§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同于2011年4月22日生效。本基金于2011年5月30日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“(二)投资范围”、“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第二季度,由于经济数据不达预期和流动性逐步趋紧,上证指数下跌超过10%。从风格上来看,今年市场的关注度再次聚焦到中小板和创业板股票,但相比2010年的小股票行情,这次的市场变化有着更深刻的投资逻辑和市场背景。
二季度我们的重仓持股仍然坚持配置估值相对合理的稳定增长性股票和拐点型公司。相对而言,对市场追捧的诸如电动汽车、手游、超级电视等行业的股票,我们认为缺乏可预见的持续的盈利能力,对这种投资机会,我们选择了谨慎观望。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.988元,累计份额净值为1.009元,报告期内净值增长率为-3.61%,同期业绩基准涨幅为-9.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于对经济降速和流动性偏紧的判断,我们需要调整全年的组合净值增长预期,股票市场剧烈结构性差异所带来的估值落差,短期内对市场意味着更多的是风险而非机会。
强周期行业和建筑产业链的下调可能始终制约这些行业的盈利提升和估值反弹空间。我们的理性选择是一方面寻找周期性板块中致力于发展独特盈利模式、改善商业行为的公司,对他们来说目前的估值已经化解了相当部分的行业风险,一旦涅槃成功为市场所认识,将迎来戴维斯双击;另一方面在那些稳定增长且没有投资逻辑硬伤的行业中耐心等待个股跌出来的机会。
作为专业投资人,我们将会继续保持谨慎、理性、勤勉的态度,通过自身的努力和积累的经验,为投资者提供更好的投资组合,在中长期取得符合预期的投资回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
5.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3其他各项资产构成
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5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。
固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。
海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。
2、客户服务
2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。
3、其他大事件
1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。
2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。
3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。
4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)设立的文件
8.1.2《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
8.1.3《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
8.1.6 报告期内博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿
8.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年7月18日
基金简称 | 博时卓越品牌股票(LOF) |
场内简称 | 博时卓越 |
基金主代码 | 160512 |
交易代码 | 160512 |
基金运作方式 | 契约型上市开放式 |
基金合同生效日 | 2011年4月22日 |
报告期末基金份额总额 | 156,729,199.08份 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。 |
投资策略 | 在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险/收益特征的开放式基金。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 5,061,303.97 |
2.本期利润 | -3,825,065.80 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0215 |
4.期末基金资产净值 | 154,775,615.97 |
5.期末基金份额净值 | 0.988 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.61% | 1.27% | -9.29% | 1.16% | 5.68% | 0.11% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
聂挺进 | 基金经理 | 2010-3-19 | - | 6 | 2004年至2006年在招商局国际有限公司从事研究工作。2006年9月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、研究员兼任博时第三产业基金基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理裕泽基金经理。现任博时卓越品牌股票基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 116,568,739.57 | 74.94 |
其中:股票 | 116,568,739.57 | 74.94 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,114,947.65 | 20.00 |
6 | 其他各项资产 | 7,858,148.46 | 5.05 |
7 | 合计 | 155,541,835.68 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 79,625,134.88 | 51.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 11,540,604.69 | 7.46 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 18,165,000.00 | 11.74 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,238,000.00 | 4.68 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 116,568,739.57 | 75.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000527 | 美的电器 | 1,271,938 | 15,797,469.96 | 10.21 |
2 | 002022 | 科华生物 | 1,000,000 | 14,810,000.00 | 9.57 |
3 | 601965 | 中国汽研 | 1,524,641 | 14,102,929.25 | 9.11 |
4 | 601318 | 中国平安 | 350,000 | 12,166,000.00 | 7.86 |
5 | 002051 | 中工国际 | 414,087 | 11,540,604.69 | 7.46 |
6 | 002028 | 思源电气 | 496,922 | 7,816,583.06 | 5.05 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 399,939 | 7,330,881.87 | 4.74 |
8 | 000069 | 华侨城A | 1,400,000 | 7,238,000.00 | 4.68 |
9 | 600016 | 民生银行 | 700,000 | 5,999,000.00 | 3.88 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 120,000 | 4,612,800.00 | 2.98 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 231,200.16 |
2 | 应收证券清算款 | 7,516,131.23 |
3 | 应收股利 | 99,750.00 |
4 | 应收利息 | 5,337.02 |
5 | 应收申购款 | 5,730.05 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,858,148.46 |
本报告期期初基金份额总额 | 211,593,822.60 |
本报告期基金总申购份额 | 1,369,311.19 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 56,233,934.71 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 156,729,199.08 |
博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日