• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 博时标普500指数型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 博时创业成长股票型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 博时策略灵活配置混合型证券投资基金2013年第二季度报告
  •  
    2013年7月18日   按日期查找
    A136版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A136版:信息披露
    博时标普500指数型证券投资基金2013年第二季度报告
    博时创业成长股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    博时策略灵活配置混合型证券投资基金2013年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    博时标普500指数型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的基金合同于2012 年6月14日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    本基金未聘请境外投资顾问。

    4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时标普500指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.4公平交易专项说明

    4.4.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.4.2异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

    本基金主要投资于标普500净总收益指数(S&P 500 Index(Net TR))成份股及备选成份股,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,投资于现金的比例不低于基金资产净值的5%。

    本基金的股票资产主要采取完全复制法,即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金用少量资产投资标的指数股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

    4.5.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金份额净值为1.1304元,累计份额净值为1.1584元,报告期内净值增长率为1.33%,同期业绩基准涨幅为1.27%。

    4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2013年2季度,美国经济持续复苏。房地产加速复苏,表现强劲;失业率缓慢改善,企业的创新能力不断提升。标普500指数也屡创新高。近期指数有所回调,主要是对美联储退出QE的一致预期。另外,从经济数据上来看,第2季度财政减支对经济的拖累有限。

    展望下半年,指数上涨的主要压力来自两个方面,一方面仍然是对美联储退出QE的担忧,但是事实上,QE退出对美国经济增长的负面影响有限,美联储退出QE将采取“相机决策”而非“持续退出”,未来退出步伐依然取决于通胀与就业市场水平,对经济带来的负面影响可能弱于预期。另一方面的压力还是来自财政减支或将产生对经济的拖累。

    总体而言,美国经济基本面持续的改善,对股市的未来会有更深远的影响。我们认为美国市场具有中长期的投资价值。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见下表:

    5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

    5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    注:所用证券代码采用当地市场代码。

    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    注:期货投资采用当日无负债结算制度,其公允价值与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见5.1报告期末基金资产组合情况下的备注。

    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    本基金本报告期末未持有基金。

    5.10投资组合报告附注

    5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3其他各项资产构成

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证监会批准博时标普500指数型证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时标普500指数型证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时标普500指数型证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5博时标普500指数型证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6报告期内博时标普500指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时标普500指数(QDII)
    基金主代码050025
    交易代码050025
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年6月14日
    报告期末基金份额总额105,843,065.05份
    投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。其余部分将主要投资于固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具。

    本基金的股票资产主要采取完全复制法,即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。

    业绩比较基准标普500净总收益指数(S&P 500 Index(Net TR))收益率
    风险收益特征属于高风险/高收益特征的开放式基金
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    境外资产托管人英文名称The Bank of New York Mellon
    境外资产托管人中文名称纽约梅隆银行

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益1,020,124.63
    2.本期利润506,004.79
    3.加权平均基金份额本期利润0.0057
    4.期末基金资产净值119,644,513.16
    5.期末基金份额净值1.1304

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.33%0.87%1.27%0.87%0.06%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    胡俊敏基金经理2012-11-13-61996年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作, 2011年2月加入博时基金管理有限公司,现任博时特许价值基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金、博时沪深300指数基金、博时标普500指数基金的基金经理。
    王红欣基金经理/ETF及量化投资组投资总监2013-1-9-191994年起先后在RXR期货管理公司、Aeltus投资管理公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理(香港)有限公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司,担任股票投资部ETF及量化投资组投资总监、博时标普500指数型证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资113,475,214.5188.39
     其中:普通股111,085,740.7686.53
     存托凭证--
     优先股--
     房地产信托2,389,473.751.86
    2基金投资--
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资0.000.00
     其中:远期--
     期货0.000.00
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计11,099,587.058.65
    8其他各项资产3,808,782.802.97
    9合计128,383,584.36100.00

    期货类型期货代码期货名称持仓量(买/卖)合约价值

    (人民币元)

    公允价值变动(人民币元)
    股指期货ESU3S&P500 EMINI FUT Sep13136,423,036.69-97,117.12
    总额合计    -97,117.12
    减:可抵消期货暂收款    -97,117.12
    股指期货投资净额    0.00 

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    美国纽约证券交易所股票113,475,214.5194.84
    合计113,475,214.5194.84

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    信息科技20,198,221.8216.88
    金融18,904,409.3515.80
    医疗保健14,437,269.1912.07
    非必需消费品13,855,237.6911.58
    能源11,951,723.739.99
    必需消费品11,898,959.689.95
    工业11,530,809.259.64
    公用事业3,758,226.803.14
    原材料3,711,670.213.10
    电信业务3,228,686.792.70
    合计113,475,214.5194.84

    序号公司名称

    (英文)

    公司名称

    (中文)

    证券代码所在证

    券市场

    所属国家(地区)数量

    (股)

    公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1EXXON MOBIL CORP-XOM US美国证券交易所美国5,7093,187,023.822.66
    2APPLE INC-AAPL US美国证券交易所美国1,2052,948,947.692.46
    3MICROSOFT CORP-MSFT US美国证券交易所美国9,6502,058,832.431.72
    4JOHNSON & JOHNSON-JNJ US美国证券交易所美国3,6061,912,994.471.60
    5GENERAL ELECTRIC CO-GE US美国证券交易所美国13,2761,902,239.091.59
    6GOOGLE INC-CL A-GOOG US美国证券交易所美国3451,876,642.031.57
    7CHEVRON CORP-CVX US美国证券交易所美国2,4891,819,925.331.52
    8PROCTER & GAMBLE CO/THE-PG US美国证券交易所美国3,5181,673,505.961.40
    9BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B-BRK/B US美国证券交易所美国2,3421,619,540.081.35
    10WELLS FARGO & CO-WFC US美国证券交易所美国6,3231,612,333.061.35

    序号衍生品类别衍生品名称公允价值

    (人民币元)

    占基金资产

    净值比例(%)

    1期货投资S&P500 EMINI FUT Sep13-97,117.12-0.08

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金281,130.85
    2应收证券清算款11,849.82
    3应收股利122,851.40
    4应收利息1,137.48
    5应收申购款3,391,813.25
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,808,782.80

    本报告期期初基金份额总额68,332,827.27
    本报告期基金总申购份额72,465,848.55
    减:本报告期基金总赎回份额34,955,610.77
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额105,843,065.05

      博时标普500指数型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日