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    华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月26日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响。

    2、本基金成立于2013年4月26日,自基金合同生效日至本报告期末不满一季度。

    3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;

    2、本基金成立于2013年4月26日,图示时间段为2013年4月26日至2013年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年;

    3、本基金建仓期为2013年4月26日至2013年10月25日。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内,管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,基金管理人未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年2季度,国际方面,美国经济呈现较为明显的复苏迹象,美联储QE货币宽松政策明确了退出时间表;日本继续采取宽松货币政策,日元出现较为明显贬值;欧洲经济仍然相对疲弱。国内方面,宏观经济总体运行稳中有降,社会融资总额同比有较大幅度增长,进出口呈现疲弱,通货膨胀压力有所显现。国内证券市场总体上呈大幅下行走势。在投资者对经济状况、流动性紧张等的较强预期下,市场出现了大幅下跌,沪深300指数期间跌幅接近11.7%。

    报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,研究并认真做好均衡建仓工作并应对成份股调整等工作,努力为投资者带来更好的相对收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.901元,本报告期份额净值增长率为-9.9%,同期沪深300指数增长率为-10.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.179%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    宏观经济复苏进程低于预期、美国提前退出量化宽松政策,以及资金面短期内超常规性紧张等因素的叠加,引致A股市场在前期出现了持续快速的下挫。

    从长期来看,央行的流动性控制措施改变了市场对未来宏观经济的运行轨迹预期,明确了新一届政府推动经济结构转型的决心。受此影响,金融机构囤积现金的动力上升,向外无序融出资金(包括投放贷款)的意愿下降,银行间市场资金成本将可能出现系统性地提升;实体经济的流动性紧缩也在所难免,未来一段时期内资金配置效率将得到优化,并推动传统产业过剩产能的加速淘汰,加速构筑市场长期的经济底与股市底。

    短期来看,二元化风格的行情愈演愈烈:一是受中报披露期临近的影响,一些业绩预期将出现较大幅度下降的传统行业,股价出现了提前反应;二是在宏观经济数据继续低迷的背景下,市场资金借助反弹机会,向新兴产业、小市值板块加大配置力度。但我们认为,小市值成长型的公司也并非完全安全的港湾。年初以来积累的较高涨幅,以及市场对于该板块的较高成长性期待,一旦出现业绩增速的季节性回落,就很容易产生估值水平的系统性调整;新三板的扩容与IPO的迫近,使得该板块存在较大的资金分流压力。该板块未来存在一个分化与“去伪存真”的过程,应自下而上重点关注公司的长期核心竞争力。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金在本报告期未投资股指期货。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.9.2 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    5.9.3 其他资产构成

    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

    5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本基金合同生效日为2013年4月26日。

    §7 发起式基金发起资金持有份额情况

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准本基金设立的文件;

    2、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;

    3、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;

    4、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》;

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

    9.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人的办公场所。

    9.3 查阅方式

    投资者可登陆基金管理人互联网站(http://www.hcmirae.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。

    华宸未来基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称华宸300
    基金主代码167901
    交易代码167901
    基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日2013年4月26日
    报告期末基金份额总额51,788,379.27份
    投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
    投资策略本基金为指数增强型基金,以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”,在复制沪深300指数的基础上,结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。
    业绩比较基准沪深300指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率(税后) * 5%
    风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    基金管理人华宸未来基金管理有限公司
    基金托管人中信银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2013年4月26日 - 2013年6月30日 )
    1.本期已实现收益-1,802,628.00
    2.本期利润-4,674,550.82
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0242
    4.期末基金资产净值46,668,705.75
    5.期末基金份额净值0.901

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2013年4月26日

    至2013年6月30日

    -9.90%0.88%-9.57%1.46%-0.33%-0.58%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    王宇本基金基金经理,兼金融工程部总监2013年4月26日-12毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位,十二年证券投资基金工作经历,历任美国加州美国运通投资顾问公司分析师,鹏华基金管理有限公司研究部研究员,招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员,泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资18,793,127.2040.09
     其中:股票18,793,127.2040.09
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计7,993,101.5017.05
    6其他资产20,088,345.8442.86
    7合计46,874,574.54100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业90,169.910.19
    B采矿业1,308,323.212.80
    C制造业6,339,463.1313.58
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业475,080.231.02
    E建筑业695,922.891.49
    F批发和零售业458,558.520.98
    G交通运输、仓储和邮政业409,007.560.88
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业370,248.730.79
    J金融业6,350,231.9013.61
    K房地产业1,096,385.082.35
    L租赁和商务服务业126,289.380.27
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业115,871.030.25
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业47,333.910.10
    S综合249,464.620.53
     合计18,132,350.1038.85

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业28,512.120.06
    C制造业459,603.960.98
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业82,060.460.18
    E建筑业12,569.370.03
    F批发和零售业48,816.250.10
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业--
    K房地产业11,891.340.03
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业17,323.600.04
    S综合--
     合计660,777.101.42

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行97,704837,323.281.79
    2600036招商银行57,888671,500.801.44
    3601166兴业银行32,210475,741.701.02
    4601318中国平安13,674475,308.241.02
    5000002万 科A40,449398,422.650.85
    6600000浦发银行45,352375,514.560.80
    7600837海通证券34,357322,268.660.69
    8601328交通银行77,456315,245.920.68
    9600519贵州茅台1,589305,675.930.65
    10600030中信证券28,572289,434.360.62

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600436片 仔 癀2,032278,018.240.60
    2600332广州药业1,91965,744.940.14
    3002450康 得 新1,97455,232.520.12
    4000963华东医药1,22548,816.250.10
    5601991大唐发电8,74444,944.160.10

    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款20,010,065.36
    3应收股利75,509.65
    4应收利息2,770.83
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计20,088,345.84

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600436片 仔 癀278,018.240.60临时停牌

    基金合同生效日基金份额总额272,952,491.85
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额40,537.08
    减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额221,204,649.66
    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    基金合同生效日起至报告期期末基金份额总额51,788,379.27

    项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限
    基金管理人固有资金10,001,250.0019.3110,001,250.0019.31三年
    合计10,001,250.0019.3110,001,250.0019.31-

      华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:华宸未来基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日