• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 长城货币市场证券投资基金2013年第二季度报告
  • 长城久恒平衡型证券投资基金2013年第二季度报告
  • 长城久泰沪深300指数证券投资基金2013年第二季度报告
  •  
    2013年7月18日   按日期查找
    A148版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A148版:信息披露
    长城货币市场证券投资基金2013年第二季度报告
    长城久恒平衡型证券投资基金2013年第二季度报告
    长城久泰沪深300指数证券投资基金2013年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长城久恒平衡型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年04月01日起至06月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同约定:本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的25%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

    二季度市场可谓一半海水一半火焰,分化严重。一边是政策和基本面不断低于预期的权重股,如金融地产等。一边是不断超越预期的创业板。我们更愿意称之为成长股行情,而非是小盘股行情。我们认为这是市场在经济转型中对确定性高成长股票付出的高溢价所致,也是经济增速下行资金搬家的结构性效应所致。

    二季度季末的大跌是对过去经济增长方式的纠偏,表现在控制货币增速、盘活存量信贷、不简单以GDP论英雄等。很显然,过去靠固定资产投资拉动经济的低效增长方式已然到头。当市场在寻找新经济过程中,相对集中在创业板中的医药、传媒、电子、4G通信、计算机等战略新兴产业成为资金追捧的对象。这些板块的估值和股价连续创新高,已经开始积聚泡沫了。而极为便宜的金融地产、家电、汽车却一路走低。

    本基金在二季度重仓确定性成长的医药,并保持较多仓位的低估值和确定性成长的汽车、家电,并辅以长期空间明确的页岩气、广告营销等作为核心持仓。我们预计三季度市场仍将保持震荡格局,结构性行情也会持续演绎。我们将细心甄别风险,选择未来几个季度业绩增长确定,具备长期空间的行业和公司作为本基金投资的重点,争取为持有人做出更好的回报。

    4.5报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,本基金跑赢比较基准,在可比同类基金里排名中等偏上。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    本报告期本基金投资的前十名证券除中恒集团发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(简称“中恒集团”)由于在信息披露、规范运作方面以及相关责任人在履行职责方面存在违规事项,其董事长兼总经理许淑清等高管于2012年7月遭到上交所公开谴责。

    本基金经理分析认为,中恒集团是具有一定投资价值的优质现代中药公司,该谴责不影响公司的中长期投资价值,而且公司估值水平在医药板块相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对中恒集团进行了投资。

    5.9.2

    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    7.1.1 中国证监会批准长城久恒平衡型证券投资基金设立的文件

    7.1.2 《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》

    7.1.3 《长城久恒平衡型证券投资基金托管协议》

    7.1.4 法律意见书

    7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

    7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

    7.1.7 中国证监会规定的其他文件

    7.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话:0755-23982338

    客户服务电话:400-8868-666

    网站:www.ccfund.com.cn

    基金简称长城久恒平衡混合
    基金主代码200001
    前端交易代码200001
    后端交易代码201001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2003年10月31日
    报告期末基金份额总额145,111,754.92份
    投资目标本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
    投资策略本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段,通过资产的动态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。
    业绩比较基准70%×中信综指+30%×中信国债指数。
    风险收益特征本基金的风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右。
    基金管理人长城基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益11,978,109.93
    2.本期利润530,619.26
    3.加权平均基金份额本期利润0.0036
    4.期末基金资产净值185,570,299.26
    5.期末基金份额净值1.279

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.24%1.02%-6.79%1.00%7.03%0.02%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王文祥长城双动力基金、长城久恒基金的基金经理2011年10月19日-6年男,中国籍,清华大学工学硕士。2007年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资107,107,291.9957.31
     其中:股票107,107,291.9957.31
    2固定收益投资49,407,810.0026.44
     其中:债券49,407,810.0026.44
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计28,803,999.4815.41
    6其他资产1,578,613.660.84
    7合计186,897,715.13100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业1,334,700.000.72
    C制造业86,936,692.3946.85
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业2,381,050.001.28
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业16,454,849.608.87
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计107,107,291.9957.72

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600252中恒集团679,9069,437,095.285.09
    2600594益佰制药290,0008,963,900.004.83
    3000651格力电器250,0006,265,000.003.38
    4600261阳光照明462,3005,861,964.003.16
    5600703三安光电280,0005,499,200.002.96
    6002065东华软件269,9525,345,049.602.88
    7000513丽珠集团130,0004,849,000.002.61
    8002005德豪润达480,0004,464,000.002.41
    9300047天源迪科570,0004,434,600.002.39
    10600518康美药业230,0004,422,900.002.38

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券19,332,810.0010.42
    2央行票据30,075,000.0016.21
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计49,407,810.0026.62

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110103211央行票据32300,00030,075,000.0016.21
    201030803国债⑻110,10010,998,990.005.93
    301910711国债0782,8008,333,820.004.49

    序号名称金额(元)
    1存出保证金53,380.19
    2应收证券清算款617,814.72
    3应收股利-
    4应收利息503,792.77
    5应收申购款353,214.55
    6其他应收款-
    7待摊费用50,411.43
    8其他-
    9合计1,578,613.66

    报告期期初基金份额总额147,272,369.11
    报告期期间基金总申购份额4,077,801.58
    减:报告期期间基金总赎回份额6,238,415.77
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额145,111,754.92

      长城久恒平衡型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日