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    博时天颐债券型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    1、博时天颐债券 A类:

    2、博时天颐债券 C类:

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    1.博时天颐债券 A类

    2.博时天颐债券 C类

    注:本基金的基金合同于2012年2月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“(二)投资范围”、“(七)投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年上半年,中国经济并没有能延续去年四季度的复苏状态,消费明显下滑,投资和出口增长乏力,经济重回下降通道。受此影响,转债出现了冲高回落的状况,常规债券表现较好。但6月份市场出现了预期之外的极端状况,资金面急剧收紧,市场利率一度创出历史新高,导致了一次较为严重的“股债双杀”。在这场资金风暴过程中,天颐基金由于持仓比例较高,受到了一定的影响。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金A类基金份额净值为1.019元,份额累计净值为1.041元;C类基金份额净值为1.016元,份额累计净值为1.035元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-5.91%,C类基金份额净值增长率为-6.01%,同期业绩基准增长率1.31%。

    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下半年,预计经济进一步寻底,企业盈利可能出现下滑。在这种背景下,低等级信用债的违约风险上升,目前的信用级差并不能弥补这块风险,低等级信用债的机会较少,机会更多体现在利率债和高等级债券方面。此外,由于当前转债的估值较低,同时市场机构对下半年经济增长已非常悲观,因此若未来经济运行好于预期,转债还是有可能具备一定的机会。但前提是必须控制好风险,选择好进出时点。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9投资组合报告附注

    5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证监会批准博时天颐债券型证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5博时天颐债券型证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6报告期内博时天颐债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处。

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时天颐债券
    基金主代码050023
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年2月29日
    报告期末基金份额总额229,700,702.51份
    投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资策略在投资范围的约束下,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等,在控制组合风险的前提下,最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征,具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时,持有部分流动性资产,应对流动性需求,并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,同时强调稳健的投资风格,争取实现基金资产长期保值增值的目标,从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。
    业绩比较基准三年期定期存款利率(税后)+1%。存续期间内,3年期定期存款利率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。
    风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称博时天颐债券 A类博时天颐债券 C类
    下属两级基金的交易代码050023050123
    报告期末下属两级基金的份额总额92,606,209.36份137,094,493.15份

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    博时天颐债券 A类博时天颐债券 C类
    1.本期已实现收益-2,094,599.39-3,092,012.18
    2.本期利润-6,478,291.45-9,126,776.83
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0598-0.0581
    4.期末基金资产净值94,351,547.66139,274,480.62
    5.期末基金份额净值1.0191.016

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-5.91%0.55%1.31%0.02%-7.22%0.53%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-6.01%0.55%1.31%0.02%-7.32%0.53%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    杨永光基金经理2012-2-29-111993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产

    的比例(%)

    1权益投资41,271,193.9615.00
     其中:股票41,271,193.9615.00
    2固定收益投资200,416,140.8072.83
     其中:债券200,416,140.8072.83
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产18,000,000.006.54
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计10,136,578.253.68
    6其他各项资产5,344,393.601.94
    7合计275,168,306.61100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业20,485,500.008.77
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业17,822,668.447.63
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业2,963,025.521.27
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计41,271,193.9617.67

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值

    比例(%)

    1002031巨轮股份3,658,12520,485,500.008.77
    2601668中国建筑4,087,97213,367,668.445.72
    3601800中国交建1,100,0004,455,000.001.91
    4601336新华保险119,9122,963,025.521.27

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值

    比例(%)

    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券19,890,000.008.51
     其中:政策性金融债19,890,000.008.51
    4企业债券130,529,140.8055.87
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债49,997,000.0021.40
    8其他--
    9合计200,416,140.8085.79

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债300,00030,033,000.0012.86
    211202911软控债279,44927,944,900.0011.96
    312207411士兰微247,03024,816,633.8010.62
    412220412双良节200,38020,238,380.008.66
    5110015石化转债200,00019,964,000.008.55

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金483,258.83
    2应收证券清算款1,970,555.68
    3应收股利-
    4应收利息2,869,919.75
    5应收申购款20,659.34
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,344,393.60

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产的

    净值比例(%)

    1113001中行转债30,033,000.0012.86
    2110015石化转债19,964,000.008.55

    项目博时天颐债券 A类博时天颐债券 C类
    本报告期期初基金份额总额119,432,379.75177,316,730.35
    本报告期基金总申购份额10,996,105.347,321,831.62
    减:本报告期基金总赎回份额37,822,275.7347,544,068.82
    本报告期基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额92,606,209.36137,094,493.15

      博时天颐债券型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日