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    博时安盈债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月23日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    1、博时安盈债券A:

    2、博时安盈债券C:

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    1.博时安盈债券A

    2.博时安盈债券C

    注:本基金合同于2013年4月23日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

    本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2季度,国内经济继续维持“弱复苏”局面。社会融资总量创出近年新高,通胀压力不大。资金面在4-5月保持宽松,进入6月,资金面骤然紧张,货币市场利率不断高企,回购利率创出近10年新高。各大类资产价格均出现明显下跌。货币市场利率高企,可以为新增资金带来高额回报,而对存量资产则是不利影响。本基金4月末成立,当时货币市场利率处于较低水平,我们选择了保留现金的策略。该策略在6月的资金紧张之中,获取了大量的超额回报,同时,还避免了6月债券价格下跌带来的基金净值下跌。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,安盈债券A基金份额净值为1.006元,份额累计净值为1.006元;安盈债券C基金份额净值为1.005元,份额累计净值为1.005元。报告期内,安盈债券A基金份额净值增长率为0.60%,安盈债券C基金份额净值增长率为0.50%,业绩比较基准涨幅为0.57%。

    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下个季度,政府对金融行业“降杠杆”态度明确,资金面较上半年会显紧张,货币市场利率中枢有望上升。对于该低风险基金而言,我们仍然会逐步缓慢建仓,把握好下半年货币市场利率波动带来的机遇。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    报告期末本基金未持有股票。

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    报告期末本基金未持有股票。

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货交易。

    5.9投资组合报告附注

    5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。

    5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时安盈债券
    基金主代码000084
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年4月23日
    报告期末基金份额总额1,841,524,402.20份
    投资目标通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。
    业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
    风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称博时安盈债券A博时安盈债券C
    下属两级基金的交易代码000084000085
    报告期末下属两级基金的份额总额739,600,469.15份1,101,923,933.05份

    主要财务指标报告期(2013年4月23日-2013年6月30日)
    博时安盈债券A博时安盈债券C
    1.本期已实现收益6,081,570.8316,624,170.80
    2.本期利润5,759,082.5215,203,472.13
    3.加权平均基金份额本期利润0.00590.0048
    4.期末基金资产净值744,146,847.331,107,739,801.71
    5.期末基金份额净值1.0061.005

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.60%0.03%0.57%0.01%0.03%0.02%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.50%0.04%0.57%0.01%-0.07%0.03%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张勇基金经理/固定收益部副总经理2013-4-23-92001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益部副总经理,兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产

    的比例(%)

    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益投资378,555,000.0017.09
     其中:债券378,555,000.0017.09
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产1,398,501,707.7563.15
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计435,055,712.6719.64
    6其他各项资产2,495,870.160.11
    7合计2,214,608,290.58100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值

    比例(%)

    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券149,655,000.008.08
     其中:政策性金融债149,655,000.008.08
    4企业债券--
    5企业短期融资券228,900,000.0012.36
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计378,555,000.0020.44

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    111023411国开341,000,00099,940,000.005.40
    213021813国开18500,00049,715,000.002.68
    301131500213中铝业SCP002500,00049,610,000.002.68
    407130500213证金CP002400,00039,948,000.002.16
    504136103313萧国资CP001400,00039,848,000.002.15

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息2,152,581.57
    5应收申购款343,288.59
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计2,495,870.16

    项目博时安盈债券A博时安盈债券C
    基金合同生效日(2013年4月23日)基金份额总额999,977,258.873,464,577,689.98
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额4,135,334.482,608,611.21
    减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额264,512,124.202,365,262,368.14
    本报告期期末基金份额总额739,600,469.151,101,923,933.05

      博时安盈债券型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日