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    广发纯债债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    1、广发纯债债券A类:

    2、广发纯债债券C类:

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    广发纯债债券型证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2012年12月12日至2013年6月30日)

    1.广发纯债债券A类:

    2.广发纯债债券C类:

    注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

    本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度经济继续呈现疲弱复苏的态势,而整体资金面和政策面则发生了较为显著的变化。央行在二季度重启央票和正回购重申货币政策立场,打击虚假贸易的规定使得外汇占款持续回落,同时六月底各种缴款、季末的因素叠加使得资金面迅速攀升至两位数的高位,而后央行采取了一系列措施平抑市场,资金价格也迅速回落。二季度主管部门继续出台一系列规定,指向银行非标资产、地方融资平台以及银行同业业务,整体限制影子银行的扩张、防范监管外的风险。二季度也是债市整顿措施密集颁布期,对于丙类户、不规范交易的暂停和整顿也使得整个市场的机构行为发生了结构性的变化。

    二季度前半段,基于经济疲弱形势,我们保持了中性或略微偏长的久期,增加杠杆,赚取了一定资本利得。中期基于六月传统季末冲击以及整顿不确定的考虑,我们降低了较多的杠杆,一定程度上避免了六月极端流动性危机下的冲击。我们在六月最后几日大幅度加回了杠杆,并配置了一定比例的高息存款,提升了组合的静态收益。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    广发纯债A类本报告期收益率为1.08%,广发纯债C类本报告期收益率为1.08%,同期业绩比较基准为0.03%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    美国经济近期复苏的表现以及量化宽松逐步退出的预期引发了全球债市、股市、汇市、商品市场一系列调整,需要继续关注在三季度的持续性以及引发的新兴市场国家的后续连锁反应。对于国内来讲,在稳增长、调结构中“用好增量、盘活存量”的具体措施以及效果尚待观察。上半年相对宽松的货币市场环境已经不复存在,下半年在流动性略微收紧、利率市场化改革继续推进、以及股市债市直接融资陆续加大情况下,整个社会的融资成本以及实际利率水平将进行重新定位。市场在经历了半年流动性冲击考验之后,流动性杠杆风险偏好有所降低。在主管部门陆续逐渐加强影子银行表外业务规范监管过程中,不符合结构调整政策的企业融资途径缩窄,信用风险的担忧将会有所上升。信用利差水平也将随着实际利率水平、供给冲击、以及信用风险偏好提升做出相应的调整。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票投资。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票投资。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证投资。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

    (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1.中国证监会批准广发纯债债券型证券投资基金募集的文件

    2.《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》

    3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    4.《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》

    5.法律意见书

    6.基金管理人业务资格批件、营业执照

    7.基金托管人业务资格批件、营业执照

    7.2 存放地点

    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

    7.3 查阅方式

    1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

    2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

    投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

    广发基金管理有限公司

    二〇一三年七月十八日

    基金简称广发纯债债券
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年12月12日
    报告期末基金份额总额838,783,231.94份
    投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。
    业绩比较基准中债总全价指数收益率。
    风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人广发基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称广发纯债债券A类广发纯债债券C类
    下属两级基金的交易代码270048270049
    报告期末下属两级基金的份额总额176,428,604.53份662,354,627.41份

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    广发纯债债券A类广发纯债债券C类
    1.本期已实现收益3,932,863.3014,836,209.51
    2.本期利润3,170,838.7312,533,784.86
    3.加权平均基金份额本期利润0.01080.0116
    4.期末基金资产净值181,767,791.70681,397,953.60
    5.期末基金份额净值1.0301.029

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.08%0.13%0.03%0.13%1.05%0.00%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.08%0.13%0.03%0.13%1.05%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张芊本基金的基金经理;固定收益部总经理2012-12-14-12女,中国籍,金融学硕士、MBA,持有证券业执业资格证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债证券基金的基金经理。
    任爽本基金的基金经理;广发理财7天债券基金的基金经理2012-12-12-5女,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益投资1,146,348,363.0083.66
     其中:债券1,146,348,363.0083.66
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计187,529,846.5613.69
    6其他各项资产36,396,859.482.66
    7合计1,370,275,069.04100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券484,102,000.0056.08
     其中:政策性金融债484,102,000.0056.08
    4企业债券636,682,363.0073.76
    5企业短期融资券--
    6中期票据25,564,000.002.96
    7可转债--
    8其他--
    9合计1,146,348,363.00132.81

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112024912国开491,500,000152,265,000.0017.64
    213020613国开061,200,000119,004,000.0013.79
    312221512永泰01698,45070,711,078.008.19
    412406412国网04700,00070,280,000.008.14
    511031111进出11600,00061,308,000.007.10

    序号名称金额(元)
    1存出保证金55,464.72
    2应收证券清算款10,789,877.28
    3应收股利-
    4应收利息24,956,442.31
    5应收申购款595,075.17
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计36,396,859.48

    项目广发纯债债券A类广发纯债债券C类
    本报告期期初基金份额总额291,392,470.011,203,688,119.76
    本报告期基金总申购份额120,428,775.97409,865,987.66
    减:本报告期基金总赎回份额235,392,641.45951,199,480.01
    本报告期基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额176,428,604.53662,354,627.41

      广发纯债债券型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年七月十八日