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    国泰金鹰增长证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    国泰金鹰增长证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2002年5月8日至2013年6月30日)

    注:本基金的合同生效日为2002 年5 月8 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

    本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    国内宏观经济在二季度相对偏弱的走势,叠加了美国QE的退出预期,使得中国股市在二季末表现相对疲软。特别是与过往经济周期相关的投资拉动型行业,受到了明显的压力。同时,由于央行货币市场短期操作的调整,使得临近二季度末的货币市场出现了历史上较为罕见的紧张状况。几个因素的叠加,使得上证综指在六月底创出了近4年多以来的新低,最终二季度上证综指实现了11.51%的较大跌幅。而新兴产业、成长股的代表创业板指数则在一季度大涨21.38%的情况下,继续大幅上涨16.76%,如此大的结构性差异在A股历史上较为罕见。

    从本基金二季度的操作情况来看,正如我们在一季度报告中判断,宏观经济仍然处于弱复苏当中,因此,我们把资产更多地配置了与转型、消费等相关的行业与个股,增持了受益于经济结构转型的消费电子、食品饮料等行业,同时减持了受经济与政策影响较大的化工、家电等行业。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本基金在2013年第二季度的净值增长率为-2.05%,同期业绩比较基准收益率为-11.52%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    从目前时点观察未来的宏观经济走势,我们认为宏观经济仍然将继续处于弱复苏局面。随着新一届政府不断深化改革,旧的增长模式在未来将受到较大的挑战,政府将把更多的精力投放在市场效率改善,民生、生活环境等的提高。过去投资人比较注重GDP增速的预判,未来我们将看重GDP的质量与效率。在未来的投资方向上,我们也将更多地侧重有利于经济结构转型的方向。

    对于证券市场,目前市场主体对经济的增速预期已经有所调降,我们认为近期不太具备形成大的趋势性行情的条件,但未来一段时间内结构性行情仍将存在。我们将继续重点配置符合经济转型、技术创新、品牌消费等的方向与行业。短期来看这些行业中估值相对较高,我们将保持适度谨慎,仔细甄别,耐心寻找更好的买入时机。

    在追求收益的同时,更加注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

    法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

    5.9.3 其他各项资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    ■§6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、关于同意设立国泰金鹰增长证券投资基金的批复

    2、国泰金鹰增长证券投资基金合同

    3、国泰金鹰增长证券投资基金托管协议

    4、报告期内披露的各项公告

    5、法律法规要求备查的其他文件

    7.2 存放地点

    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

    7.3 查阅方式

    可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

    客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688

    客户投诉电话:(021)38569000

    公司网址:http://www.gtfund.com

    国泰基金管理有限公司

    二〇一三年七月十八日

    基金简称国泰金鹰增长股票
    基金主代码020001
    交易代码020001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2002年5月8日
    报告期末基金份额总额1,996,971,967.11份
    投资目标在保证基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,同时确保基金资产必要的流动性,将投资风险控制在较低的水平。
    投资策略本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估;以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心,综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场(行业)平均水平,以及增长性相比是否合理,结合资本市场的具体情况,适时作出具体的投资决策。

    债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债和企业债等(包括可转换债)。按照基金总体资产配置计划,以满足流动性需求为前提,提高基金的收益水平。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

    业绩比较基准本基金以上证A股指数作为衡量基金业绩的比较基准。
    风险收益特征本基金追求中性偏低的风险收益,通过组合投资于增长型股票,力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%,大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%;年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。
    基金管理人国泰基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益82,848,895.51
    2.本期利润-25,924,719.95
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0125
    4.期末基金资产净值1,721,644,144.98
    5.期末基金份额净值0.862

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-2.05%1.45%-11.52%1.20%9.47%0.25%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张玮本基金的基金经理、国泰中小盘成长股票(LOF)、国泰成长优选股票的基金经理、公司投资总监兼研究部总监2008-5-17-13硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理,2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理,2009年10月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月至2011年6月任研究部副总监,2011年6月起任研究部总监。2011年6月至2012年2月兼任公司投资副总监,2012年2月起兼任公司投资总监。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,533,704,221.0586.74
     其中:股票1,533,704,221.0586.74
    2基金投资--
    3固定收益投资131,973,567.847.46
     其中:债券131,973,567.847.46
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计97,436,721.545.51
    7其他各项资产5,096,181.880.29
    8合计1,768,210,692.31100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业781,323,969.3645.38
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业28,845,356.321.68
    E建筑业264,330,874.7615.35
    F批发和零售业122,485,243.657.11
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业22,579.600.00
    J金融业--
    K房地产业48,927,942.052.84
    L租赁和商务服务业217,390,061.6012.63
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业12,671,963.200.74
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业57,704,286.513.35
    S综合1,944.000.00
     合计1,533,704,221.0589.08

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1300058蓝色光标3,987,300166,270,410.009.66
    2600660福耀玻璃20,048,791144,150,807.298.37
    3300147香雪制药7,684,383128,943,946.747.49
    4600335国机汽车10,604,783122,485,243.657.11
    5002140东华科技4,861,052120,602,700.127.01
    6600572康恩贝8,005,87788,785,175.935.16
    7601117中国化学9,201,36887,597,023.365.09
    8300043星辉车模8,221,36187,475,281.045.08
    9002022科华生物3,543,84952,484,403.693.05
    10601888中国国旅1,750,67351,119,651.602.97

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券49,910,000.002.90
    2央行票据--
    3金融债券19,761,000.001.15
     其中:政策性金融债19,761,000.001.15
    4企业债券41,379,000.002.40
    5企业短期融资券20,122,000.001.17
    6中期票据--
    7可转债801,567.840.05
    8其他--
    9合计131,973,567.847.67

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101930713国债07500,00049,910,000.002.90
    211205111报喜02300,00031,290,000.001.82
    304125304212深茂业CP002200,00020,122,000.001.17
    4118011311渭南债02100,00010,089,000.000.59
    511022111国开21100,0009,930,000.000.58

    序号名称金额(元)
    1存出保证金392,990.20
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息2,201,119.18
    5应收申购款2,502,072.50
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,096,181.88

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110016川投转债677,688.000.04
    2125887中鼎转债123,879.840.01

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600335国机汽车122,485,243.657.11重大资产重组

    本报告期期初基金份额总额2,143,653,958.51
    本报告期基金总申购份额116,295,163.73
    减:本报告期基金总赎回份额262,977,155.13
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,996,971,967.11

      国泰金鹰增长证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年七月十八日