 2,648,342.24 | 2.29 |
7 | 002241 | 歌尔声学 | 68,529 | 2,486,917.41 | 2.15 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 59,781 | 2,297,981.64 | 1.99 |
9 | 000538 | 云南白药 | 26,992 | 2,267,597.92 | 1.96 |
10 | 000527 | 美的电器 | 164,359 | 2,041,338.78 | 1.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600837 | 海通证券 | 219,800 | 2,061,724.00 | 1.78 |
2 | 600690 | 青岛海尔 | 171,555 | 1,871,665.05 | 1.62 |
3 | 600340 | 华夏幸福 | 26,257 | 854,402.78 | 0.74 |
4 | 600518 | 康美药业 | 30,211 | 580,957.53 | 0.50 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,010 | 579,033.70 | 0.50 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 3,996,000.00 | 3.46 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 3,996,000.00 | 3.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010308 | 03国债⑻ | 40,000 | 3,996,000.00 | 3.46 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 24,649.50 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 66,540.41 |
4 | 应收利息 | 95,787.41 |
5 | 应收申购款 | 4,157.71 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 191,135.03 |
本报告期期初基金份额总额 | 148,950,898.73 |
本报告期基金总申购份额 | 393,838.66 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 7,450,954.85 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 141,893,782.54 |
东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年七月十八日