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    博时现金收益证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金利润分配是按月结转份额。

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人及时进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2季度,国内经济继续维持“弱复苏”局面。社会融资总量创出近年新高,通胀压力不大。资金面在4-5月保持宽松,进入6月,资金面骤然紧张,货币市场利率不断高企,回购利率创出近10年新高。各大类资产价格均出现明显下跌。

    货币市场利率高企,可以为新增资金带来高额回报,而对存量资产则是不利影响。市场资金紧张,对货币基金影响最为直接。我们在应对大量的赎回之时,仍然抓住一些高收益品种进行投资。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本基金本报告期内净值增长率为0.83%,业绩基准增长率为0.09%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下个季度,政府对金融行业“降杠杆”态度明确,资金面较上半年会显紧张,货币市场利率中枢有望上升。对于货币基金而言,再投资收益即将上升,我们将择机配置,提升组合收益。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期债券回购融资情况

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    5.3基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

    5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8投资组合报告附注

    5.8.1基金计价方法说明

    本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

    5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

    5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.8.4其他各项资产构成

    5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时现金收益货币
    基金主代码050003
    交易代码050003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年1月16日
    报告期末基金份额总额21,326,061,222.68份
    投资目标在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
    投资策略本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
    业绩比较基准活期存款利率(税后)
    风险收益特征现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益336,188,179.19
    2.本期利润336,188,179.19
    3.期末基金资产净值21,326,061,222.68

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.8283%0.0023%0.0885%0.0000%0.7398%0.0023%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张勇基金经理/固定收益部副总经理2006-7-1-92001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益部副总经理,兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资10,644,653,341.4043.90
     其中:债券10,644,653,341.4043.90
     资产支持证券--
    2买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    3银行存款和结算备付金合计13,137,146,936.5854.18
    4其他各项资产464,805,310.431.92
    5合计24,246,605,588.41100.00

    序号项目占基金资产净值比例(%)
    1报告期内债券回购融资余额5.14
    其中:买断式回购融资-
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    2报告期末债券回购融资余额2,893,297,553.3513.57
    其中:买断式回购融资--

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限87
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值97
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值64

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    130天以内44.1813.57
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.96-
    230天(含)—60天5.20-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    360天(含)—90天25.65-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    490天(含)—180天22.69-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.23-
    5180天(含)—397天(含)13.79-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
     合计111.5213.57

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值的比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券2,520,445,512.5611.82
     其中:政策性金融债2,520,445,512.5611.82
    4企业债券254,464,121.961.19
    5企业短期融资券7,869,743,706.8836.90
    6中期票据--
    7其他--
    8合计10,644,653,341.4049.91
    9剩余存续期超过397天的浮动利率债券254,464,121.961.19

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值的比例(%)
    112023812国开3810,900,0001,089,446,052.495.11
    204135600313铁道CP0015,000,000499,651,757.642.34
    308021508国开154,500,000451,087,884.412.12
    412024512国开453,500,000349,873,236.881.64
    512022812国开282,800,000279,993,877.301.31
    604125104012中冶CP0032,300,000229,923,202.951.08
    704126204012广晟CP0012,100,000209,962,022.440.98
    8098014709中航工债浮2,000,000204,581,017.870.96
    908021008国开102,000,000200,060,601.380.94
    1004125603212开滦CP0022,000,000199,955,330.570.94

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数0次
    报告期内偏离度的最高值0.15%
    报告期内偏离度的最低值-0.15%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.12%

    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收利息419,155,628.63
    4应收申购款45,554,681.80
    5其他应收款95,000.00
    6待摊费用-
    7其他-
    8合计464,805,310.43

    本报告期期初基金份额总额40,078,204,550.95
    本报告期基金总申购份额35,160,465,325.91
    减:本报告期基金总赎回份额53,912,608,654.18
    本报告期期末基金份额总额21,326,061,222.68

      博时现金收益证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日