§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2009年9月29日 至 2013年6月30日）

■

注：基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度，国内经济延续上半年的弱复苏格局,但是复苏弱于预期，在房地产调控继续、国内流动性收紧等负面因素影响下，沪深两市主板市场均出现大幅度下跌，而代表中国经济未来转型方向的部分行业和创业板指数表现异常出色。海外经济方面，美国经济持续走好，美元走强，大宗商品下跌，海外资金纷纷回流，引发全球股市、汇市动荡。本报告期市场主流指数中，上证综指和沪深300指数分别下跌11.51%和11.8%，而创业板上涨16.76%，表现优于大盘蓝筹指数。

本报告期内本基金正常运作，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.6567元，本报告期内基金份额净值增长率为-11.67%，同期业绩比较基准增长率为-12.60%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.04%，年化跟踪误差为0.93%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内经济保持弱复苏的趋势仍然存在，在经过了2012年至2013年上半年持续一年多的宽松货币环境之后，国内外都开始面临缓慢的流动性收紧趋势，同时IPO重启的时点日益临近，压制A股市场的负面因素在增加。但是目前A股主板市场仍处在较低的估值水平区间，加上下半年将是十八届三中全会关键的时期，市场总体仍具有较高的安全边际。从目前情形看，以大盘蓝筹股指数代表的中证100指数也面临中长期投资机会。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证100指数的有效跟踪。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资 。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

2013年2月23日贵州茅台酒股份有限公司发布公告：贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。

2013年5月22日中国平安公告其控股子公司平安证券有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。

本基金为开放式指数基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他资产构成

■

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

2013年5月28日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，常务副总经理谢文杰因工作变动，自2013年5月24日起不再担任常务副总经理的职务。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同；

华宝兴业中证100指数证券投资基金招募说明书；

华宝兴业中证100指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年7月19日

基金简称	华宝兴业中证100指数
基金主代码	240014
交易代码	240014
前端交易代码	240014
后端交易代码	240015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年9月29日
报告期末基金份额总额	669,580,590.90份
投资目标	本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
风险收益特征	本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益	-1,237,793.81
2.本期利润	-57,372,935.10
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0823
4.期末基金资产净值	439,745,650.07
5.期末基金份额净值	0.6567

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-11.67%	1.41%	-12.60%	1.40%	0.93%	0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐林明	本基金基金经理、华宝兴业上证180价值ETF基金经理、华宝兴业上证180价值ETF联接基金基金经理、量化投资部总经理	2009年9月29日	-	11年	复旦大学经济学硕士，FRM，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年2月起任量化投资部总经理，2010年4月起兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
陈建华	本基金基金经理	2012年12月22日	-	12年	硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理，兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理，2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	417,371,108.31	94.47
	其中：股票	417,371,108.31	94.47
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	22,120,435.66	5.01
6	其他资产	2,321,583.28	0.53
7	合计	441,813,127.25	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	33,967,778.85	7.72
C	制造业	100,684,289.20	22.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,180,004.66	2.54
E	建筑业	16,733,980.05	3.81
F	批发和零售业	3,051,741.30	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	9,174,573.52	2.09
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,808,014.88	1.55
J	金融业	196,869,972.12	44.77
K	房地产业	18,953,934.33	4.31
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	2,585,330.88	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	5,633,375.04	1.28
	合计	405,642,994.83	92.24

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	5,866,632.32	1.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,119,736.00	0.48
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	1,440,681.00	0.33
K	房地产业	2,301,064.16	0.52
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	11,728,113.48	2.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	3,106,024	26,618,625.68	6.05
2	600036	招商银行	2,179,568	25,282,988.80	5.75
3	601318	中国平安	518,832	18,034,600.32	4.10
4	600000	浦发银行	1,870,870	15,490,803.60	3.52
5	601166	兴业银行	1,047,890	15,477,335.30	3.52
6	000002	万 科Ａ	1,331,591	13,116,171.35	2.98
7	600519	贵州茅台	57,122	10,988,559.14	2.50
8	600837	海通证券	1,113,072	10,440,615.36	2.37
9	600030	中信证券	947,016	9,593,272.08	2.18
10	601328	交通银行	2,151,643	8,757,187.01	1.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600518	康美药业	203,164	3,906,843.72	0.89
2	000024	招商地产	94,772	2,301,064.16	0.52
3	601991	大唐发电	412,400	2,119,736.00	0.48
4	601633	长城汽车	55,330	1,959,788.60	0.45
5	000562	宏源证券	163,900	1,440,681.00	0.33

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	173,548.28
2	应收证券清算款	402,987.96
3	应收股利	1,679,319.95
4	应收利息	4,776.72
5	应收申购款	60,950.37
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,321,583.28

报告期期初基金份额总额	699,025,600.73
报告期期间基金总申购份额	42,161,987.04
减:报告期期间基金总赎回份额	71,606,996.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	669,580,590.90

  2013年第二季度报告

  2013年6月30日

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日