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    长城中小盘成长股票型证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期2013年04月01日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

    4.4 报告期内的基金投资策略和运作分析

    2013年二季度,市场整体呈现振荡下行的态势,并且在季末由于银行间市场的短暂流动性危机而导致市场大幅下跌。二季度里,经济增长低于市场预期,并且下行风险开始显现;而流动性的边际收缩,也对市场产生较大的负面影响;IPO何时启动?中报关口临近,美联储QE何时退出?这些都在二季度里牵扯着市场的神经。在二季度市场下跌的过程中,金融地产等权重股领跌,而消费成长股表现突出,显著跑赢。

    中小盘基金在二季度里增加了TMT等成长类板块的配置,对一些获利较多的个股进行了适当减持。基金股票仓位适中,行业配置较为均衡,兼顾消费成长,较好的抵挡了二季度市场的系统性风险。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    本基金第二季度的份额净值增长率为1.74%,在同类可比基金中业绩表现一般。在市场剧烈下跌的二季度,中小盘基金持有的消费成长股经受了考验,为基金持有人创造了收益。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1

    本报告期本基金投资的前十名证券除中恒集团外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    广西梧州中恒集团股份有限公司于2012年7月2日受到上海证券交易所的公开谴责,决定给予广西梧州中恒集团股份有限公司公开谴责纪律处分;给予公司董事长兼总经理许淑清等公开谴责纪律处分。

    本基金经理分析认为,中恒集团是一家质地相对良好的公司,该处罚不影响公司长期投资价值,而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对该公司股票进行了投资。

    5.9.2

    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    7.1.1 本基金设立批准的相关文件

    7.1.2 《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

    7.1.3 《长城中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

    7.1.4 法律意见书

    7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

    7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

    7.1.7 中国证监会规定的其他文件

    7.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话:0755-23982338

    客户服务电话:400-8868-666

    公司网址:http://www.ccfund.com.cn

    基金简称长城中小盘股票
    基金主代码200012
    交易代码200012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年1月27日
    报告期末基金份额总额395,348,824.90份
    投资目标本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产持续增值。
    投资策略本基金为股票型证券投资基金,将采用“自上而下” 的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中债总财富指数收益率。
    风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为高风险、高收益产品。
    基金管理人长城基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益31,985,316.09
    2.本期利润6,477,843.93
    3.加权平均基金份额本期利润0.0160
    4.期末基金资产净值347,116,303.03
    5.期末基金份额净值0.878

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.74%1.61%-6.74%1.17%8.48%0.44%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨建华公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理、长城久泰、长城久富和长城品牌的基金经理2011年1月27日2013年6月17日13年男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”和“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。
    于雷长城优化升级股票基金、长城保本基金、长城中小盘股票基金和长城久利保本基金的基金经理2013年6月18日-5年男,中国籍。中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA)。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观、策略研究员、投资决策委员会秘书、“长城优化升级股票型证券投资基金”基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资324,691,457.4892.95
     其中:股票324,691,457.4892.95
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计24,104,342.956.90
    6其他资产525,165.670.15
    7合计349,320,966.10100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业278,652,672.3680.28
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业21,406,321.126.17
    J金融业1,720,000.000.50
    K房地产业18,059,464.005.20
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作4,853,000.001.40
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计324,691,457.4893.54

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000568泸州老窖750,00017,835,000.005.14
    2600252中恒集团1,104,70015,333,236.004.42
    3600498烽火通信909,84914,994,311.524.32
    4000513丽珠集团400,00014,920,000.004.30
    5300026红日药业408,65013,869,581.004.00
    6300088长信科技589,77512,438,354.753.58
    7600594益佰制药400,00012,364,000.003.56
    8000063中兴通讯920,00011,730,000.003.38
    9002241歌尔声学302,99810,995,797.423.17
    10002570贝因美355,0009,922,250.002.86

    序号名称金额(元)
    1存出保证金100,451.05
    2应收证券清算款49,713.04
    3应收股利167,200.00
    4应收利息10,862.18
    5应收申购款146,527.97
    6其他应收款-
    7待摊费用50,411.43
    8其他-
    9合计525,165.67

    报告期期初基金份额总额415,464,224.11
    报告期期间基金总申购份额11,178,043.79
    减:报告期期间基金总赎回份额31,293,443.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额395,348,824.90

      长城中小盘成长股票型证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日