• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 博时理财30天债券型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 博时精选股票证券投资基金2013年第二季度报告
  • 博时抗通胀增强回报证券投资基金2013年第二季度报告
  •  
    2013年7月18日   按日期查找
    A139版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A139版:信息披露
    博时理财30天债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    博时精选股票证券投资基金2013年第二季度报告
    博时抗通胀增强回报证券投资基金2013年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    博时抗通胀增强回报证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的基金合同于2011年04月25日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第14条“二、投资范围”、“八、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    本基金未聘请境外投资顾问。

    4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时抗通胀增强回报证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.4公平交易专项说明

    4.4.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.4.2异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度大宗商品走势出现了分化。原油呈震荡走势,与一季度末相比,原油在4月上旬由于美国股市小幅调整和国际能源组织调低本年度全球需求而出现下跌,但随后随着美国股市的上涨而企稳回升。而贵金属在二季度延续了一季度的跌势,整体继续大幅下滑。这是由于市场担心美联储逐步缩小QE,同时美国股市仍然表现良好,资金从避险类资产撤离。中国经济仍然未见起色,制造业PMI在50上方徘徊,而人民币依然坚挺,出现了较强的升值。中国股市在6月份大幅下跌,基本金属也跟着下跌。

    4.5.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.626元,累计份额净值为0.626元,报告期内净值增长率为-15.41%,同期业绩基准涨幅为-11.06%。

    4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    从二季度的投资情况来看,与能源、农产品挂钩的证券和债券还跑赢了基准。农产品从目前看,大涨的机会不是很大,原因是今年北美的天气状况良好,农作物库存增加,因此仓位不应太高。黄金依然没有企稳的迹象,目前不宜追加相关投资。能源相对安全,等调整到相对低位时追加相关的证券产品。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    注:金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况为:

    5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    注:评级机构为标准普尔。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    注:期货投资采用当日无负债结算制度,其公允价值与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见5.1报告期末基金资产组合情况下的备注。

    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    5.10投资组合报告附注

    5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3其他各项资产构成

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证监会批准博时抗通胀增强回报证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时抗通胀增强回报证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时抗通胀增强回报证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5博时抗通胀增强回报证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6报告期内博时抗通胀增强回报证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
    基金主代码050020
    交易代码050020
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年4月25日
    报告期末基金份额总额588,366,597.14份
    投资目标本基金通过进行全球大类资产配置,投资于通胀(通缩)相关的各类资产,在有效控制风险的前提下,力争为投资者资产提供通胀(通缩)保护,同时力争获取较高的超额收益。
    投资策略本基金采用将自上而下的资产配置与自下而上的个券选择相结合、构造被动的通胀跟踪组合与适度的主动投资以获取超额收益相结合的策略。
    业绩比较基准标普高盛贵金属类总收益指数(S&P GSCI Precious Metal Total Return Index)收益率×20%+标普高盛农产品总收益指数(S&P GSCI Agricultural Total Return Index)收益率×30%+标普高盛能源类总收益指数(S&P GSCI Energy Total Return Index)收益率×20%+巴克莱美国通胀保护债券指数(Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L))收益率×30%,简称“通胀综合跟踪指标”。其中,前三个指数是标准普尔公司编制发布的标准大宗商品分类指数,巴克莱美国通胀保护债券指数是境外共同基金最常用的抗通胀债券指数。
    风险收益特征本基金为基金中基金,主要投资范围为抗通胀相关主题的资产。本基金所指的抗通胀相关主题的资产包括抗通胀主题相关的基金和其他资产。抗通胀相关主题的其他资产主要指通胀挂钩债券和通胀相关的权益类资产等。本基金的收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高风险/收益特征的开放式基金。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    境外资产托管人英文名称Bank of China (Hong Kong) Limited
    境外资产托管人中文名称中国银行(香港)有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益-34,479,348.55
    2.本期利润-72,116,180.20
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1142
    4.期末基金资产净值368,263,082.35
    5.期末基金份额净值0.626

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-15.41%1.10%-11.06%0.76%-4.35%0.34%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    章强基金经理2011-4-25-10.52002年起先后在太平洋投资管理公司、花旗集团另类投资部、德意志银行资产管理部工作。2009年6月加入博时公司,现任博时抗通胀增强回报证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。

    序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:普通股--
     存托凭证--
     优先股--
     房地产信托--
    2基金投资296,999,635.5779.39
    3固定收益投资18,256,860.004.88
     其中:债券18,256,860.004.88
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计53,383,465.9414.27
    8其他各项资产5,470,942.711.46
    9合计374,110,904.22100.00

    期货类型期货代码期货名称持仓量(买/卖)合约价值

    (人民币元)

    公允价值变动(人民币元)
    股指期货XUN3FTSE CHINA A50 Jul131,500.0063,254,441.251,714,589.25
    总额合计    1,714,589.25
    减:可抵消期货暂收款    1,714,589.25
    期货投资净额    0.00

    债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    BB-8,962,560.002.43
    B+9,294,300.002.52

    序号债券代码债券名称数量公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1FTHDGR 7.875 05/27/16FTHDGR 7.875 05/27/16100,0009,294,300.002.52
    2EVERRE 7 1/2 01/19/14EVERRE 7 1/2 01/19/1460,0005,983,800.001.62
    3SHASHU 6 1/2 07/22/14SHASHU 6 1/2 07/22/1430,0002,978,760.000.81

    序号衍生品类别衍生品名称公允价值

    (人民币元)

    占基金资产

    净值比例(%)

    1期货投资FTSE CHINA A50 Jul131,714,589.250.47

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1POWERSHARES DB AGRICULTURE FETF开放式Deutsche Bank AG55,408,110.1215.05
    2IPATH DJ-UBS AGR SUBINDX TOTETN开放式Barclays Capital Inc46,415,475.6712.60
    3ISHARES SILVER TRUSTETF开放式BlackRock Fund Advisors42,863,674.6911.64
    4UNITED STATES OIL FUND LPETF开放式United States Commodities Fund LLC35,870,442.859.74
    5POWERSHARES DB BASE METALS FETF开放式Deutsche Bank AG25,511,110.866.93
    6SPDR GOLD TRUSTETF开放式World Gold Trust Services LLC/USA18,905,665.105.13
    7ETFS PLATINUM TRUSTETF开放式ETF Securities USA LLC17,820,606.544.84
    8ISHARES BARCLAYS TIPS BONDETF开放式BlackRock Fund Advisors15,225,676.114.13
    9ETFS PALLADIUM TRUSTETF开放式ETF Securities USA LLC11,983,588.653.25
    10IPATH DJ-UBS GRAINS SUBINDEXETN开放式Barclays Capital Inc6,465,289.731.76

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金5,097,427.50
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息364,627.35
    5应收申购款8,887.86
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,470,942.71

    本报告期期初基金份额总额681,538,066.74
    本报告期基金总申购份额1,590,661.22
    减:本报告期基金总赎回份额94,762,130.82
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额588,366,597.14

      博时抗通胀增强回报证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日